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我国转轨时期经济周期波动的特征分析及监测方法的应用研究

作　者: 王金明
导　师: 高铁梅
学　校: 吉林大学
专　业: 数量经济学
关键词: 经济周期波动景气指数波动特征监测方法转轨时期非对称特征合成指数长周期波动增长率宏观经济波动
分类号: F124.8
类　型: 博士论文
年　份: 2006年
下　载: 951次
引　用: 9次
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内容摘要

本文在吸收国内外近年的研究成果基础上,通过定性研究与定量研究相结合的方法对我国转轨时期经济周期波动进行分析。利用NBER方法和基于复杂的数学模型构建景气指数,并从多个方面对我国经济周期波动特征进行剖析。主要内容包括:(1)确定了我国景气指标体系,利用NBER景气指数方法对宏观经济态势进行监测,并且对我国近年的短周期经济波动基准日期和长度特征等进行了刻画;(2)详细介绍了对于趋势的不同理解和分离趋势、循环要素的各种方法,并基于BP滤波研究我国的增长周期波动;(3)引入更加严密的数学模型对我国宏观经济波动进行监测,在SW景气指数基础上,尝试构建了具有马尔可夫状态转移特征的景气指数;(4)通过预警信号系统,对比分析了消费、投资等主要经济变量在几次经济波动中的不同作用;(5)利用可变参数模型测算了我国开放经济乘数等,分析了对外贸易与经济周期波动的关系;(6)考察了我国改革开放以来产出的中周期波动特征,分析了物价波动特征及其与经济周期波动的关系。

全文目录

前言  7-9
第一章经济周期波动监测方法及形成机理研究概述  9-26
  第一节经济周期波动测定和分析的国内外研究现状  10-16
  第二节经济周期波动成因理论研究历程  16-24
  第三节论文的结构安排  24-26
第二章利用合成指数分析我国增长率循环的特征  26-44
  第一节合成指数的计算方法  26-28
  第二节时间序列分解与季节调整  28-29
  第三节宏观经济指标的波动特征  29-35
  第四节我国转轨时期经济周期波动的增长率循环  35-39
  第五节我国转轨时期宏观经济运行特征  39-43
  本章小结  43-44
第三章趋势、循环分解和我国增长循环研究  44-64
  第一节趋势、循环要素分解  44-47
  第二节确定性趋势和随机趋势  47-52
  第三节 BP滤波的分解原理  52-59
  第四节我国经济增长周期波动特征  59-63
  本章小结  63-64
第四章构建具有非对称特征的经济景气指数  64-85
  第一节景气指数方法的发展  64-66
  第二节动态因子模型的状态空间形式和Kalman滤波  66-71
  第三节构造我国的SW景气指数  71-73
  第四节 MS模型和Hamilton滤波  73-79
  第五节利用DMSF模型构造我国经济景气指数  79-83
  本章小结  83-85
第五章我国经济周期波动中消费、投资和外贸作用的实证分析  85-103
  第一节 GDP构成的动态变化特征  85-86
  第二节经济周期波动中消费、投资的动态分析  86-96
  第三节对外贸易与我国经济周期波动的关系  96-102
  本章小结  102-103
第六章产出和物价波动特征及影响关系分析  103-118
  第一节产出的中周期波动特征  103-106
  第二节三次产业波动与产出波动的关系  106-111
  第三节物价波动特征及其与经济周期波动的关系  111-117
  本章小结  117-118
结论  118-121
参考文献  121-130
攻读博士学位期间发表的主要论文及其它成果  130-132
后记  132-133
论文摘要(中文)  133-137
论文摘要(英文)  137-142

我国转轨时期经济周期波动的特征分析及监测方法的应用研究

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