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基于窗口DEA的商业银行两阶段效率评价

作　者: 王超芸
导　师: 葛虹
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 商业银行技术效率纯技术效率规模效率窗口DEA
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

商业银行是一个国家金融体系的重要组成部分,甚至在国民经济中占据十分重要的地位,而对商业银行效率的研究也是在不断地深入和发展。我国商业银行在过去的十多年中经历了体制改革,市场化等自身的变革,也经受住了亚洲金融危机、外资银行进入等外来的考验,总结过去才能展望未来,对我国商业银行这十多年的长期效率研究显得十分迫切与重要。本文没有研究截面数据,而是通过我国商业银行的多年的时间序列数据,用窗口DEA方法来研究我国商业银行长期效率的变化,包括技术效率、纯技术效率和规模效率。结合银行具体的业务流程和两阶段生产过程的DEA模型建立了未考虑风险的商业银行两阶段模型和考虑风险的商业银行两阶段模型,并创造性地将窗口分析方法应用于两阶段DEA模型上,在应用过程中对窗口DEA方法当中的窗口宽度设定问题进行了探讨,又通过数学统计的方法对异常年份进行识别,并提出改进方法,对窗口DEA方法的后续研究提供了新的思路和方向。同时,本文也将投入“拥挤”的概念引入两阶段DEA模型当中,对两阶段DEA模型中如何进行“拥挤”判别以及如何调整两阶段的投入来改善效率进行了研究。最后,本文通过1994-2009年四大国有商业银行的数据和1999-2009年14家商业银行的数据进行了实证分析。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第1章绪论  8-17
  1.1 课题背景及研究的目的和意义  8-10
  1.2 国内外研究现状综述  10-14
    1.2.1 窗口DEA 方法  10-11
    1.2.2 窗口DEA 分析在银行效率评价中的应用  11-13
    1.2.3 银行分阶段效率评价的研究  13-14
  1.3 现有研究的缺陷  14-15
  1.4 本文的主要研究内容及论文结构  15-17
    1.4.1 研究内容  15-16
    1.4.2 论文结构  16-17
第2章银行效率的评价与窗口DEA  17-28
  2.1 银行效率及其评价  17-21
    2.1.1 定义及评价方法  17-18
    2.1.2 投入产出指标选择方法  18-21
  2.2 窗口DEA 方法  21-27
    2.2.1 基础DEA 模型  21-25
    2.2.2 窗口DEA 评价模型  25-27
  2.3 本章小结  27-28
第3章两阶段窗口DEA 评价模型  28-38
  3.1 两阶段DEA 评价模型  28-31
  3.2 两阶段窗口DEA 评价模型  31-32
  3.3 窗口的宽度与异常年份的识别  32-35
    3.3.1 窗口宽度的选择  32-33
    3.3.2 异常年份识别及处理  33-35
  3.4 投入“拥挤”与投入的调整方法  35-37
    3.4.1 投入“拥挤”  35-36
    3.4.2 超效率模型  36-37
  3.5 本章小结  37-38
第4章实证分析  38-62
  4.1 投入产出指标选择  38-39
    4.1.1 商业银行的两阶段模型  38-39
    4.1.2 考虑风险的商业银行两阶段模型  39
  4.2 数据的来源与数据处理  39-42
    4.2.1 样本选择  39-40
    4.2.2 数据来源与处理  40-42
  4.3 我国商业银行的效率  42-57
    4.3.1 异常年份的判别与处理  42-44
    4.3.2 四大国有商业银行两阶段的效率  44-53
    4.3.3 14 家商业银行两阶段的效率  53-57
  4.4 投入拥挤判断及调整  57-60
  4.5 本章小结  60-62
结论  62-64
参考文献  64-68
附录  68-84
  附录一  68-77
  附录二  77-84
致谢  84

基于窗口DEA的商业银行两阶段效率评价

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