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基于物流金融协同的存货质押价值风险研究

作　者: 罗小燕
导　师: 洪国彬
学　校: 华侨大学
专　业: 金融学
关键词: 物流金融 存货质押 质押率 价值风险 物流金融超市
分类号: F252
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


当前国内中小企业数目庞杂，其创造的产值也已稳居半壁江山，但这却没有改变其融资困难的局面。究其原因有二：一是中小企业的动产比重过高，能抵押的固定资产却很少；二是中小企业的信用评级难以准确衡量。另外，随着我国进一步参与世界经济舞台及改革开放程度的加大，国外金融机构不断涌入，并大肆挤占国内金融市场，致使国内金融机构面临更加激烈的竞争环境，利润空间不断被挤压。除此之外，国内物流业的飞速发展，尤其是电子商务的发展及物联网的出现，物流企业仅仅靠开展低端的物流服务已经难以适应市场的发展步伐。而物流金融服务正是基于这样的变革环境，有效的将三方重组，整合相关资源，并提供高附加值的服务，从而成为各行业追逐的新利润源泉。而针对物流金融服务的研究，已成为现阶段国内外金融业、物流业共同关注的热门问题。首先在定性研究方面，大多数学者都对此进行了研究，比如物流金融服务的概念、运作模式、收益及风险等方面；其次在定量研究方面，只有很少一部分学者涉猎其中。基于上述原因，国内物流金融服务的推广受到了一定的阻碍，关键还在于如何防控参与方的风险以及收益与风险匹配等问题。基于这种状况，本文在相关研究的基础上，从定量方面衡量了物流金融协同过程中存货质押的价值风险，使其变得更加可控。本文通过构建一个物流金融超市的新型存货质押模式，从而将三方模式有效转化为双方模式。该模式中存在的两个参与方为信贷方和融资方，而忽略银行和物流企业之间的合作机制，将两者作为统一的信贷方，中小企业则作为融资方。在该模式的基础上，从主体和债项两个维度出发，综合考虑参与方的成本和收益函数，并以此来构建量化风险的决策模型，即在风险系数满足要求的前提下，追求信贷方期望收益的最大化。最后结合案例，在物流金融超市的新型模式下，探究该风险决策模型的有效性，进而优化该风险决策模型，使其更加与实际吻合，关键还是为信贷方提供一个可以量化质押物风险的方法。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-7
第1章 绪论  7-28
  1.1 研究背景  7-18
    1.1.1 问题引入  7-13
      1.1.1.1 中小企业融资困难  7-9
      1.1.1.2 银行业竞争的需求  9-10
      1.1.1.3 物流企业产业升级的需求  10-13
    1.1.2 物流金融发展状况  13-16
      1.1.2.1 国外物流金融发展轨迹  13
      1.1.2.2 国内物流金融的发展轨迹  13-14
      1.1.2.3 物流金融创新轨迹  14-16
    1.1.3 研究的关键因素  16-18
      1.1.3.1 主体的选择  16-17
      1.1.3.2 债项的考核  17-18
  1.2 国内外相关文献综述  18-22
    1.2.1 国外文献综述及研究动态  18-20
    1.2.2 国内文献综述及研究动态  20-22
  1.3 研究意义  22-25
    1.3.1 当前研究的不足之处  22-23
    1.3.2 本文的研究意义  23-25
  1.4 研究思路及论文框架  25-26
  1.5 论文的创新点  26-28
第2章 基于物流金融协同的存货质押价值风险控制  28-37
  2.1 基于物流金融协同的存货质押商业模式  28-31
    2.1.1 现有的存货质押融资模式  28-29
    2.1.2 构建存货质押新型模式——物流金融超市模式  29-31
      2.1.2.1 运作流程  30-31
      2.1.2.2 收益及风险分析  31
  2.2 基于物流金融协同的存货质押风险识别  31-37
    2.2.1 风险来源  31-33
    2.2.2 度量指标的选取  33-34
    2.2.3 影响因素分析  34-37
第3章 基于物流金融协同的存货质押价值风险决策模型  37-52
  3.1 模型假设  37-38
  3.2 模型构建  38-51
    3.2.1 借贷双方的收益函数  38-40
    3.2.2 信贷方的风险约束条件  40-41
    3.2.3 构建存货质押价值风险决策模型----最优质押率确定模型  41-43
    3.2.4 风险决策及最优质押率的确定  43-44
    3.2.5 不同分布下的最优质押率的确定  44-51
  3.3 模型小结  51-52
第4章 案例  52-61
  4.1 案例分析  52-58
    4.1.1 数据处理  52-56
    4.1.2 在静态质押方式下的风险衡量——质押率的确定  56-58
  4.2 模型修正  58-61
    4.2.1 模型的不足之处  58-59
    4.2.2 模型的改进及优化  59-61
第5章 总结  61-64
  5.1 主要研究结论  61-62
  5.2 本文研究不足之处及展望  62-64
    5.2.1 本文研究的不足之处  62-63
    5.2.2 研究展望  63-64
参考文献  64-67
致谢  67

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 物资经济 > 物资流通
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