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银行业竞争对单个银行和银行体系稳定的影响

作　者: 欧朝敏
导　师: 金雪军
学　校: 浙江大学
专　业: 政治经济学
关键词: 银行业竞争单个银行稳定银行体系稳定效率差异化利差
分类号: F224
类　型: 博士论文
年　份: 2007年
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引　用: 3次
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内容摘要

银行业是一国金融体系的重要组成部分,银行稳定对于实现金融稳定至关重要。频频爆发的银行危机以其巨大的危害,一再提醒人们银行稳定的重要性。近年来,欧美国家纷纷采取措施促进本国单个银行之间的竞争,以应对所面临的挑战。为了改变银行业不发达的局面,监管当局采取多种措施以提高我国银行业的竞争。从2006年年底起,我国银行业必须直面外资银行的竞争。银行业作为国民经济中的一个独立行业,其竞争的变化显然会极大影响自身稳定。与实践的迫切需要相对照,从已有的银行稳定研究成果来看,从行业、尤其是行业竞争的角度展开分析的文献较少。因此,分析银行业竞争对银行稳定的影响具有相当的理论和现实意义。本文把银行稳定分为单个银行稳定和银行体系稳定两个层面,基于产业组织理论,从银行业竞争出发,以单个银行为中介,分析竞争对银行体系稳定的影响。首先,论文分别衡量了文章的三大研究对象:中国银行业竞争、主要银行稳定和中国银行体系稳定。然后基于理论模型,确定了银行业竞争影响单个银行稳定的三个传导机制:利差、效率和差异化,并依次论述这三个传导机制如何影响单个银行稳定。在理论分析的基础上,本文刻画了我国主要银行的利差、效率和差异化,并运用计量方法和案例分析对中国银行业竞争影响主要银行稳定的传导机制进行实证检验。单个银行稳定受银行业竞争的作用发生变化,这会影响到银行体系的稳定。本研究对这种影响分别进行理论分析、数量分析和计量检验。经过从银行业竞争到单个银行稳定和从单个银行稳定到银行体系稳定这两个环节后,最后探讨了银行业竞争与中国银行体系稳定之间所表现出来的关系。通过理论分析和实证检验,本文得到如下主要结论:(1)无论是赫芬达尔指数还是PR方法,两者都表明我国银行业竞争有了显著提高。将定量指标分析法和计量分析法相结合衡量主要银行和我国银行体系的稳定,结果证明整体而言两者都有了较大地改善。(2)随着银行业竞争的提高,利差缩小,效率和差异化水平提高。利差的缩小不利于单个银行稳定,而效率和一定范围内差异化水平的提高则有利于单个银行稳定。(3)实证检验结果表明,银行业竞争有利于我国主要银行稳定。在实际经济生活中,整体而言,利差这个传导机制最重要,宏观效率次之,微观效率的重要性最小,而差异化这个传导机制则几乎不起作用。(4)单个银行稳定通过传染的负外部性直接影响银行体系的稳定性。除了这一直接途径以外,大型银行的稳定性还能在一定程度上通过影响经济发展环境,从而间接影响银行体系的稳定性。单个银行的稳定性越高,银行体系越稳定。基于中国银行业数据所进行的实证检验表明,主要银行稳定有利于我国银行体系保持稳定。(5)银行业竞争与我国银行体系稳定存在着长期的正向关系,如果两者处于非均衡的状态,将会以一定的调整速率回到均衡之中。围绕着“银行业竞争——单个银行稳定——银行体系稳定”这一分析框架,本文在以下三个方面进行了尝试性的创新:(1)把结构主义和新产业组织理论衡量方法有机结合,分别运用赫芬达尔指数和PR方法对中国银行业竞争状况的变化进行考察。(2)深入分析了银行业竞争影响单个银行稳定的传导机制,提出利差、效率和差异化是产生影响的三个传导机制,并基于中国银行业的数据对此进行检验。(3)探讨了单个银行稳定影响银行体系稳定的作用机理,认为单个银行保持稳定有利于银行体系的稳定,并对此进行实证检验。当然,本研究仍然存在诸多不足之处。对此,本文最后部分提出了本研究的局限性以及未来还需要深入研究的若干问题。

全文目录

摘要  4-6
Abstract  6-12
1 导论  12-22
  1.1 问题的提出、研究的目的和意义  12-15
    1.1.1 问题的提出  12-14
    1.1.2 研究的目的  14
    1.1.3 研究的意义  14-15
  1.2 理论基础和相关概念的界定  15-18
    1.2.1 产业组织理论研究中国银行业的可行性  15-16
    1.2.2 相关概念的界定  16-18
  1.3 研究方法和研究框架  18-20
    1.3.1 研究方法  18
    1.3.2 研究框架  18-20
  1.4 可能的创新点  20-22
2 银行业竞争对银行稳定的影响:文献综述  22-54
  2.1 银行业竞争的概念和衡量方法研究综述  22-29
    2.1.1 银行业竞争的概念  22-23
    2.1.2 银行业竞争的衡量方法  23-28
    2.1.3 本节总结  28-29
  2.2 银行稳定的界定、影响因素及银行危机传染的机制研究综述  29-38
    2.2.1 银行稳定的概念和衡量方法  29-33
    2.2.2 影响银行稳定的因素  33-35
    2.2.3 银行危机传染的定义和传染机制  35-36
    2.2.4 本节总结  36-38
  2.3 银行效率、差异化的定义和衡量方法研究综述  38-43
    2.3.1 银行效率的定义和衡量方法  38-41
    2.3.2 银行差异化的定义和衡量方法  41-42
    2.3.3 本节总结  42-43
  2.4 银行业竞争影响银行稳定的研究综述  43-49
    2.4.1 银行业竞争、存贷款行为和银行稳定  43-44
    2.4.2 银行业竞争、效率和银行稳定  44-45
    2.4.3 银行业竞争、风险行为和银行稳定  45
    2.4.4 市场进入、银行业竞争和银行稳定  45-47
    2.4.5 其他理论观点  47
    2.4.6 实证研究  47-48
    2.4.7 本节总结  48-49
  2.5 影响银行业竞争因素和最优竞争程度的研究综述  49-52
    2.5.1 影响银行竞争的因素  49-51
    2.5.2 最优竞争程度理论研究  51-52
    2.5.3 本节总结  52
  2.6 本章总结  52-54
3 中国银行业竞争、单个银行及银行体系稳定的衡量  54-79
  3.1 改革开放以来中国银行业的变迁  54-55
  3.2 中国银行业竞争的衡量  55-67
    3.2.1 结构主义的衡量方法  56-57
    3.2.2 新产业组织理论的衡量方法  57-67
  3.3 单个银行稳定的衡量  67-75
    3.3.1 衡量方法的介绍  67-68
    3.3.2 衡量指标的选取  68-69
    3.3.3 我国主要银行稳定状况的衡量结果  69-75
  3.4 银行体系稳定的衡量  75-77
    3.4.1 衡量方法的介绍  75
    3.4.2 衡量指标的选取以及衡量结果  75-77
  3.5 本章总结  77-79
4 银行业竞争影响单个银行稳定的传导机制:理论研究  79-104
  4.1 银行业竞争影响单个银行稳定传导机制的确定  79-82
    4.1.1 理论模型  79-81
    4.1.2 银行业竞争的改变对传导机制的影响  81-82
  4.2 单个银行的利差对自身稳定的影响  82-88
    4.2.1 只存在居民这一部门时的情形  83-84
    4.2.2 引入银行和企业两个部门后的情形  84-86
    4.2.3 单个银行稳定的条件  86-88
  4.3 单个银行的效率对自身稳定的影响  88-93
    4.3.1 直接途径  88-89
    4.3.2 间接途径  89-93
  4.4 单个银行的差异化对自身稳定的影响  93-101
    4.4.1 模型的基本框架  94-97
    4.4.2 单个银行之间的价格反应方式  97-98
    4.4.3 图形分析  98-101
  4.5 本章总结  101-104
5 中国银行业竞争对单个银行稳定的影响:实证研究  104-126
  5.1 我国主要银行的利差、效率和差异化情况  104-117
    5.1.1 衡量单个银行利差的指标和相应结果  104-106
    5.1.2 衡量单个银行效率的方法和相应结果  106-115
    5.1.3 衡量单个银行差异化的指标和相应结果  115-117
  5.2 中国银行业竞争对单个银行稳定的影响:基于面板数据分析  117-120
    5.2.1 方法和数据来源  117-118
    5.2.2 计量结果  118-120
  5.3 中国银行业竞争对单个银行稳定的影响:案例分析  120-123
    5.3.1 选取中国银行进行案例分析的依据和该行情况简介  121
    5.3.2 方法与计量结果  121-123
  5.4 中国银行业竞争影响单个银行稳定的特殊性  123-124
  5.5 本章总结  124-126
6 单个银行稳定对中国银行体系稳定的影响  126-137
  6.1 单个银行稳定对银行体系稳定的影响:理论分析  126-131
    6.1.1 单个银行稳定影响银行体系稳定的作用机理  126-129
    6.1.2 单个银行稳定影响银行体系稳定的表现形式  129-131
  6.2 单个银行稳定对银行体系稳定的影响:实证分析  131-135
    6.2.1 数量分析  131-132
    6.2.2 计量分析  132-135
  6.3 本章总结  135-137
7 中国银行业竞争对银行体系稳定的影响:实证研究  137-150
  7.1 描述性分析  137-138
  7.2 基于VAR模型的脉冲响应函数  138-143
    7.2.1 VAR模型滞后期的确定  139-141
    7.2.2 脉冲响应函数分析  141-143
  7.3 协整分析和格兰杰因果检验  143-148
    7.3.1 时间序列的平稳性检验  143-144
    7.3.2 协整检验  144-146
    7.3.3 误差修正模型  146-147
    7.3.4 格兰杰因果检验  147-148
  7.4 本章总结  148-150
8 结论、政策建议和展望  150-155
  8.1 论文的主要结论  150-152
  8.2 政策建议  152-154
  8.3 进一步研究的展望  154-155
参考文献  155-168
附录  168-172
  附录1: 主要商业银行历年工资总额  168-170
  附录2: 主要商业银行历年职工人数  170-172
后记  172

银行业竞争对单个银行和银行体系稳定的影响

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