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基于DEA方法和多元回归分析方法的中国商业银行效率分析

作　者: 逄诗章
导　师: 惠晓峰
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 金融学
关键词: DEA方法多元回归分析方法商业银行效率
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

近些年来，伴随着我国商业银行的不断发展，商业银行的效率问题已经越来越多的受到经济界与政府监管部门的密切关注。当下国内外学者在进行效率测量时，经常使用数据包络分析法，也就是DEA（Data EnvelopAnalysis）方法。DEA方法是一种非参数的线性规划方法，目前已经普遍的被用来评价决策单元的相对效率。但是目前DEA方法虽然具有不需事先构建生产函数和主管赋权重的优点但也有只能对研究目标的相对效率进行横向对比，对造成研究对象间效率差异的影响因素只能主观分析而没有理论依据的局限性。本文中，基于DEA方法中的局限性，使用了多元回归分析方法与DEA方法相结合，对我国商业银行的效率进行综合评价分析。在利用DEA方法第一次分析研究对象的相对效率后，使用DEA效率估算值作为因变量，投入产出指标作为自变量进行多元回归分析。通过对变量系数以及显著性的分析，排除了部分变量。最后使用筛选后的变量进行最终DEA效率分析，得出研究目标更加准确的效率值。并根据多元回归分析结果，对造成研究目标间效率差异的原因进行分析。通过DEA与多元回归分析方法的结合使用，使得测量出的效率值更加准确，并可以客观真实的分析出造成效率差异的原因。实证分析结果显示，五年来我国商业银行整体效率保持着稳步上升的增长趋势。其中国有大型商业银行的效率值明显低于股份制商业银行。根据实证分析结果提出了：优化管理模式，降低经营成本，控制员工规模，合理扩大资产规模，保持合理的存贷比例，提高业务创新能力，加大非利息收入等政策建议以帮助我国商业银行提升经营效率。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章绪论  8-22
  1.1 研究背景  8-10
  1.2 研究目的与意义  10-11
    1.2.1 理论意义  10
    1.2.2 实际意义  10-11
  1.3 国内外研究现状  11-19
    1.3.1 国外研究现状  11-15
    1.3.2 国内研究现状  15-18
    1.3.3 国内外研究现状总结分析  18-19
  1.4 本文的主要研究内容与创新点  19-21
    1.4.1 本文的研究内容  19-20
    1.4.2 本文的创新之处  20-21
  1.5 本文的技术路线  21-22
第2章 DEA 研究方法的理论综述  22-38
  2.1 DEA 方法度量决策单元效率的直观图解  23-27
  2.2 CCR 模型  27-30
    2.2.1 具有非阿基米德无穷下的 CCR 模型  27-29
    2.2.2 判定 DEA 有效性的目标规划方法  29-30
  2.3 BCC 模型即 C2GS2 模型  30-35
  2.4 DEA 方法的优缺点分析及使用时的注意事项  35-37
  2.5 本章小结  37-38
第3章变量的选择与数据的收集  38-50
  3.1 银行业投入和产出的界定  38-39
  3.2 商业银行投入变量和产出变量的选择  39-42
  3.3 研究对象的选取与数据的收集  42-48
  3.4 本章小结  48-50
第4章中国商业银行效率的实证分析  50-71
  4.1 第一次 DEA 效率分析  50-54
  4.2 多元回归分析分析效率值的影响因素并筛选变量  54-59
    4.2.1 多元回归分析变量的选择  54-58
    4.2.2 基于多元回归的银行效率实证分析  58-59
  4.3 最终 DEA 效率分析  59-64
  4.4 效率值分析比较  64-68
    4.4.1 技术效率值分析比较  64-67
    4.4.2 纯技术效率及规模效率分析比较  67-68
  4.5 对我国银行业提升效率的政策建议  68-69
  4.6 本章小结  69-71
结论  71-73
参考文献  73-79
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果  79-81
致谢  81

基于DEA方法和多元回归分析方法的中国商业银行效率分析

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