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GARCH（1，2）模型拟似然估计的渐进性质和一个简单应用

作　者: 谢英富
导　师: 陈上珠
学　校: 浙江大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 拟似然估计渐进性质简单应用 GARCH 分类指数上海股市收益率序列渐进正态性加强和改进条件相似
分类号: O211.67
类　型: 硕士论文
年　份: 2002年
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内容摘要

本文包括两章：第一章为GARCH(1，2)模型的相合性和渐进正态性；第二章为一个应用：上海股市分类指数的GARCH特征研究。在第一章，本文将Lee& Hansen(文8)的结论由GARCH(1，1)模型推广到了GARCH(1，2)模型。条件与文8的条件相似或稍弱。第二章，通过分析上海股市各分类指数的收益率序列的特征，得出结论如下：各序列都非正态，有自相关性和异方差存在，相对适宜用GARCH(1，1)来拟合；除了上证商业(1B0002)，各分类指数收益率的均值在85％的置信度下都不显著地异于0，而上证30(1B0007)的收益率竟小于0；在各分类指数中，”波动继承性”的结果和各分类指数对应行业的特征是相关的。本文的研究都是初步和尝试性的，能够加强和改进的地方两部分都还很多，还需要进一步大量努力的工作。

全文目录

Chapter 1 Consistence and Asymptotic Normality  8-24
  Section 1 Introduction and Models  8-10
  Section 2 Main Results and Proof  10-23
  Section 3 Conclusions and Comments  23-24
Chaper 2 GARCH Characters of the Category Indexes in SSE  24-31
  Section 1 Introduction  24-25
  section 2 Explanations and Statistical Characters of the Data  25-26
  Section 3 The Test of Serial-correlation and Heteroscedasticity  26-28
  Section 4 Modelling GARCH Models  28-29
  Section 5 Conclusions  29-31
Charts and Figures  31-38
References  38-41

GARCH（1，2）模型拟似然估计的渐进性质和一个简单应用

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