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我国商业银行信用风险管理研究

作　者: 王桂双
导　师: 杜子平; 张华
学　校: 天津大学
专　业: 软件工程
关键词: 信用风险 信用风险管理 信用评级
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


商业银行在经营管理过程中面临着诸多风险，其中信用风险是商业银行所面临的重要风险，商业银行信用风险管理水平的高低直接决定了银行的生存与发展以及一个国家的金融是否稳定。我国银行业自从全面对外开放以后，面对国际银行业的激烈竞争，以及金融环境的变化，给商业银行带来了严峻的挑战，同国际银行相比较，我国商业银行在信用风险管理方面出现了许多问题。因此，我国商业银行应借鉴国外现代信用风险量化模型，改变信用风险管理方法，迅速提高我国商业银行信用风险量化技术和信用风险管理水平。本文首先具体分析商业银行信用风险管理的主要模型，对商业银行的信用风险及其管理的内涵进行解释，并分析信用风险的特点；对现代信用风险度量模型进行具体的分析，主要分析KMV模型和CreditMetrics模型，并对这些模型进行比较分析，从而找出各自的优点。接着是信用风险模型在我国商业银行中的应用，分析信用风险模型在我国商业银行应用中存在的问题，结合我国实际情况，对KMV模型和CreditMetrics模型进行适用性分析，通过实证分析，并得出结论，表明KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的有效性。然后是我国商业银行信用风险的现状及问题分析，对商业银行信用风险管理中存在的问题通过近三年的各项数据充分说明了在我们国家的不良贷款问题要引起注意，而银行内部评级体系的不完善也不容忽视，还有资本充足率偏低、缺乏风险对冲的工具、缺少风险管理的文化和网络银行信用风险问题，并对存在的问题分析了原因所在。最后是完善我国商业银行信用风险管理的对策，主要有对商业银行不良贷款进行治理，健全信贷组织管理体制，改进现有的信用评级体系，建立科学的管理机制和方法，实施有效的内部控制，利用衍生金融工具，提高商业银行整体员工的业务能力和综合素质和构建网络银行监管长效机制。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-7
第一章 绪论  7-14
  1.1 研究背景  7-8
  1.2 国内外研究状况  8-11
    1.2.1 国内研究动态  8-10
    1.2.2 国外研究动态  10-11
  1.3 研究意义  11-12
  1.4 研究的内容和方法  12-14
    1.4.1 研究的内容  12
    1.4.2 研究方法  12-14
第二章 商业银行信用风险管理的主要模型  14-22
  2.1 商业银行信用风险的界定  14
  2.2 信用风险特征  14-15
  2.3 商业银行信用风险管理  15-16
    2.3.1 信用风险管理的涵义  15
    2.3.2 商业银行信用风险管理的流程  15-16
  2.4 四种现代信用风险度量模型  16-22
    2.4.1 KMV模型  16-17
    2.4.2 CreditMetrics模型  17-19
    2.4.3 CreditRisk+模型  19
    2.4.4 CreditPortfolioView模型  19
    2.4.5 信用风险度量模型的比较分析研究  19-22
第三章 信用风险模型在我国商业银行信用风险管理中的应用  22-28
  3.1 信用风险模型在我国商业银行应用中存在的问题  22-23
    3.1.1 各种有效性数据缺乏  22
    3.1.2 参数的稳定性假设问题  22-23
  3.2 相关建议  23
  3.3 信用风险模型应用于我国商业银行  23-28
    3.3.1 KMV模型在我国商业银行中的适用性分析  23-26
    3.3.2 CreditMetrics模型的应用  26-28
第四章 我国商业银行信用风险管理中存在的问题  28-35
  4.1 我国商业银行信用风险管理问题  28-31
    4.1.1 不良贷款比例高，贷款资金趋向长期化、集中化  28-29
    4.1.2 内部评级系统还不够完善  29
    4.1.3 资本充足率比较低  29-30
    4.1.4 金融衍生市场没有进展  30
    4.1.5 我国的商业银行缺少风险管理的文化  30
    4.1.6 网络银行信用风险管理问题  30-31
  4.2 造成以上商业银行信用风险问题的根源  31-35
    4.2.1 国有企业体制约束和政府干预  31-32
    4.2.2 内控管理机制不完善，风险管理执行力度不够  32
    4.2.3 资本不够充足，风险资产规模较大  32
    4.2.4 银行对信用衍生工具对风险管理的有效性认识不够  32-33
    4.2.5 风险意识不强  33
    4.2.6 网络银行信用风险问题分析  33-35
第五章 完善我国商业银行信用风险管理的具体措施  35-46
  5.1 对商业银行不良贷款进行治理，健全信贷组织管理体制  35-37
  5.2 改进现有的信用评级体系  37-39
  5.3 建立科学的管理机制和方法实施有效的内部控制  39-41
  5.4 实施有效的内部控制  41-42
  5.5 利用衍生金融工具防范信用风险  42-43
  5.6 提高商业银行整体员工的业务能力和综合素质  43-44
  5.7 构建网络银行监管长效机制  44-46
结束语  46-47
参考文献  47-49
发表论文和参加科研情况说明  49-50
致谢  50

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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