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我国商业银行流动性过剩问题研究

作　者: 周默
导　师: 范立夫
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行流动性过剩流动性管理外汇改革
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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内容摘要

长期以来，流动性不足的问题困扰着我国商业银行的发展，流动性不足的风险成为我国商业银行最主要的风险之一，我国商业银行在长期关注如何解决流动性不足问题中，积累了一定的经验。然而21世纪以来，尤其是近两年，中国经济高速增长，商业银行经营环境也发生了巨大变化，在商业银行的流动性由不足向充足的转变过程中，流动性过剩的问题日渐突出。流动性过剩虽然能够使银行免于流动性风险，但是更多的是给银行带来诸多负面效应。那么在这种大环境下，应如何消除流动性过剩产生的不利影响，进行流动性管理，改善流动性状况，已经成为商业银行目前所面临的主要任务之一。正是出于这种考虑，本文不仅对当前西方商业银行最常用的流动性管理方法进行了介绍，而且也结合当前我国商业银行所处的特殊环境，对我国现行的流动性评估指标进行了改进，提出了判断流动性合理与否的标准，并以此对目前我国商业银行流动性状况做出了基本判断。在得出流动性过剩结论的基础上，分析了产生流动性过剩的主要原因以及治理过程中的制约因素，认为我国商业银行体系中的流动性过剩将是一个长期存在的问题，商业银行应该采取措施应对这种情况。最后，提出了商业银行应对流动性过剩问题的对策思考，具有极其重要的现实意义。研究所使用的方法是比较研究法、逻辑分析法和定量与定性分析相结合的方法。本文共有四个部分：第一部分界定了商业银行流动性管理和流动性过剩的概念，介绍了商业银行在流动性不足和流动性过剩两种状况下进行流动性管理的必要性，并且分析了银行体系流动性过剩对银行内部管理和宏观经济发展造成的不利影响。第二部分系统地介绍了目前西方商业银行所使用的流动性评估方法——指标评估法和我国商业银行进行流动性评估时所采用的评估指标体系，并且通过两者之间的对比对后者进行了改进，引进了新的指标作为评估我国商业银行当前流动性状况的依据，对我国商业银行面临的流动性现状做了总体评估，并通过一系列的数据变化和现象的分析得出了我国商业银行目前流动性处于过剩状态的结论。第三部分详细的分析了近两年造成我国商业银行体系流动性过剩的主要原因，评析了近两年来为了治理流动性过剩央行所采取的政策操作，进而深入的阐述了流动性过剩之所以如此难以治理，主要是因为经济体系中存在着一系列的制约因素阻碍了流动性的分流，造成了银行内部流动性的“葫芦口”状态，并且认为这种状态将在我国的宏观经济中长期存在，商业银行应该采取对策来应对这种状态。第四部分给出我国商业银行应对流动性过剩的政策建议，包括深化外汇体制改革，实行意愿结售汇制，加快商业银行经营模式的改变，加强非信贷资产的管理，大力发展中小企业贷款，发展中间业务建立新的利润增长点，同时大力发展资本市场和货币市场，建立资本市场与货币市场之间资金融通的渠道，健全社会信用体系，加快利率市场化的进程，为治理流动性过剩创造良好的金融环境。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
第一章商业银行流动性管理的一般分析  8-18
  第一节相关概念的界定  8-12
    一、商业银行的流动性  8-9
    二、商业银行的流动性过剩  9-12
  第二节流动性管理的必要性分析  12-13
    一、从公众的信心角度说明银行流动性管理的必要性  12
    二、从流动性的具体职能看流动性管理的必要性  12-13
    三、从风险角度反映银行流动性管理的必要性  13
  第三节流动性过剩的效应分析  13-18
    一、流动性过剩的微观效应  14-15
    二、流动性过剩的宏观效应  15-18
第二章我国银行体系流动性的实证分析  18-31
  第一节国内外商业银行流动性评估方法  18-22
    一、国外的流动性评估指标体系及评价  18-21
    二、我国现有的流动性评估指标体系及其评价  21-22
  第二节我国商业银行流动性现状的分析及判断  22-31
    一、流动性评估指标的选取  22-23
    二、样本银行的选取及各指标值的确定  23-24
    三、我国商业银行流动性现状的指标分析  24-27
    四、我国商业银行流动性过剩的表现  27-31
第三章银行体系流动性过剩的原因和制约因素分析  31-44
  第一节造成流动性过剩的原因  31-35
    一、外汇储备的迅猛增长  31-32
    二、直接融资工具对银行信贷的替代  32-33
    三、强化资本约束下银行资产结构的调整  33-34
    四、产能过剩阻碍银行资金出路  34-35
  第二节央行治理流动性过剩的政策操作  35-37
    一、央行回收流动性的政策操作  35-36
    二、对央行政策操作的评价  36-37
  第三节治理流动性过剩的制约因素分析  37-44
    一、流动性输入仍在继续  37-38
    二、央行的信贷计划制约信贷正常增长  38-40
    三、商业银行非信贷资产管理不力  40-41
    四、货币市场发育不全，制约了流动性管理工具的作用  41-42
    五、资本市场不发达制约了商业银行流动性管理的实施  42-44
第四章商业银行应对流动性过剩的对策建议  44-55
  第一节深化外汇体制改革  44-45
  第二节加快商业银行经营模式的转变  45-52
    一、加强非信贷资产的管理  46-47
    二、优化信贷资产结构，大力发展中小企业贷款  47-48
    三、加强主动负债管理，降低资金成本  48-49
    四、大力发展中间业务，建立新的利润增长点  49-51
    五、积极进行金融产品和服务的创新  51-52
  第三节营造良好的金融环境  52-55
    一、大力发展资本市场  52
    二、大力发展货币市场，建立货币市场和资本市场间的融通渠道  52-53
    三、加快利率市场化改革步伐  53-54
    四、健全社会信用体系  54-55
参考文献  55-57
后记  57-58

我国商业银行流动性过剩问题研究

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