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电网公司实施大用户直购电项目的风险分析与规避

作　者: 陈智勇
导　师: 闫庆友; 李孟超
学　校: 华北电力大学
专　业: 项目管理
关键词: 电网公司 项目管理 大用户直购电 风险分析 风险规避
分类号: F426
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


上世纪80年代末以来,电力工业体制改革席卷全球,欧美等西方发达国家陆续解除了电力工业管制措施。发、输、配、售垂直一体化的垄断管理模式被打破,取而代之的是电力工业市场化运营模式,该模式给电网公司带来空前风险。例如,大用户直购电模式项目实施,结束了电网公司在发电企业侧“单一购买”的垄断地位,市场风险因此加大。准确分析大用户直购电项目实施给电网公司所带来的市场风险,并且有效采取措施进行风险规避与管理对于电网公司至关重要。本文在简要分析当前大用户直购电项目应用现状及风险管理基础上,介绍了风险及风险管理基本概念,通过风险辨识从制度风险、电网生产运行风险、经营风险三个方面阐述了大用户直购电项目给电网公司带来的风险,并分析了这些风险之间的相互关系,提出整改措施,在风险评估环节,分析了方差(Variance)、VaR(Value at Risk)等风险评估方法,并借鉴现代资产组合理论(MPT),建立基于E-CvaR和EVA(经济增加值)的电网公司风险控制及效益评价模型,并通过公式、算例验证其有效性。最终确立基于风险控制和风险评估的大用户直购电项目实施风险管理及效益评价框架,通过该框架体系,电网公司能够评估其交易策略,使其在达到期望利润最大化,市场风险最小化。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-9
第一章 引言  9-16
  1.1 课题研究背景  9-13
    1.1.1 电力市场化改革发展概述  9-13
    1.1.2 大用户直购电项目简介  13
  1.2 课题研究意义  13-14
  1.3 国内外研究概述  14-15
  1.4 本课题主要研究内容  15-16
第二章 大用户直购电项目实施时风险管理基本理论  16-30
  2.1 风险及风险管理介绍  16-17
    2.1.1 风险基本概念  16
    2.1.2 风险管理概述  16-17
  2.2 电力市场环境下的风险管理  17-21
    2.2.1 市场环境下电网公司风险辨识  17-20
    2.2.2 市场环境下电网公司风险管理研究  20-21
  2.3 大用户直购电项目实施风险管理体系  21-29
    2.3.1 大用户直购电项目实施时风险辨识  23-25
    2.3.2 大用户直购电项目实施时风险衡量  25
    2.3.3 大用户直购电项目实施时风险规避  25-27
    2.3.4 大用户直购电项目实施时风险评估  27
    2.3.5 大用户直购电项目实施时效益评价  27-29
  2.4 本章小结  29-30
第三章 大用户直购电项目实施时电网公司风险规避策略  30-34
  3.1 概述  30
  3.2 大用户直购电项目实施时电网公司风险规避  30-33
    3.2.1 经营风险规避  30-31
    3.2.2 电网生产运行风险规避  31-32
    3.2.3 制度风险规避  32-33
  3.3 本章小结  33-34
第四章 大用户直购电项目实施时电网公司风险评估模型  34-48
  4.1 概述  34-37
    4.1.1 现代资产组合理论  34-35
    4.1.2 基于马科维茨模型的最优组合问题及效用函数  35-37
  4.2 风险评估方法分析  37-42
    4.2.1 方差及半方差度量  37-38
    4.2.2 VaR理论基础  38-40
    4.2.3 CVaR理论基础  40-42
  4.3 风险规避控制策略效果研究  42-47
    4.3.1 基于大用户直购电的电网公司风险控制  42
    4.3.2 基于效用函数的大用户直购电投资组合分析  42-46
    4.3.3 基于E-CVaR的大用户直购电投资组合分析  46-47
  4.4 本章小结  47-48
第五章 大用户直购电项目实施时电网公司风险管理  48-56
  5.1 概述  48
  5.2 电网公司市场交易环境  48
  5.3 直购电项目实施时风险管理  48-55
    5.3.1 交易条件  49
    5.3.2 限制条件  49-50
    5.3.3 风险规避策略  50-53
    5.3.4 风险评估  53-55
    5.3.5 效益评价  55
  5.4 本章小结  55-56
第六章 大用户直购电项目实施时风险规避仿真实例分析  56-63
  6.1 概述  56
  6.2 大用户直购电项目实施前情况基本介绍  56
  6.3 栗城供电公司风险规避方法  56-57
  6.4 大用户直购电项目实施时风险规避策略验算  57-62
  6.5 本章小结  62-63
第七章 总结  63-65
  7.1 全文综述  63-64
  7.2 有待解决问题  64-65
参考文献  65-68
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果  68-69
致谢  69-70
作者简介  70

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