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商业银行利率调整对我国居民住房按揭贷款的影响研究

作　者: 张榉成
导　师: 易宪容
学　校: 中国社会科学院研究生院
专　业: 金融学
关键词: 居民住房按揭贷款利率风险 VAR 模型 Granger 检验系统性风险
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

居民住房按揭贷款已经成为银行消费信贷的最主要组成部分,我国经济环境多变,利率变动的时间和方向都具有不确定性,商业银行住房按揭贷款所面临的利率变动的风险不容忽视。本文以利率为切入点,以住房按揭贷款为研究对象,分别从居民个人、商业银行、宏观经济三个方面对利率变动所引起的住房按揭贷款的问题进行讨论。并用实证方法研究利率变动对商业银行居民住房按揭贷款和商品房交易额的影响,得出的结论是商业银行5年期贷款利率对居民住房按揭贷款量和商品房交易额之间存在着向量自回归关系。本文进一步研究发现滞后2期的房地产交易额成为了居民住房按揭贷款的Granger原因,而居民住房按揭贷款并不是商品房交易额的Granger原因。这说明我国居民按揭贷款市场是投资驱动型市场。从长期来看,随着我国利率市场化进程的推进,以及国家对住房市场的调控,加强商业银行住房按揭贷款利率风险管理,抑制住房投机,预防房贷市场诱发的系统性风险是保持我国住房按揭贷款市场健康发展的必由之路。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-7
第一章导论  7-15
  1.1 论文的研究背景、实用价值和理论意义  7
  1.2 我国居民住房按揭贷款市场的发展状况  7-9
  1.3 我国利率市场化情况  9-11
    1.3.1 我国利率市场进程非常缓慢  9-10
    1.3.2 我国住房按揭贷款利率走势  10-11
  1.4 国内对本项研究的发展状况  11-13
    1.4.1 国内对商业银行利率风险研究综述  12
    1.4.2 住房按揭贷款的违约风险研究综述  12-13
  1.5 本文的研究方法和内容  13-15
    1.5.1 论文的研究方法  13-14
    1.5.2 论文的研究内容  14-15
第二章住房按揭贷款利率体系  15-21
  2.1 居民住房按揭贷款及利率  15-16
    2.1.1 居民住房贷款及特点  15
    2.1.2 住房抵押货款利率  15-16
  2.2 住房按揭贷款利率体系  16-21
    2.2.1 固定利率  16-17
    2.2.2 浮动利率  17-21
第三章利率调整对住房按揭贷款产生的影响  21-26
  3.1 利率调整对贷款人的影响——居民住房按揭贷款角度  21-23
    3.1.1 住房按揭贷款居民的负担很高  21-22
    3.1.2 利率变动带来的住房按揭贷款违约风险  22-23
  3.2 利率调整对借款人产生的影响——商业银行住房按揭贷款角度  23-26
    3.2.1 利率变动引发商业银行利率风险  23-26
第四章利率变动对我国住房按揭贷款影响的实证分析  26-39
  4.1 变量的选择  26
  4.2 数据处理及描述统计分析  26-36
  4.3 实证分析结果  36-39
第五章商业银行利率风险管理现状难以满足按揭贷款利率风险控制要求  39-47
  5.1 利率风险管理方法  39-44
    5.1.1 敏感性分析方法  39-41
    5.1.2 持续期分析  41-43
    5.1.3 VAR(Value at Risk)方法  43-44
  5.2 招商银行利率风险管理实践  44-45
  5.3 商业银行住房按揭贷款利率风险管理的不足  45-47
第六章住房按揭贷款利率政策不当诱发系统性风险  47-53
  6.1 日本的利率政策对其房地产泡沫的影响  47-50
  6.2 美国的利率政策对其次贷危机的影响  50-51
  6.3 日本和美国危机对我国的借鉴意义  51-53
第七章政策建议  53-57
  7.1 规范商品房购买权限，打击房地产投机  53-54
  7.2 关注贷款个体情况，建立差别化住房按揭贷款利率制度  54-55
  7.3 建立居民住房贷款风险宏观经济预警机制  55
  7.4 完善相关住房按揭贷款法律制度  55-57
参考文献  57-59
致谢  59-60
附录 A 硕士期间所发表学术论文目录  60

商业银行利率调整对我国居民住房按揭贷款的影响研究

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