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作为信用风险转移工具的信用衍生品对信用风险管理影响的研究

作　者: 高宏强
导　师: 杨旭
学　校: 北京邮电大学
专　业: 工商管理
关键词: 信用衍生品信用风险转移无风险利率柠檬问题
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 55次
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内容摘要

目前信用风险是当前银行风险管理的重点。信用风险转移是进行有效信用风险管理重要手段。信用衍生品作为新出现的信用风险转移工具是信用风险管理发展到一定阶段的产物,目的是帮助商业银行转移与规避信用风险。信用衍生品从出现至今,在安然危机以及美国次级债危机的明显差异的表现,引发了世界各家银行对信用衍生品管理与运用的重新思考。因此在激烈的国际竞争环境中、新巴塞尔协议实施进程的背景下,研究信用衍生品在商业银行信用风险管理中的应用,对于运用信用衍生品工具帮助银行实现信用风险转移、提升我国商业银行整体业务运营的安全性与稳定性、提升商业银行信用风险管理能力具有较强的理论意义。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章绪论  8-11
  1.1. 选题背景  8
  1.2. 选题意义  8-9
  1.3. 本文的研究思路  9
  1.4. 本文的创新点  9-11
第二章理论基础及概念  11-15
  2.1. 信用风险转移理论  11
  2.2. 风险中性理论  11-12
  2.3. 信用风险概念及特征  12-13
  2.4. 巴塞尔协议与信用风险  13-15
第三章信用风险转移方式分析  15-22
  3.1 信用衍生品概念  15
  3.2 信用衍生品市场发展历程及状况  15-18
  3.3. 信用衍生品信用风险转移方式分析  18
  3.4. 贷款证券化信用风险转移方式分析  18-19
  3.5. 信用衍生品与贷款证券化对比分析  19-20
  3.6. 信用衍生品对信用风险管理主要作用  20-22
第四章信用衍生品信用风险转移运作机制  22-34
  4.1. 信用衍生品市场参与者  22-25
  4.2. 信用衍生品主要产品及分类  25-28
  4.3. 信用衍生品信用风险转移机理分析  28-31
    4.3.1. 对比分析过程  30
    4.3.2. 对比分析结论  30-31
  4.4. 信用衍生品定价模型理解与分析  31-34
    4.4.1. 基于市场信息的信用风险模型  31
    4.4.2. 基于会计信息的信用风险模型  31-32
    4.4.3. 模型评价及改进建议  32-34
第五章信用衍生品交易风险及对交易模式影响分析  34-42
  5.1 信用衍生品交易风险  34-38
    5.1.1. 道德风险  34-36
    5.1.2. 逆向选择(柠檬问题)  36-38
  5.2. 信用衍生品交易风险对信用衍生品交易影响  38-42
    5.2.1. 信用风险衍生品交易策略模式  38-39
    5.2.2. 信用风险衍生品交易策略分析  39-42
第六章信用衍生品交易控制及管理建议  42-51
  6.1. 我国信用衍生品市场发展状况  42-43
  6.2. 我国信用衍生品应用前景  43-46
  6.3. 我国信用衍生品市场管理建议  46-51
参考文献  51-54
致谢  54

作为信用风险转移工具的信用衍生品对信用风险管理影响的研究

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