学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示
使用选举模型模拟中国股市高频数据统计特征
作 者: 邵明亭
导 师: 王军
学 校: 北京交通大学
专 业: 概率论与数理统计
关键词: 选举模型 收益率 厚尾现象 幂指数分布规则 正态检验 高频数据分析 相关性分析
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2006年
下 载: 184次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
内容摘要
本文把粒子系统中的选举模型应用到股票市场中,使用选举模型构造了新的模型来模拟股票市场中的证券收益率序列.全文共分两部分:第一部分:证券市场上高频数据的统计分析.截至2006年11月17日我国股市的市场容量已达6.51万亿,占我国GDP的比重超过46%.中国股市在我国国民经济中的影响力越来越大,中国股市已经越来越受到实践界和理论界的关注,为此我们对中国股市中的高频数据进行统计分析,希望得到这些数据的一些统计规律性.在分析过程中我们使用了统计学中的“正态概率纸”以及统计物理学中常用的“双对数坐标图”、“幂指数分布检验”、“Zipf图像”等方法.借助于Matlab6.5、SPSS12.0、EVIEWS5.0等计算机软件,通过程序语言的控制,我们得出了中国股市证券收益率序列的“高峰厚尾”、“有偏性”等统计特征,我们也验证了中国股市证券收益率序列、交易量序列的“幂指数分布规则”,同时在文中我们还对比了中国股市和美国、香港等成熟股市的特征并分析了国内外股市的相关性.第二部分:利用选举模型构造股票的收益过程.通过上一部分的工作,我们得知了中国股市证券收益率序列的一些统计特征,这些特征使得传统的股票收益过程服从正态分布的假设不再严格成立.为此我们寻找新的拟合股票收益过程的模型.包括选举模型在内的粒子系统的研究起源于20世纪60年代,最初主要应用于统计物理中,现在也广泛应用于其他领域.选举模型主要是用来处理系统中的人收到不同信息时如何做出反应以及反应后的结果.我们尝试用选举模型来处理股市中的信息对股票价格的影响.主要是通过考察信息对股票收益率的影响来预测股票的价格.通过计算机模拟,我们发现选举模型的一些统计特征与中国股市证券收益率序列的统计特征非常相似,而且使用选举模型来拟合证券收益序列,效果比正态分布更好.
|
全文目录
中文摘要 5-6 ABSTRACT 6-9 1 引言 9-11 2 证券市场上高频数据的统计分析 11-34 2.1 绪论 11-14 2.1.1 选题背景 11 2.1.2 价格过程和收益过程 11-12 2.1.3 风险与收益的测度 12-14 2.2 中外证券指数的统计分析 14-24 2.2.1 收益率的厚尾现象 14-18 2.2.2 上证指数、深证成指与道琼斯工业平均指数收益率绝对值的比较 18-20 2.2.3 道琼斯工业平均指数、恒生指数与上证指数、深证成指的相关性分析 20-24 2.3 应用zipf图形对中国证券指数进行统计分析 24-28 2.3.1 引言 24-25 2.3.2 应用zipf图像对中国证券指数绝对收益序列的厚尾现象进行实证分析 25-26 2.3.3 应用zipf 图像对证券指数收益序列的幂指数分布规律进行实证分析 26-27 2.3.4 结论 27-28 2.4 中外证券指数幂指数分布规则实证分析 28-34 2.4.1 引论 28-29 2.4.2 上指、深指及道指收益率立方幂函数分布的检验与比较 29-30 2.4.3 上指、深指及道指交易量半立方幂函数分布的检验与比较. 30-31 2.4.4 结论 31-34 3 利用选举模型构造股票的收益过程 34-43 3.1 绪论 34-38 3.1.1 选题背景 34 3.1.2 选举模型基本概念 34-38 3.2 用选举模型拟合股票收益过程的厚尾现象 38-43 3.2.1 模型构造 38 3.2.2 主要模拟结果和分析 38-40 3.2.3 幂指数规则的检验 40-43 参考文献 43-45 作者简历 45-47 学位论文数据集 47
|
相似论文
- 光纤陀螺温度漂移建模与补偿,V241.5
- 桃杂交后代(F1)幼苗光合效能评价,S662.1
- 基于同化能力杂种优势早期评价的桃光合特性研究,S662.1
- 不结球白菜抽薹性状生化特性和分子标记及遗传模型分析,S634.3
- 兖州矿区植物波谱变异与重金属胁迫特征研究,X173
- 湖北软麦制作酥性饼干品质特性的改良研究,TS213.22
- 我国年报重述的短期市场反应,F832.51;F224
- 大跨度空间结构风场实测系统验证与应用,TU317
- 上调存款准备金率对股市影响作用的实证分析,F832.51;F224
- 视网膜神经节细胞电活动的相关性分析,R318.0
- 基于模糊规则矩阵变换的不确定推理算法研究,TP18
- 中国A股市场IPO抑价研究,F224
- 数量化投资在中国证券市场应用研究,F832.51
- 我国银行体系流动性与银行间市场国债收益率关系研究,F832;F224
- 论房地产投资信托基金及我国廉租房融资模式创新,F832.49
- 辽宁区域金融与区域经济发展关系的实证分析,F832.7;F224
- 财政竞争与地区间资本收益率差异,F124;F224
- 我国民营上市公司资本结构与股权再融资绩效研究,F275
- 基于VAR模型的通货膨胀对不同行业股票收益率影响的对比分析,F832.51
- 南宁烟草公司自动化立体库技术经济评估的研究,TS48
- 牦牛钙蛋白酶抑制蛋白(CAST)基因多态性及其与肉质性状关系的研究,S823.85
中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
© 2012 www.xueweilunwen.com
|