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中国金融发展与经济增长关系实证研究

作　者: 胡凯
导　师: 任栋
学　校: 西南财经大学
专　业: 应用统计
关键词: 金融发展 经济增长 vAR模型 格兰杰因果检验
分类号: F832
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


改革开放以来,我国的经济增长与金融发展都取得了举世瞩目的成就,在金融系统不断发展、经济结构调整的关键时期,金融发展和经济增长之间是否存在着相互作用的关系?如果有,存在着什么样的依存关系?金融发展的各个部分分别是通过怎样的途径影响经济增长的?对经济增长的贡献又有多大?依托财政金融的发展是否又能够显著促进经济增长?本文依据1992年-2012年宏观经济金融数据从实证分析的角度对中国金融发展与经济增长的关系作以研究,以探寻上述问题。文本通过分析归纳国内外文献及对我国金融发展和经济增长历程进行简单分析后,构造了适度的金融发展和经济增长的变量指标,主要从金融深化程度、金融发展结构和财政金融效率三个方面来考察金融与经济增长的相互关系。实证研究方法通过建立VAR模型,并在VAR模型的基础上对金融发展的各变量和经济增长变量进行Granger因果检验分析相互作用的关系,然后脉冲响应函数和方差分解进行动态效应分析相互作用的大小及正负性,最后进行协整检验,并建立向量误差修正模型得出各变量的参数估计值进一步分析出个变量间相互作用的情况。通过实证研究得出了本文重要的两个结论：第一,总体来说我国金融与经济之间存在着相互促进的机制,经济增长能够显著促进金融深化水平的提升,但是对金融机构规模扩张促进作用的效果不显著,同时金融规模的扩张主要受到了金融深化水平的影响；金融发展对经济增长的促进作用主要表现为金融深化水平的提高能极大的促进经济增长,而金融机构规模扩张影响不显著；也即金融深化水平低的现状同时拖累了金融系统与经济体制改革的进一步发展。第二,经济与金融、财政间的关系是,经济与金融是同向发展的,两者间关系是相互促进相辅相成的关系;而经济与财政之间,经济增长能显著促进财政支出增加,而财政支出对经济增长的影响不显著,而脉冲响应函数显示出财政支出受到一个冲击时,经济增长指标会做出一个并不显著反应,也即通过增加财政支出远不如利用金融手段促进经济增长效果,在一定程度上过度增加财政支出反而可能对经济的增长不利。经过文章理论与实证的分析同时对结合我国实际情况对我国金融改革提出了几点意见：(一)强化金融市场法制建设,适度放宽金融管制,鼓励金融创新；(二)完善金融市场结构,大力发展直接融资市场；(三)尽量减少政府对经济的直接影响。

全文目录


摘要  4-6
Abstract  6-10
1. 导论  10-12
  1.1 论文选题背景及拟解决问题  10
  1.2 研究设计  10-11
  1.3 本文创新点及缺陷  11-12
2. 国内外金融发展理论与实践研究  12-15
  2.1 金融发展理论发展回顾  12-13
  2.2 国内外金融发展与经济增长关系的理论与实证研究  13-15
3. 我国经济增长与金融发展状况概况  15-19
  3.1 我国经济增长状况分析  15-16
  3.2 我国金融增长情况分析  16-19
    3.2.1 金融业发展概况  16-17
    3.2.2 直接融资市场发展状况  17-19
4. 金融发展与经济增长相互作用机制  19-23
  4.1 帕伽罗和AID模  19-20
  4.2 金融促进经济增长途径  20-21
  4.3 经济增长对金融发展的作用  21-22
  4.4 经济增长与金融发展机制在我国情况  22-23
5. 变量、模型介绍及数据的处理  23-27
  5.1 变量选取及数据处理方式  23-25
    5.1.1 人均真实GPD  23
    5.1.2 金融相关比率(FIR)  23-24
    5.1.3 金融机构规模水平(FIN)和财政规模水平(GOV)  24-25
    5.1.4 其他相关指标  25
  5.2 模型介绍  25-27
6. 我国金融发展与经济增长实证研究(1992-2012)  27-40
  6.1 描述性统计  27-28
  6.2 时间序列平稳性检验  28-29
  6.3 因果关系初次判断  29-30
  6.4 向量自回归模型(VAR模型)  30-32
    6.4.1 确定滞后期数P  30-31
    6.4.2 建立VAR(2)模型  31-32
    6.4.3 VAR(2)模型相关检验  32
  6.5 VAR格兰杰(GRANGER)因果检验分析  32-37
  6.6 脉冲响应函数及方差分解分析结果  37-38
  6.7 协整关系检验及向量误差修正模型  38-40
    6.7.1 协整关系检验  38-39
    6.7.2 向量误差修正模型  39-40
7. 我国金融发展前景分析  40-43
  7.1 我国金融发展与经济增长关系结论  40-41
  7.2 我国金融与经济发展前景分析  41-43
参考文献  43-45
后记  45-46
致谢  46

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行
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