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现代信用风险管理模型在我国商业银行的应用研究

作　者: 贺云松
导　师: 邹玲
学　校: 江西财经大学
专　业: 金融学
关键词: 信用风险信用风险管理模型 KMV模型预期违约概率
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 425次
引　用: 3次
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内容摘要

信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一。在我国，商业银行所面临的信用风险问题犹为突出。如何尽快提高信用风险管理水平已经成为我国商业银行面临的最为紧迫的课题。我国商业银行在信用风险管理方面，最为薄弱的环节就是利用模型进行量化管理。本文以现代信用风险管理模型为主线，致力于从量化分析角度对我国商业银行信用风险管理进行研究，分析了几种主要的信用风险模型在我国商业银行的适用性，并在KMV模型的基础之上对我国上市公司的信用风险状况进行了实证分析。文章最后对如何提高我国商业银行信用风险量化管理水平提出了建议。本文共分为五个部分：第一部分是绪论，主要阐述了选题的背景及意义、信用风险概念的界定及特征、理论综述以及本文的结构、主要内容和研究方法。第二部分是现代信用风险管理模型分析，对目前国际比较先进的四种信用风险管理模型即CreditMetrics模型、CreditRisk+模型、CreditPortfolio View模型及KMV模型进行了分析比较。第三部分是现代信用风险管理模型在我国商业银行的适用性分析，此部分首先对我国商业银行信用风险管理现状进行了分析，通过对现状的分析发现目前我国商业银行有必要运用现代信用风险管理模型进行风险管理，于是本部分紧接着分析了四种模型在我国商业银行的适用性，并得出目前KMV模型比较适合在我国应用，而其他三种模型在我国的应用还比较困难。第四部分是基于KMV模型的我国商业银行信用风险实证分析，通过对上市公司违约距离和预期违约概率的计算发现这两个指标在一定程度上能够反映公司的信用状况，本部分还对如何提高KMV模型在我国的应用效果提出了对策。第五部分是建议，主要从风险管理制度建设、内外部评级、完备数据、建立模型等方面对如何提高我国商业银行信用风险量化管理水平提出了建议。

全文目录

摘要  7-8
Abstract  8-9
1. 引言  9-14
  1.1 选题的背景及意义  9
  1.2 信用风险概念的界定及特征  9-11
    1.2.1 信用风险的概念  9-10
    1.2.2 信用风险的特征  10-11
  1.3 理论综述  11-13
  1.4 本文的结构、主要内容及研究方法  13-14
2. 现代信用风险管理模型分析  14-29
  2.1 CreditMetrics模型  14-17
    2.1.1 CreditMetrics模型简述  14-15
    2.1.2 CreditMetrics模型的计算  15-17
  2.2 CreditRisk+模型  17-21
    2.2.1 CreditRisk+模型的基本框架  18
    2.2.2 CreditRisk+模型的基本内容  18-21
  2.3 Creditportfolio View模型  21-23
  2.4 KMV模型  23-28
    2.4.1 KMV模型的基本框架  23-25
    2.4.2 KMV模型的计算框架  25-28
  2.5 各模型的比较分析  28-29
3. 现代信用风险管理模型在我国商业银行的适用性分析  29-39
  3.1 我国商业银行信用风险管理的现状  29-34
    3.1.1 我国商业银行的信用风险状况  29
    3.1.2 我国商业银行信用风险的成因  29-31
    3.1.3 我国商业银行信用风险管理主要采用的方法  31-32
    3.1.4 我国商业银行信用风险管理存在的问题  32-34
  3.2 现代信用风险管理模型对我国商业银行信用风险管理的适用性分析  34-39
    3.2.1 CreditMetrics模型  34-36
    3.2.2 CreditRisk+模型  36
    3.2.3 CreditPortfolio View模型  36-37
    3.2.4 KMV模型  37-39
4. 基于KMV模型的我国商业银行信用风险实证分析  39-44
  4.1 实证样本选择  39
  4.2 实证计算过程  39-41
  4.3 实证结果分析  41-44
5. 建议  44-47
结论  47-48
参考文献  48-51
致谢  51

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