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我国商业银行中间业务定价研究-基于市场结构的分析

作　者: 安婷
导　师: 胡杰
学　校: 陕西师范大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行中间业务市场结构定价行为
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

西方国家银行业经过长期发展已趋成熟,早在20世纪80年代,随着政策的逐渐放宽以及竞争的日益加剧,已经开始探索新的发展模式,由此,中间业务开始进入银行经营范围,打破了传统的经营模式,开启了银行业多元化经营和服务全能化的新局面。同时,随着1988年《巴塞尔协议》的签订和实施,中间业务已日益成为国际间银行发展的重点业务。然而,我国的银行业起步较晚,发展缓慢,仍旧依赖于传统的信贷业务来获取利润,中间业务的开展也仍旧停留在初级阶段。随着我国加入WTO,对外开放程度进一步提升,外资银行对我国内地银行业的挑战也日益提高,加之金融危机催生下的《巴塞尔协议Ⅲ》的出台,不管是从资本约束还是风险控制方面都给银行业提出了更高的要求,而在我国银行业与国际接轨的过程中,其也成为我国银行业所必须遵守的协议,那么如何在严格的约束下实现利润最大化的目标便成为我国银行业未来所要解决的重要问题,在此背景下,稳定、风险低以及盈利高的中间业务必然深受我国各银行的青睐,未来中间业务也将呈现快速发展的态势。中间业务作为商业银行为客户提供的一种服务,具有商品的性质,应该满足等价交换的原则,那么将中间业务提升到战略高度,首先要解决的问题就是如何为中间产品制定合理的价格,对银行来说创造出中间产品要走向市场必然要确定合适的价格,这是商业银行获得利润的决定性因素。自2003年6月26日,我国关于银行业中间业务价格确定有了明确的规定,即中国银行业监督管理委员会和国家发展和改革委员会2003年第3号令所出台的《商业银行服务价格管理的暂行办法》,自此,结束了长期以来的政府指导定价,商业银行开始拥有大部分中间业务产品的自主定价权。因此,我们也可以从国家政策的支持中看到未来商业银行中间业务的发展趋势,有了国家政策支持的助推,加上国际发展潮流的势不可挡和自身长远发展战略的迫切要求,对于中间业务的定价分析就成为现代商业银行亟需研究的核心问题。首先,本文将介绍商业银行中间业务的发展状况以及定价的发展历程,通过分析中间业务发展中存在的问题以及原因的分析,进而提出我国中间业务的定价问题。其次,根据国内外对市场结构的研究方法,对我国商业银行的市场结构的类型进行实证分析,从而确定我国银行业市场结构的具体类型,并为下文的市场行为分析提供基本依据。再次,从商业银行经营的总体目标出发,建立在特定市场结构基础上的行为分析模型,即以利润最大化为目标的收益函数,其中不仅包括中间业务的价格和产量,也包括资产负债的价格和产量,并综合考虑商业银行的经营成本、资产负债约束和风险约束,从而形成商业银行完整的利润模型。最后,对整体模型进行情景分析,讨论在商业银行开展不同业务种类时,中间业务的价格受到哪些因素的影响,进而提出优化我国商业银行中间业务定价的建议。

全文目录

摘要  3-5
Abstract  5-10
第1章绪论  10-19
  1.1 研究背景和研究意义  10-11
    1.1.1 研究背景  10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 国内外文献研究综述  11-14
    1.2.1 国外文献研究综述  11-12
    1.2.2 国内文献研究综述  12-13
    1.2.3 简评  13-14
  1.3 研究思路和研究方法  14
    1.3.1 研究思路  14
    1.3.2 研究方法  14
  1.4 研究内容和技术路线图  14-17
    1.4.1 研究内容  14-16
    1.4.2 技术路线图  16-17
  1.5 研究难点和创新之处  17-19
    1.5.1 研究难点  17
    1.5.2 创新之处  17-19
第2章我国商业银行中间业务及其定价行为  19-26
  2.1 我国商业银行中间业务发展状况  19-20
  2.2 我国商业银行中间业务定价行为的发展历程  20-21
  2.3 我国商业银行中间业务发展中存在的主要问题与原因分析  21-24
    2.3.1 我国商业银行中间业务发展中存在的主要问题  21-24
    2.3.2 原因分析  24
  2.4 我国商业银行中间业务定价问题的提出  24-26
第3章我国商业银行市场结构分析  26-42
  3.1 商业银行市场结构分析简要阐述  26
  3.2 结构法测量与分析  26-35
    3.2.1 市场份额  27-30
    3.2.2 市场集中率  30-32
    3.2.3 赫芬达尔-赫希曼指数  32-35
  3.3 非结构法检验与分析  35-40
    3.3.1 PR模型的设定以及变量的选取  35-37
    3.3.2 数据的选取和回归分析  37-40
  3.4 实证结论  40-42
第4章寡占结构下商业银行中间业务定价行为分析  42-54
  4.1 商业银行中间业务定价行为的理论解析  42-46
    4.1.1 市场结构  44-45
    4.1.2 市场行为  45
    4.1.3 市场行为与市场结构的关系  45-46
  4.2 我国商业银行定价行为理论模型的构建与情景分析  46-50
    4.2.1 情景一：仅办理中间业务时定价行为的分析  48
    4.2.2 情景二：同时办理中间业务和存款业务时定价行为的分析  48
    4.2.3 情景三：同时办理中间业务和贷款业务时定价行为的分析  48-49
    4.2.4 情景四：同时办理中间业务、存款业务和贷款业务时定价行为的分析  49-50
  4.3 我国商业银行中间业务定价行为的影响因素分析  50-54
    4.3.1 市场结构和商业银行在市场中所处的地位  50
    4.3.2 银行的支出成本  50-51
    4.3.3 商业银行的经营目标  51-52
    4.3.4 银行能够带给顾客的满足程度  52
    4.3.5 市场供求关系  52-53
    4.3.6 政府监管政策  53-54
第5章优化中间业务定价的建议  54-59
  5.1 根据影响定价的因素确定合理的定价策略  54-55
    5.1.1 市场地位决定了垄断性的定价策略  54
    5.1.2 成本支出决定了差别化的定价策略  54-55
    5.1.3 经营目标决定了综合化的定价策略  55
  5.2 完善相关体制体系建设  55-56
    5.2.1 完善成本核算体系  55
    5.2.2 完善财务管理制度  55-56
    5.2.3 完善信息共享系统  56
  5.3 从战略高度重视中间业务的定价  56-59
    5.3.1 改善服务质量,提高产品内在价值  56-57
    5.3.2 建立专业的部门和人才库  57
    5.3.3 加强市场信息和目标市场的研究和分析  57-59
参考文献  59-62
致谢  62-63
攻读硕士学位期间的研究成果  63

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