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效用准则下带注资的经典风险模型的最优分红

作　者: 王淑红
导　师: 刘国欣
学　校: 河北工业大学
专　业: 应用数学
关键词: 经典风险模型 效用函数 分红 注资 交易费用 咏冲控制 QVI-HJB方程
分类号: F840
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 12次
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内容摘要


本文主要讨论在效用准则下、带注资的经典风险模型的最优分红问题文中考虑了分红过程需要支付固定交易费用和比例交易费用、那么保险公司就不会连续的进行分红、这样就引入了咏冲控制当发生索赔而使得公司盈余为负值时、允许股东注入资金使公司不破产我们的最终目标是使股东利益最大化、即最大化分红效用的贴现值减去注资贴现值的期望，这里取效用函数为u(x)=1/γ(kx-K)~γ，其中γ∈(0，1],文章推导并验证了值函数满足的QVI-HJB方程，并讨论出在指数索赔分布下的最优值函数和最优分红策略.

全文目录


中文摘要  4-5
英文摘要  5-7
符号说明  7-8
第一章 引言  8-10
第二章 数学模型  10-12
第三章 QVI-HJB方程的推导及其证明  12-19
  §3-1 QVI-HJB方程的推导  12-16
  §3-2 QVI-HJB方程的验证定理及其证明  16-19
第四章 指数索赔分布下的解的结构和最优策略  19-31
  §4-1 解的结构  19-28
  §4-2 最优策略与值函数  28-31
第五章 主要结果  31-33
参考文献  33-35
致谢  35

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论
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