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我国商业银行流动性风险管理研究

作　者: 林增
导　师: 曹文彬
学　校: 江南大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 流动性流动性风险流动性风险管理 ARMA模型 ARCH模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

流动性一直以来都被誉为商业银行的“生命线”,是商业银行进行一切活动的基础。作为我国现代金融业的主体与现代经济社会的主要运转枢纽,商业银行在方方面面影响着我国经济与金融业的发展,在我国经济发展中具有着举足轻重的地位。从金融系统出现开始,流动性风险就伴随着银行业的整个发展过程,是商业银行的主要风险。流动性问题在商业银行经营过程中造成的影响最大,危害最广,直接影响到银行的生存,影响着整个银行业的发展,影响了金融体系的稳定。长期以来,我国商业银行未曾足够重视银行的流动性风险,商业银行管理层对于流动性风险的管理较为初级,风险管理的意识较为薄弱。2007年起源于美国的次贷危机逐步扩散全球,形成了一场席卷全球的金融危机。从2007年开始,我国的银行业就实行全面对外开放,纳入了全球化的竞争格局中。银行业的对外开放必然要求金融市场环境的公开化,公正化与公平化,市场机制必将取代国家信用。金融危机的出现让我国商业银行深刻意识到了流动性风险管理的重要意义。我们应该充分反思此次危机,从中汲取教训,主动积极加强我国商业银行的流动性风险管理。本文从上述国际形势与国内现状出发,对我国商业银行当前的流动性状况及流动性风险管理现状进行了详细的叙述。论文的主要研究内容包括了以下几个方面:首先,论文详细介绍了国内外对于流动性及流动性风险管理的现状,对流动性和流动性风险管理等相关概念进行了充分的阐述,归纳总结了流动性风险管理的发展历程,并从动态和静态两方面提出了流动性风险管理的衡量指标,引入了巴塞尔委员会对流动性监管的最新规定。其次,论文对我国商业银行流动性与流动性风险管理进行了详尽的分析。文章采集了我国商业银行近十年间的各项月度数据,通过各种图表及指标分析,详尽描述我国商业银行的流动性状况。在此基础上,从多个角度考察了我国商业银行的流动性风险管理状况,提出了当前我国商业银行在风险管理方面存在的诸多问题,明确指出银行的风险管理部门应对这些问题给予高度的重视。再次,论文采用了ARMA模型与ARCH模型进行预测研究。通过对十年间银行流动性需求与供给的数据分析,选取了流动性缺口作为考察指标进行实证研究。通过预测模型的建立、验证与比较,确立了最佳效果的流动性缺口预测模型,为商业银行的流动性风险管理提供了强有力的技术支持。最后,论文对我国商业银行的流动性风险管理提出了建议。从宏观层面提出了政府应及时制定相关法律法规,加速我国金融市场的发展,不断优化我国的金融环境。在微观层面,从商业银行的自身建设出发,明确了银行应健全内控体系,加强预警机制,改善资产机构,为商业银行加强流动性风险管理提供了切实可行的参考做法。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-8
第一章绪论  8-16
  1.1 研究背景及研究意义  8-9
    1.1.1 研究背景  8-9
    1.1.2 研究意义  9
  1.2 国内外研究现状  9-12
    1.2.1 国外研究现状  9-11
    1.2.2 国内研究现状  11-12
  1.3 研究目的及创新点  12-13
    1.3.1 研究目的  12
    1.3.2 论文创新点  12-13
  1.4 研究内容及研究思路  13-16
    1.4.1 研究内容  13
    1.4.2 研究思路  13-16
第二章商业银行流动性风险管理的相关理论  16-24
  2.1 流动性的相关含义界定  16-18
    2.1.1 商业银行的流动性含义  16-17
    2.1.2 流动性风险含义及成因分析  17-18
  2.2 商业银行流动性风险管理理论发展历程  18-20
    2.2.1 资产流动性管理阶段  18-19
    2.2.2 负债管理阶段  19
    2.2.3 平衡流动性管理阶段  19-20
  2.3 流动性风险管理的各项衡量指标  20-24
    2.3.1 静态衡量指标  20-21
    2.3.2 动态指标  21-24
第三章我国商业银行流动性与流动性风险管理分析  24-38
  3.1 商业银行流动性状况分析  24-32
    3.1.1 存款准备金率与超额准备金率的变化  24-27
    3.1.2 存贷差与存贷比的变化  27-28
    3.1.3 资产质量与流动性  28-32
  3.2 我国商业银行存在的流动性风险管理问题  32-38
    3.2.1 流动性风险管理的意识较为浅薄  32-33
    3.2.2 流动性风险管理工具的缺乏  33-34
    3.2.3 资金错配现象严重  34-36
    3.2.4 流动性风险管理的内部控制系统仍不完善  36
    3.2.5 中小银行的流动性隐患  36-38
第四章基于流动性缺口的流动性风险量化分析  38-48
  4.1 度量指标与样本数据的选取  38
  4.2 相关模型介绍  38-40
    4.2.1 ARMA 模型的介绍  38-39
    4.2.2 ARCH 模型的介绍  39-40
  4.3 流动性缺口模型的建立与实证分析  40-48
    4.3.1 ARMA 模型的各项检验与建立  40-44
    4.3.2 ARCH 模型的建立  44-46
    4.3.3 预测模型的运用：VaR 值计算  46-48
第五章完善我国商业银行流动性风险管理的建议  48-54
  5.1 金融市场及政府宏观政策的建议  48-51
    5.1.1 加速我国金融市场的发展，优化金融环境  48-49
    5.1.2 相关制度及法律的完善  49-51
  5.2 从商业银行角度对流动性风险管理的几点建议  51-54
    5.2.1 设立专项管理部门，建立健全内控体系  51
    5.2.2 完善指标体系设计，加强监控预警机制  51-52
    5.2.3 调整资产负债结构，改善资产流动能力  52-54
第六章结论与展望  54-56
  6.1 本文结论  54
  6.2 不足与展望  54-56
致谢  56-58
参考文献  58-60
附录A：作者在攻读硕士学位期间发表的论文  60-62
附录B：2001-2010 年银行流动性缺口统计数据  62-64

我国商业银行流动性风险管理研究

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