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基于DEA方法的中国证券公司的效率研究

作　者: 武本建
导　师: 谢群
学　校: 北京信息科技大学
专　业: 国民经济学
关键词: 证券公司技术效率数据包络法
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 47次
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内容摘要

我国证券公司在近20年中经历了快速的发展,在我国证券市场发展及国民经济建设中发挥了积极的作用。然而,从国际比较来看,我国证券公司的发展同发达国家的投资银行相比,在资本规模、经营管理水平以及金融创新上都具有很大的差距,其综合表现就是经营效率水平较低。长期以来,我国证券公司的业务种类单一,结构雷同,没有形成自身的经营特色。各证券公司之间的业务竞争异常激烈,并停留在无序、较低层次的竞争阶段。过度的倚重经纪业务难免使得我国证券公司盈利模式呈现出“靠天吃饭”的尴尬格局。大多数证券公司的效率低下已成为一个不争的事实。在证券业优胜劣汰、行业重组之际,对我国证券公司的效率进行测度和分析显得尤其必要。本文紧密围绕着中国证券公司效率评价这一主线,采用了层层递进的研究结构,按照提出问题、文献研究、指标体系构建、实证研究、对策研究的思路,进行了论文的研究和写作。论文以我国的37家证券公司为样本,以样本证券公司2006、2007、2008三年的经营业绩为研究对象,应用多元统计的方法,科学的设计出优化的评价指标体系,然后以技术效率理论作为证券公司效率研究的理论基础,基于数据包络分析方法,采取理论分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法,系统地研究了我国证券公司的技术效率、纯技术效率以及规模效率,同时基于我国证券行业和证券公司的发展状况以及所出现的问题,探讨了影响证券公司效率的影响因素。

全文目录

摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
第1章绪论  9-15
  1.1 选题背景及研究意义  9
  1.2 文献综述  9-13
    1.2.1 国外研究综述  9-10
    1.2.2 国内研究综述  10-13
  1.3 研究思路和研究方法  13-14
    1.3.1 研究思路  13-14
    1.3.2 研究方法  14
  1.4 创新之处  14-15
第2章效率评价方法与DEA的基本模型  15-24
  2.1 效率含义及其测度方法  15-19
    2.1.1 效率含义与分类  15-18
    2.1.2 效率的测度技术  18-19
  2.2 DEA的基本模型  19-22
    2.2.1 CRS模型  20
    2.2.2 VRS模型  20-22
  2.3 使用软件  22-24
第3章我国证券公司效率评价的样本与指标体系的设置  24-42
  3.1 证券公司样本的选择  24-25
  3.2 指标体系的选择  25-42
    3.2.1 指标选择的原则  25-26
    3.2.2 指标的多元统计分析  26-42
第4章我国证券公司效率的实证分析  42-58
  4.1 我国证券公司效率的静态分析  42-51
    4.1.1 总体经营效率分析  42-46
    4.1.2 业务经营效率分析  46-51
  4.2 我国证券公司效率的动态分析  51-58
    4.2.1 Malmquist效率变化指数介绍(孙巍,叶正波2002)  51-54
    4.2.2 我国证券公司的Malmquist效率变化指数  54-58
第5章我国证券公司效率影响因素分析  58-61
  5.1 宏观因素  58
  5.2 证券公司自身特征  58-61
第6章结论与建议  61-67
  6.1 研究结论  61-62
  6.2 提高我国证券公司经营效率的建议  62-67
    6.2.1 提高行业集中度  62
    6.2.2 调整业务结构  62-64
    6.2.3 提高管理水平  64-67
致谢  67-68
参考文献  68-70
附录A 2008年37家样本证券公司的财务指标数据  70-74
附录B 2007年36家样本证券公司的部分财务指标数据  74-76
附录C 2006年36家样本证券公司的部分财务指标数据  76-78
个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果  78

基于DEA方法的中国证券公司的效率研究

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