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中国商业银行X效率问题研究

作　者: 齐树天
导　师: 徐传谌
学　校: 吉林大学
专　业: 制度经济学
关键词: 商业银行利润效率成本效率 SFA
分类号: F224
类　型: 博士论文
年　份: 2007年
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引　用: 17次
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内容摘要

本文充分借鉴了国内外有关金融机构微观效率问题的研究成果,选用参数方法中的随机边界法(SFA)作为工具,在Battese and Coelli (1995)模型的基础上通过嵌入风险因素构建最终边界函数,着重从利润和成本两个角度研究了中国14家主要商业银行的经营效率状况及其演进趋势,分析了金融风险、体制改革、产权结构、宏观环境等条件对商业银行经营效率的影响和作用,经验结果说明:(1)中国银行部门的所有制改革具有积极意义,样本期内股份制商业银行的利润/成本效率水平普遍好于国有制银行;(2)针对国有商业银行的改革活动(包括大量的注资、剥离不良资产、机构调整和人员精简、改组上市等等)至少在短期内收效显著,1998/1999年后国有商业银行的利润效率水平总体攀升,并且在成本效率水平的提高中超过了股份制银行;(3)风险因素对于中国银行部门的利润创造和成本控制能力影响显著,引入风险变量后银行效率(利润/成本)水平出现上调,表明现有的获利手段往往伴随着信贷质量的下降和自身资产被置于更高的风险之中。在此基础上,本文以非专有化权责约束下的委托代理安排作为切入点,通过一个演化视角下的博弈模型,对中国商业银行部门效率情况的形成原因进行理论阐释,并围绕国有银行治理运行、股份制银行的“工农中建化”以及政府行为的干预和影响等问题,着重讨论了中国商业银行部门经营效率偏低的主要症结,提出了深化股份制改革、构建显性存款保险制度、推进商业银行综合经营等有助于改善商业银行经营效率状况的措施和政策建议。

全文目录

内容提要  4-8
引言  8-24
  第一节问题的提出：中国的银行改革  8-11
  第二节国内外研究现状  11-20
    一、早期的银行效率研究：规模经济与范围经济  12-14
    二、银行效率研究的深化：X 效率概念的应用  14-16
    三、中国学者关于银行效率的研究  16-20
  第三节研究框架、方法及创新之处  20-24
    一、本文的主体框架  20-21
    二、本文的研究方法  21-22
    三、本文的创新之处  22-24
第一章关于银行X 效率的综述与说明  24-36
  第一节经济学中的效率  24-28
    一、古典经济学中的效率思想  24-25
    二、新古典经济学中的效率思想  25-26
    三、X-效率理论  26-28
  第二节银行X 效率的定义  28-31
    一、银行的生产效率  28-29
    二、Farrell 的模型化描述  29-31
  第三节银行的利润效率  31-33
  本章小结：一个补充说明  33-36
第二章银行X 效率的研究方法  36-66
  第一节测度效率的估计技术  36-51
    一、非参数边界方法与DEA 估计  37-39
    二、参数边界方法与SFA 估计  39-48
    三、小结  48-51
  第二节投入、产出变量的认定  51-55
    一、生产法（Production Approach）  51-52
    二、中介法（Intermediary Approach）  52
    三、资产法（Asset Approach）  52
    四、附加价值法（Value-added Approach）  52-53
    五、用户成本法（User Cost Approach）  53
    六、现代方法  53-55
  第三节参数方程的基本结构  55-63
    一、Cobb-Douglas（CD）类型函数  56-57
    二、超越对数函数（Translog Function；TL）  57-59
    三、广义超越对数函数（Generalized Translog Function；GTL）  59-61
    四、傅立叶柔性函数（Fourier Flexible Form；FF）  61-63
  本章小结：何为“最好”的边界方法？  63-66
第三章中国商业银行利润效率实证研究  66-105
  第一节主要文献回顾  66-68
  第二节方法、模型及数据  68-87
    一、研究方法  68-71
    二、变量选择  71-72
    三、模型设定  72-75
    四、样本数据说明  75-87
  第三节实证结果及其分析  87-96
    一、函数的估计结果  87-91
    二、中国银行业利润效率水平比较  91-92
    三、中国银行业利润效率演进  92-96
  本章小结  96-105
第四章中国商业银行成本效率实证研究  105-131
  第一节主要文献综述  105-107
  第二节方法、模型及数据  107-112
    一、研究方法  107-108
    二、变量选择  108-109
    三、模型设定  109-111
    四、样本数据说明  111-112
  第三节实证结果与评价  112-121
    一、函数的估计结果  112-117
    二、中国银行业成本效率水平比较  117-118
    三、中国银行业成本效率演进  118-121
  本章小结  121-131
第五章中国银行业效率情况的理论探讨——一个制度分析框架  131-159
  第一节科层制度结构下的委托代理行为  131-137
    一、科层制度结构与专有化权责约束  131-133
    二、科层制度结构下在位者行为模式转变的内在原因  133-136
    三、科层制度结构下在位者行为模式转变的外部条件  136-137
  第二节科层框架内的参与者竞争  137-145
    一、科层框架内参与者行动策略的转变  137-138
    二、模型化的解  138-144
    三、简短的总结  144-145
  第三节中国银行业经营无效率的原因之争  145-159
    一、国有银行的治理与运行  145-151
    二、股份制银行的“工农中建化”  151-155
    三、政府干预对于商业银行的影响  155-159
第六章提升中国银行业经营效率的途径和建议  159-179
  第一节深化股份制改革，健全商业银行的管理制度  159-164
    一、国有商业银行的产权结构改革  159-160
    二、完善商业银行的治理机制建设  160-162
    三、改进商业银行激励与约束机制  162-163
    四、健全商业银行的信息披露机制  163-164
  第二节构建存款保险制度，促使国家信用退出  164-171
    一、“隐性”存款保险制度与国家信用  164-165
    二、建立清晰、明确的存款保险制度势在必行  165-167
    三、目前构建显性存款保险制度的几个关键环节  167-171
  第三节推进综合经营，提高商业银行的盈利能力  171-179
    一、中国银行部门的“脱媒”和“混业”趋势  171-172
    二、促进商业银行综合经营的外部制度环境建设  172-174
    三、促进商业银行综合经营的内部制度安排  174-179
结论  179-182
  一、本文结论  179-181
  二、进一步研究的展望  181-182
参考文献  182-202
攻博期间公开发表的学术论文及其他成果  202-203
论文摘要  203-208
ABSTRACT  208-213

中国商业银行X效率问题研究

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