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一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率

作　者: 李俊刚
导　师: 刘国欣
学　校: 河北工业大学
专　业: 应用数学
关键词: 亏时几何分布 破产瞬间前的余额 破产前的最大余额 破产时的赤字 最后一次破产前的最大余额 破产概率
分类号: O211.67
类　型: 硕士论文
年　份: 2003年
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内容摘要


对于经典风险模型，Gerber, Dickson, 吴荣等，已经对破产概率，破产时的赤字，破产瞬间前的余额，破产前的最大余额，以及最后一次破产前的最大余额等，作了较详尽的研究。吴荣[2002]等利用强马尔可夫性得出了后四者的一个联合分布。本文利用经典模型的思想，对索赔到达间隔为亏时几何分布的连续时间风险模型，作了进一步的探讨，得出了破产时的赤字，破产瞬间前的余额，破产前的最大余额，最后一次破产前的最大余额等的联合分布的表达式，以及破产概率的多种表达形式。

全文目录


中文摘要  3-4
英文摘要  4-6
第一章 引言及预备知识  6-11
第二章 模型建立及强马氏性的判定  11-14
第三章 联合分布及破产概率  14-31
  §3．1 更新论证  14-23
  §3．2 破产概率的联合分布表示  23-26
  §3．3 四个变量的联合分布的计算  26-31
参考文献  31-33
致谢  33

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中图分类: > 数理科学和化学 > 数学 > 概率论与数理统计 > 概率论（几率论、或然率论） > 随机过程 > 期望与预测
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