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我国中央银行与商业银行信息不对称研究

作　者: 王斌
导　师: 曾华
学　校: 东北大学
专　业: 金融学
关键词: 信息不对称 中央银行 商业银行 委托代理模型
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 122次
引　用: 1次
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内容摘要


中央银行和商业银行关系历来就是经济学家争论的热点问题之一,不同的经济学家从不同的视角出发,并基于各自对经济主体行为的不同假设,而得出不同的结论。在货币政策传导过程的三个阶段：中央银行至金融机构,金融机构至企业居民,企业居民至各相关变量过程中,其效果主要取决于金融机构对中央银行的配合程度。这里的金融机构尤指具有重要及核心地位的商业银行。然而商业银行是以盈利为目的特殊企业,其运营往往以自身经济效益出发,规避中央银行的宏观调控时有发生,经常出现逆经济政策而动的现象,而中央银行不能够有效得到相关信息。这就是中央银行与商业银行之间的信息不对称问题。不对称的信息存在有悖于中央银行实施政策的初衷,也导致货币政策以及对商业银行监管的低效率。又由于商业银行不同于一般的机构或企业,银行的经营状况更直接关系到国民经济的宏观运行,具有较大的外部性,特别是其风险损失及由此积累和引发的金融风险会严重影响一个国家和地区乃至全球经济的繁荣和稳定。在这样一个大背景下,如何减少中央银行与商业银行之间的信息不对称,提高我国银行业的监管效率既是一个理论问题,也是一个非常现实的问题。本文通过信息不对称导致的我国中央银行对商业银行监管的低效率实际情况出发,分析了产生信息不对称的成因。应用委托代理理论对中央银行与商业银行之间的信息不对称问题进行了信息对称情况和信息不对称情况下对监管效率的影响的分层次分析,给出了委托代理模型,并加以模拟,得出了信息不对称导致监管效率低下和中央银行通过采用激励与惩罚机制能够减少信息不对称的结论。并提出了建立有效信息披露制度、减少信息不对称的政策建议,以期达到提高监管效率,降低金融体系风险,稳定社会经济的目的。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-11
第1章 引言  11-16
  1.1 研究背景及意义  11-12
  1.2 国内外研究综述  12-14
    1.2.1 国外研究综述  12-13
    1.2.2 国内研究综述  13-14
  1.3 研究方法  14
  1.4 研究思路和结构  14-16
第2章 理论概述  16-22
  2.1 信息不对称的涵义、形式及内容  16-19
  2.2 委托代理理论  19-22
    2.2.1 委托代理理论的发展  19-20
    2.2.2 委托代理理论的内容  20-22
第3章 信息不对称导致我国央行监管低效率的现状及危害  22-28
  3.1 信息不对称导致我国央行对商行监管低效率的现状  22-25
    3.1.1 央行对商行监管低效率的现状  22-24
    3.1.2 我国商业银行违规的表现形式  24-25
  3.2 信息不对称导致我国央行对商行监管低效率的危害  25-28
    3.2.1 宏观角度分析  26
    3.2.2 微观角度分析  26-28
第4章 信息不对称存在机理分析  28-36
  4.1 中央银行自身原因  28-29
  4.2 消费者选择理论  29-31
  4.3 低效率的政策激励  31
  4.4 利益集团  31-33
  4.5 商业银行非意愿低效率  33-36
第5章 中央银行与商业银行信息不对称模型建立与分析  36-59
  5.1 基于委托代理关系的模型基本思想  36
  5.2 信息对称条件下的模型建立与分析  36-39
  5.3 信息不对称条件下的模型建立与分析  39-53
    5.3.1 道德风险  39-44
    5.3.2 逆向选择  44-49
    5.3.3 信号传递  49-53
  5.4 考虑社会福利的模型优化  53-57
    5.4.1 信息对称情况  55-56
    5.4.2 信息不对称情况  56-57
  5.5 本章小结  57-59
第6章 减少信息不对称的政策建议  59-71
  6.1 完善我国商业银行信息披露制度建设  59-67
    6.1.1 我国商业银行信息披露制度建设应遵循的原则  59-62
    6.1.2 借鉴国际经验完善我国商业银行信息披露制度  62-67
  6.2 实施激励与惩罚并举的差别监管政策  67-71
    6.2.1 基于差别存款准备金率的存款准备金制度  67-69
    6.2.2 基于差别保险费率的存款保险制度  69-71
第7章 总结与展望  71-73
  7.1 论文工作总结  71
  7.2 研究展望  71
  7.3 结束语  71-73
参考文献  73-76
附表  76-78
致谢  78-79
攻读硕士期间发表论文情况  79

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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