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基于协整理论在经济中的应用

作　者: 吕海飞
导　师: 孙广毅
学　校: 哈尔滨工程大学
专　业: 经济数学
关键词: 向量自回归模型 granger因果检验协整检验向量误差修正模型
分类号: F206
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 56次
引　用: 0次
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内容摘要

长期以来,能源问题一直是我国经济发展中的焦点和热点问题。能源产业是国民经济的基础产业,它的健康发展已经成为社会经济可持续发展的重要物质基础。我国作为世界上经济增长最快的国家之一,同时也是一个能源生产和消费的大国。最新资料表明,中国已经成为全球第二大能源消费国,对能源的需求出现急速的攀升,毋庸置疑,能源的生产和消费对我国经济、社会实现持续、健康、协调、快速发展,起着至关重要的作用,因而,能源消费与经济增长之间的内在依从关系便成为值得研究并应引起重视的问题。基于这个理念,全文分为四章,论文第一章对计量经济学的发展及协整理论的若干问题的研究问题进行了阐述,论述了本文的选题背景及研究内容。第二章介绍了协整理论的一些重要结论。第三章讨论了经济增长和能源消费之间的关系,研究表明在所选取的样本区间(1978-2006)内,四列时间序列均为非平稳的,并且都是单位根过程。采用协整分析技术,误差修正模型和Granger因果关系检验方法,检验中国的能源消费(煤炭、石油、天然气)的消费量和国内生产总值之间的关系。第四章介绍了我国的能源现状,在论文结论的基础上给出对于我国能源消费的建议。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章绪论  10-18
  1.1 选题背景及说明  10-11
  1.2 计量经济学发展的回顾  11-14
  1.3 协整理论若干问题的研究历程  14-16
    1.3.1 单位根检验的研究经过  14-15
    1.3.2 协整理论的研究道路  15-16
  1.4 本文结构安排  16-18
第2章协整理论的重要结论介绍  18-42
  2.1 维纳过程的一些结论  18-22
  2.2 单位根过程  22-28
    2.2.1 单变量过程的单位根过程  23-25
    2.2.2 单位根过程的检验方法  25-28
  2.3 向量自回归模型  28-30
  2.4 Granger因果关系检验  30-32
  2.5 协整的基本概念  32-39
    2.5.1 协整概念提出的背景  32-33
    2.5.2 积分过程I(d)的讨论  33-34
    2.5.3 协整性定义  34-35
    2.5.4 协整检验  35-39
  2.6 向量误差修正模型  39-41
  2.7 本章小结  41-42
第3章我国能源消费与经济增长的协整关系模型  42-58
  3.1 能源消费及我国国民生产总值的时序图  42-45
  3.2 单位根检验  45-47
  3.3 VAR估计  47-54
    3.3.1 VAR模型  47-49
    3.3.2 VAR模型预测  49-54
  3.4 协整检验及向量误差修正模型  54-55
    3.4.1 协整检验  54-55
    3.4.2 误差修正模型  55
  3.5 基于VAR的Granger因果检验  55-56
  3.6 基于VEC的因果关系检验  56-57
  3.7 本章小结  57-58
第4章政策建议  58-62
  4.1 政策建议  58-61
  4.2 本章小结  61-62
结论  62-63
参考文献  63-67
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果  67-68
致谢  68

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