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房地产泡沫与银行安全

作　者: 施恬
导　师: 魏巍贤
学　校: 厦门大学
专　业: 金融学
关键词: 房地产泡沫银行安全实证分析
分类号: F832.4;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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内容摘要

自1999年以来,我国房地产开发投资增速始终高于全社会固定资产投资增速,房地产价格指数持续上涨,全行业呈现了一片繁荣。但是我国房地产业的发展越来越依赖银行体系的信贷资金,房地产开发贷款和个人住房贷款一直保持着很高的增长速度,蕴涵着较大的风险。国际经验已表明,银行信贷渠道对房地产市场的作用明显,在泡沫崩溃、金融危机来临之前,房地产价格都经历了与信贷扩张相关的迅速上升的过程。而房地产泡沫一旦破灭,由于其自身的特性以及与银行的密切关系,极易造成银行资金链条的断裂,进一步加深金融系统的脆弱性,危害金融安全。本文正是基于这样的宏观经济背景,通过借鉴东南亚金融危机国家的经验,采用面板数据的固定效应模型、logit模型、相关分析、协整等定量分析方法,分别从宏观和微观视角研究房地产与金融业的相关关系,得出了我国目前房地产价格对银行贷款的依赖弹性为1.74,同时由于客观存在的制度缺陷,商业银行对房地产贷款定价偏低,推动了房地产价格的上涨的结论。文章最后针对前面分析的问题,提出了规范房地产和金融业发展的若干建议。全文结构安排如下:第一章对泡沫经济的定义和形成机理进行描述,初步解释了银行业务对泡沫经济的催化作用;第二章则具体地对房地产泡沫进行分析;第三章是对东南亚国家爆发危机时的实际情况进行实证研究,分别从宏观和微观角度验证了银行业务与房地产泡沫之间的相关关系;第四章是对我国市场现状的考察;最后是结论及政策建议。

全文目录

内容摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
导论  8-10
第一章金融危机中的泡沫经济  10-17
  1.1 泡沫经济的定义  10-11
  1.2 泡沫经济的形成机理  11-12
  1.3 银行业务对泡沫经济的催化作用  12-17
第二章房地产泡沫  17-20
  2.1 房地产市场的特性  17
  2.2 房地产泡沫的经济学分析  17-20
    2.2.1 信息不对称  17-18
    2.2.2 供给约束  18-19
    2.2.3 政府管制不当  19-20
第三章房地产泡沫与银行业务相关性分析及检验  20-37
  3.1 银行业务对房地产的影响  21-32
    3.1.1 宏观视角：银行贷款对房地产价格增长的推动  21-28
    3.1.2 微观视角：PW 模型及检验  28-32
  3.2 房地产泡沫崩溃对银行体系的影响  32-37
    3.2.1 制度缺陷  32-35
    3.2.2 实证检验  35-37
第四章我国房地产市场现状的分析及启示  37-54
  4.1 我国房地产市场的现状  38-42
  4.2 我国银行对房地产价格支持的实证分析  42-54
    4.2.1 宏观视角  42-51
    4.2.2 微观视角  51-54
第五章结论及政策建议  54-56
［参考文献］  56-59
后记  59

房地产泡沫与银行安全

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