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g-期望及其不等式

作　者: 杨丽
导　师: 王向荣
学　校: 山东科技大学
专　业: 应用数学
关键词: 倒向随机微分方程 g-期望 Jensen不等式 H(o ¨)lder不等式 Minkowski不等式 g-概率估值不等式
分类号: O211.63
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
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内容摘要

彭实戈通过倒向随机微分方程(以下简记为BSDE)引入了g-期望与条件g-期望的概念,从而建立了动态非线性数学期望理论的基础,经研究发现,g-期望理论在解决一些经济及金融问题上起到了重要作用,为经济理论的研究提供了强有力的工具。g-期望的出现,也促进了非线性数学期望的发展。经许多学者共同努力,得到了关于g-期望的一些良好的性质。在数学的几乎所有分支中,不等式常常起着重要甚至是关键的作用。g-期望的不等式也将在研究g-期望理论中起到关键性的作用,它将是解决g-期望问题的有力工具。为了能更好应用g-期望理论解决实际问题,本文集中对基于g-期望的不等式进行了研究。本文分为五章。第一章绪论介绍了g-期望的基本知识及其研究近况。第二章在基于g-期望的Jensen不等式成立的情况下,得到了基于g-期望的Jensen不等式的有关结论,并讨论了关于二元函数的基于g-期望的Jensen不等式的充要条件。第三章给出了在生成元g满足一定条件下基于g-期望的H(o|¨)lder不等式及Minkowski不等式的推广。第四章证明了基于g-概率的几个不等式。第五章得到了在非Lipschitz条件下关于BSDE的估值不等式。

全文目录

摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
1 绪论  9-14
  1.1 引言  9-10
  1.2 预备知识  10-14
2 基于g-期望的Jensen不等式及其相关不等式  14-26
  2.1 引言  14
  2.2 关于g-期望的Jensen不等式及其相关不等式  14-20
  2.3 关于二元函数的基于g-期望的Jensen不等式  20-26
3 基子g-期望的广义H(o|¨)lder不等式及Minkowski不等式  26-32
  3.1 基于g-期望的H(o|¨)lder不等式及其推广  26-30
  3.2 基于g-期望的Minkowski不等式及其相关不等式  30-32
4 基于g-概率的不等式  32-35
5 非Lipschitz条件下关于BSDE的估值不等式  35-40
  5.1 预备知识  35-36
  5.2 主要结果  36-40
致谢  40-41
参考文献  41-43
攻读硕士期间主要成果  43

g-期望及其不等式

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