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银行操作风险计量系统设计与实现

作 者: 郝星宇
导 师: 唐新怀;张剑峰
学 校: 上海交通大学
专 业: 软件工程
关键词: 操作风险 高级计量法 风险价值 SAS MVC ETL
分类号: TP311.52
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 32次
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内容摘要


银行操作风险是指银行内部由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险,这一定义包含了法律风险,但是不包含策略性风险和声誉风险。目前国际业界对操作风险的管理分为两大方向,第一是操作风险计量,从而准备资本金来抵御未来的可预计和非可预计风险;另外一个方向是操作风险的管理控制,通过分析操作风险的原因制定相应的规避措施。各大银行通常结合风险资本金和加强内部控制来全面管理操作风险。与此同时在风险计量领域,实现一个全自动化,准确计算操作风险的管理系统对银行来说尤为重要,本文将以花旗银行为背景,介绍如何设计并实现操作风险计量系统。本文将首先研究操作风险资本金计算理论及算法,总结系统需求以及目标,逐步进入系统算法设计并实现一个银行操作风险计量的管理系统,从而帮助银行高效控制,报告,管理操作风险。论文将以花旗银行操作风险高级计量系统设计开发过程为例,设计并实现该系统。设计实现中论文将首先介绍了系统的组件分层架构,接着分别阐述了数据采集层、数据处理模块,计算分析引擎组件和数据存储层的实现。详细介绍了系统框架中关键组件的实现细节,包括应用的相关技术,实现的包与类以及系统部署。最后通过应用场景,进行简单的运行演示。针对于系统的设计与实现,论文从以下几个方面进行了阐述:(1)操作风险计量算法分析、筛选以及评估。(2)计算引擎的模块化设计,严格按照安全分析功能划分成几个高内聚,低耦合的模块,既能够达到各个模块之间的交互,又便于核心服务功能上的扩展。(3)数据模型设计:系统需要满足业务规模不断扩展的需求。除了满足现有平台的资本金计算,还需要适应随业务发展及监管要求,并计算风险调整及压力测试。(4)可扩展性:系统将设计成面向服务的架构,可以容许新类型的风险数据通过银行操作风险计量系统设计与实现?系统统一的途径被收集,支持新类型风险数据需求的扩展并且核心计量可供外部系统调用。为了实现上述研究目标,本文研究工作的主要内容及创新点如下:论文将首先分析业界的计量模型算法进行分析、筛选以及评估并引入风险价值VaR以及损失分布高级计量法。论文接下来进行系统设计,包括架构设计,数据模型设计,服务设计,接口设计,领域模型建模,部署架构等,并对计量算法的实现进行了策略设计,同时对系统实现作了概要分析。根据以上系统设计全面实现每一个模块包括用户界面。对以上系统的设计与实现总结并结合最新的巴塞尔协议III对系统未来做出展望和改进规划。

全文目录


摘要  3-5
ABSTRACT  5-11
1 绪论  11-16
  1.1 背景意义  11-12
  1.2 研究现状  12-14
    1.2.1 国外银行操作风险管理  12-14
    1.2.2 国内银行操作风险管理  14
  1.3 研究目标及意义  14-15
  1.4 论文的组织结构  15
  1.5 本章小结  15-16
2 操作风险计量相关研究  16-30
  2.1 操作风险定义  16-17
  2.2 操作风险类别  17-18
  2.3 操作风险特点  18
  2.4 操作风险管理  18-20
  2.5 操作风险计量  20-27
    2.5.1 风险价值模型VaR  20-23
    2.5.2 操作风险计量基本框架  23-24
    2.5.3 操作风险计量方法  24-27
  2.6 本文的风险计量算法  27-29
  2.7 本章小结  29-30
3 操作风险计量系统设计  30-53
  3.1 系统设计目标  30-32
  3.2 系统设计技术选型  32-37
    3.2.1 Web 处理框架  33-34
    3.2.2 AJAX 框架  34
    3.2.3 SOA 架构  34-35
    3.2.4 数据清洗技术  35
    3.2.5 数据处理技术  35-37
  3.3 系统架构设计  37-39
  3.4 详细设计  39-52
    3.4.1 数据抽取设计  39-42
    3.4.2 数据清洗及聚合设计  42-44
    3.4.3 准备金计算设计  44-45
    3.4.4 报表设计  45-46
    3.4.5 领域模型设计  46-48
    3.4.6 数据模型设计  48-52
    3.4.7 用户界面设计  52
  3.5 本章小结  52-53
4 操作风险计量系统实现  53-65
  4.1 数据抽取模块  53-55
  4.2 数据清洗及聚合模块  55-58
  4.3 数据计算模块  58-60
  4.4 数据报表模块  60
  4.5 系统部署架构  60-62
  4.6 操作界面实现及系统展示  62-64
    4.6.1 系统主界面  62-63
    4.6.2 资本金计算  63
    4.6.3 资本金计算结果  63-64
  4.7 本章小结  64-65
5 系统测试与验证  65-73
  5.1 系统功能测试  65-69
  5.2 用户验收测试  69-70
  5.3 系统性能测试  70-72
  5.4 本章小结  72-73
6 总结和展望  73-75
  6.1 本文总结  73-74
  6.2 未来工作展望  74-75
参考文献  75-78
致谢  78-79
攻读学位期间发表的学术论文目录  79-82
附件  82

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中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 计算技术、计算机技术 > 计算机软件 > 程序设计、软件工程 > 软件工程 > 软件开发
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