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物流金融风险度量及控制研究

作　者: 蒋莹
导　师: 钱晓英
学　校: 湖南大学
专　业: 世界经济
关键词: 物流金融业务风险度量风险控制
分类号: F259.2;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

近年来,物流金融业务发展迅速,各家商业银行纷纷寻求合作伙伴开展物流金融业务以拓展利润来源,但随着业务办理的深入,其风险问题也逐渐凸显出来。目前对于物流金融风险方面的论文都是停留在定性的分析,缺乏实证分析,本文就物流金融风险度量进行定量研究,为商业银行控制风险提供依据。本文以商业银行的视角研究物流金融风险,从总结物流金融风险的研究现状出发,分析讨论导致物流金融风险产生的原因。再以企业经营风险和道德风险为出发点,建立商业银行与融资企业的博弈模型,分析商业银行在博弈过程中将面临损失,得出只有与融资企业建立长期合作关系为最优选择的结论。然后使用风险度量VaR的方法计算质押物市场风险,并以此确定商品的质押率,结果显示用风险度量方法确定质押率是合理的,可以为商业银行防范风险提供依据。最后通过案例的比较和产生物流金融风险的原因,向商业银行防范和控制物流金融风险提出了政策建议。用时间序列调整模型中的GARCH-M估计模型计算质押率是本文的一个创新点,由于本文对风险度量模型有诸多假设来简化模型,这是本文的不足之处,今后研究可以放在放松假设条件上,使模型符合更多物流金融模式。

物流金融风险度量及控制研究

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