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商业银行操作风险度量与预警研究

作　者: 邢治国
导　师: 丁日佳
学　校: 中国矿业大学（北京）
专　业: 金融工程与风险管理
关键词: 商业银行操作风险管理框架度量预警
分类号: F832.2
类　型: 博士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

本文首先从操作风险管理框架的研究、操作风险度量的研究、操作风险预警的研究等三个方面对有关商业银行操作风险的国内外研究文献进行了综述。在对有关操作风险的基础理论研究的基础上，提出了本文作者对操作风险的定义和分类。其次，对商业银行操作风险的管理框架进行了研究，提出了包括五个子系统、十八个功能模块在内的商业银行操作风险管理框架。接下来，对商业银行操作风险度量进行了研究，构建了基于三家上市商业银行的财务指标和其他经济指标的面板数据收入模型并进行了实证分析。最后，对商业银行操作风险的预警进行了研究，以外源性风险和内源性风险为关键风险指标点、以七类操作损失事件类型为关键风险诱因构建贝叶斯网络预警模型并进行了实证分析。

全文目录

摘要  6
Abstract  6-7
详细摘要  7-10
Detailed Abstract  10-18
1 导论  18-32
  1.1 研究的背景及意义  18-20
    1.1.1 研究的背景  18-19
    1.1.2 研究意义  19-20
  1.2 文献综述  20-27
    1.2.1 关于操作风险管理框架的研究  20-23
    1.2.2 有关操作风险度量的研究文献  23-26
    1.2.3 关于操作风险预警的研究  26-27
  1.3 研究内容与研究方法  27-31
    1.3.1 研究内容  27-30
    1.3.2 技术路线  30
    1.3.3 研究方法  30-31
  1.4 本章小结  31-32
2 商业银行操作风险的基础理论研究  32-64
  2.1 商业银行操作风险的概念界定  32-39
    2.1.1 国际上操作风险的界定  32-34
    2.1.2 国内对操作风险的界定  34
    2.1.3 本文作者的观点  34-35
    2.1.4 操作风险的特点  35-36
    2.1.5 对操作风险的分类  36-39
  2.2 商业银行操作风险的理论基础  39-55
    2.2.1 委托-代理理论  39-43
    2.2.2 行为金融理论  43-49
    2.2.3 全面风险管理理论  49-52
    2.2.4 操作风险和其他风险的关系  52-55
  2.3 操作风险管理的国际框架巴塞尔新资本协议  55-62
    2.3.1 旧巴塞尔协议  55-57
    2.3.2 巴塞尔新资本协议  57-59
    2.3.3 巴塞尔新资本协议对我国的具体影响  59-60
    2.3.4 巴塞尔资本协议Ⅲ  60-62
  2.4 本章小结  62-64
3 我国商业银行操作风险管理框架研究  64-90
  3.1 西方国家的操作风险管理框架  64-71
    3.1.1 巴塞尔银行监管委员会的操作风险管理框架  64-68
    3.1.2 西方国家的操作风险管理框架  68-71
  3.2 我国商业银行操作风险管理框架  71-74
    3.2.1 我国商业银行操作风险管理框架设计的原则  71-73
    3.2.2 我国商业银行操作风险管理框架的设计思路  73-74
  3.3 风险环境子系统  74-75
    3.3.1 内部环境  74-75
    3.3.2 外部环境  75
  3.4 风险战略子系统  75-76
    3.4.1 业务目标  75-76
    3.4.2 风险容忍度  76
    3.4.3 风险政策  76
    3.4.4 社会责任  76
  3.5 组织架构子系统  76-81
    3.5.1 商业银行公司治理结构  77-79
    3.5.2 管理职能部门组织体系  79-80
    3.5.3 商业银行内部审计体系  80-81
  3.6 管理流程子系统  81-85
    3.6.1 风险识别  81-83
    3.6.2 风险度量  83
    3.6.3 风险应对  83-84
    3.6.4 监测与预警  84-85
    3.6.5 风险报告  85
  3.7 基础设施子系统  85-89
    3.7.1 激励约束机制  85-86
    3.7.3 业务持续计划  86-87
    3.7.4 损失数据库  87-88
    3.7.5 应急预案体系  88-89
  3.8 本章小结  89-90
4 商业银行操作风险度量研究  90-102
  4.1 操作风险度量的发展历史及方法分类  90-92
    4.1.1 操作风险度量的发展历史  90-91
    4.1.2 操作风险度量方法的分类  91-92
  4.2 巴塞尔新资本协议下的度量方法  92-98
    4.2.1 基本指标法  93
    4.2.2 标准法  93-95
    4.2.3 高级计量法  95-97
    4.2.4 度量方法的比较分析  97-98
  4.3 其他度量方法  98-100
    4.3.1 极值理论  98-99
    4.3.2 OpVaR度量方法  99
    4.3.3 情景分析法  99-100
  4.4 本章小结  100-102
5 基于收入模型的商业银行操作风险度量实证研究  102-120
  5.1 实证模型构建  102-104
    5.1.1 实证模型选择  102
    5.1.2 收入模型原理  102-103
    5.1.3 收入模型构建  103-104
    5.1.4 实证数据来源  104
  5.2 实证分析过程  104-118
    5.2.1 面板数据模型  104-105
    5.2.2 单位根检验  105-109
    5.2.3 协整检验  109-112
    5.2.4 模型设定检验  112-115
    5.2.5 模型参数估计  115-118
  5.3 实证分析结果  118-119
    5.3.1 操作风险估计  118-119
    5.3.2 变异程度  119
  5.4 本章小结  119-120
6 基于贝叶斯网络的商业银行操作风险预警机制研究  120-142
  6.1 操作风险预警机制基本内容  120-121
    6.1.1 操作风险预警的涵义  120
    6.1.2 操作风险预警机制的基本职能  120
    6.1.3 漏警与误警  120-121
  6.2 贝叶斯网络原理  121-125
    6.2.1 贝叶斯网络基本概念  121-122
    6.2.2 贝叶斯网络的建模原理  122-125
    6.2.3 贝叶斯网络概率推断  125
  6.3 商业银行操作风险贝叶斯网络预警模型的构建—以中国农业银行为例  125-135
    6.3.1 数据的获取及统计性描述  125-131
    6.3.2 模型变量的选取及赋值  131-133
    6.3.3 拓扑结构的确定  133-134
    6.3.4 灯号模型的设置  134-135
  6.4 贝叶斯网络预警模型的运行分析  135-141
    6.4.1 运行结果  135-136
    6.4.2 正向推理  136-138
    6.4.3 逆向推理  138-141
  6.5 本章小结  141-142
7 结束语  142-146
  7.1 研究工作总结  142-143
  7.2 主要创新点  143
  7.3 研究展望  143-144
  7.4 本章小结  144-146
参考文献  146-152
致谢  152-154
附录A  154-156
附录B  156-158
附录C  158-160
攻读博士期间发表的学术论文及参与的科研项目  160

商业银行操作风险度量与预警研究

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