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巴塞尔新资本协议下我国商业银行的操作风险管理研究

作　者: 李伟娟
导　师: 魏振香
学　校: 中国石油大学
专　业: 工商管理
关键词: 商业银行 操作风险管理 巴塞尔新资本协议
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 307次
引　用: 4次
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内容摘要


伴随着金融衍生品的日益发展，金融机构面临的风险日益突出，近年来金融大案频频发生，给国内外的银行带来了巨大的损失。2008年爆发的全球金融危机以及雷曼兄弟银行的倒闭更是给银行业敲响了危险的警钟。以巴塞尔银行监管委员会为代表的国际性监管组织一直十分关注金融机构经营管理中的操作风险，2004年6月巴塞尔银行监管委员会正式出台了《巴塞尔新资本协议》，目前，国际银行业在这一领域已经取得了一定的成果，一些国际活跃银行和操作风险大的银行已经建立了操作风险管理框架，而中国商业银行虽然已经认识到操作风险管理的重要性，也已经采取了一些防范和管理的措施，但与国外的商业银行比起来，仍然有相当大的差距。本文旨在以巴塞尔新资本协议为理论依据，以国际大银行先进的操作风险管理经验为实践指导，通过查阅大量文献以及相关新闻报道搜集我国商业银行的相关资料分析我国商业银行操作风险管理的现状，包括国家政策的变化和操作风险事件的特征，并分析造成我国操作风险管理落后的原因。然后通过借鉴德意志银行和美国银行的经验并结合东营市工商银行的做法，提出了改进我国商业银行操作风险管理的对策建议，重点介绍了内控的具体步骤，目的在于尽量减少我国商业银行操作风险事件的发生。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章 前言  9-13
  1.1 研究背景和意义  9
  1.2 国内外研究现状  9-11
    1.2.1 国外研究现状  9-10
    1.2.2 国内研究现状  10-11
    1.2.3 国内外研究的比较  11
  1.3 本文的研究内容和研究方法  11
  1.4 本文的创新点  11-13
第2章 操作风险管理及相关规定  13-17
  2.1 操作风险与操作风险管理的定义及分类  13-14
    2.1.1 操作风险与操作风险管理的定义  13
    2.1.2 操作风险的分类  13-14
  2.2 巴塞尔新资本协议对操作风险管理的相关规定  14-17
    2.2.1 对计量方法的规定  14-15
    2.2.2 对最低资本金的规定  15
    2.2.3 对监督检查的规定  15
    2.2.4 对市场纪律的规定  15-17
第3章 我国商业银行操作风险管理的现状和问题分析  17-25
  3.1 我国商业银行操作风险管理的现状  17-21
    3.1.1 国家政策上开始积极响应  17
    3.1.2 操作风险事件特征与国外商业银行差别明显  17-21
  3.2 我国商业银行操作风险管理中存在的问题  21-25
    3.2.1 风险管理的文化氛围不足  21-22
    3.2.2 操作风险管理的组织架构不完善  22
    3.2.3 内控和监管机制不健全  22-23
    3.2.4 操作风险管理手段落后  23
    3.2.5 信息披露不足和信息数据库系统不完善  23-25
第4章 国外商业银行操作风险管理的经验与启示  25-28
  4.1 德意志银行的操作风险管理框架设计借鉴  25-26
  4.2 美国银行推行的“巴塞尔新资本协议合规计划”  26
  4.3 国外商业银行操作风险管理对我国商业银行的启示  26-28
第5章 我国商业银行操作风险管理的对策研究  28-46
  5.1 建立良好的操作风险管理文化  28
  5.2 完善操作风险管理的组织架构  28-30
  5.3 加强银行内控体系的建立  30-43
    5.3.1 对所处环境的控制  30
    5.3.2 操作风险管理流程的控制  30-42
    5.3.3 内外审计对操作风险的监控  42-43
  5.4 加强高级风险管理人才的培养  43-44
  5.5 建立完善的数据库系统  44
    5.5.1 加强信息披露  44
    5.5.2 充分运用 IT 系统  44
  5.6 应急方案的设计  44-46
第6章 结论  46-47
参考文献  47-49
附录  49-55
攻读硕士学位期间取得的学术成果  55-56
致谢  56

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