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商业银行全面风险管理研究

作　者: 邵艳丽
导　师: 范实秋
学　校: 郑州大学
专　业: 国民经济学
关键词: 商业银行 全面风险管理 《巴塞尔新资本协议》
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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引　用: 2次
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内容摘要


持续地提升和保持风险管理能力的先进性，是构筑银行持久竞争优势和保障银行价值最大化的基石。伴随着金融风险复杂程度的上升，国际银行业正在不断地改进和完善其风险管理理念、手段和技术，风险管理计量模型等数量分析技术越来越广泛的应用于实践。与此同时，银行监管的要求也正在不断提高。《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着对银行风险管理的监管要求由以前单纯的对银行信用风险管理的监管模式，转向对银行信用风险、市场风险、操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险监管模式。商业银行风险管理已经逐步由传统的资产负债综合管理模式跨入以风险资本约束为核心的全面风险管理模式。 2006年，我国将全面放开外资银行本外币业务经营，国内商业银行将直接面对与国际先进银行的激烈竞争。而我国商业银行传统的风险管理着重于信用风险管理，且管理技术较单一、落后，已远不能满足现代化商业银行风险管理需要，构建我国商业银行全面风险管理体系已成为目前最为迫切的课题。 本文总结介绍了《巴塞尔新资本协议》的全面风险管理内涵，国际风险管理先进理论及最佳实践，分析了我国商业银行风险管理现状，将理论与实践相结合，提出了构建我国商业银行风险管理体系的方法、途径。本文的创新点在于分析了国际先进理论与我国实际现状的差距，不盲目照抄照搬，而是将国际先进经验结合于我国实际国情，提出了在当前情况下，如何构建我国商业银行全面风险管理体系。全文共分为六个部分： 第一部分：国际银行业风险管理发展趋势。阐述了国际银行业风险管理的发展背景及演化阶段，及实施全面风险管理的意义。 第二部分：《巴塞尔新资本协议》及全面风险管理。阐述了《巴塞尔资本协议》的出台及新协议的产生并介绍了《巴塞尔新资本协议》中的全面风险管理内容。 第三部分：国际活跃银行风险管理的最佳实践。从资本收益率、股东附加价值内涵入手，论述了商业银行信用风险管理中的客户信用风险评估模型、债项风险评级、信贷资产组合管理理论模型，市场风险管理的几种方法，操作风险的度

全文目录


摘要  3-5
Abstract  5-9
引言  9-10
第一章 国际银行业风险管理发展趋势  10-14
  1.1 国际银行业风险管理的背景及演化  10-12
  1.2 银行业实施全面风险管理的意义  12-14
第二章 《巴塞尔新资本协议》与全面风险管理  14-18
  2.1 巴塞尔资本的嬗变  14-15
    2.1.1 《巴塞尔资本协议》出台的背景  14
    2.1.2 新资本协议的产生  14-15
  2.2 《巴塞尔新资本协议》的全面风险管理内容  15-18
第三章 当前国际活跃银行风险管理的最佳实践  18-33
  3.1 风险/收益关系的评价  18-19
    3.1.1 RAROC的内涵  18
    3.1.2 股东附加价值内涵及提高手段  18-19
  3.2 商业银行信用风险管理理论及模型  19-27
    3.2.1 客户信用风险评估模型  19-22
    3.2.2 债项信用风险评级  22-25
    3.2.3 信贷资产组合管理模型  25-27
  3.3 商业银行市场风险管理  27-29
  3.4 操作风险的度量技术  29-33
第四章 我国商业银行风险管理现状  33-42
  4.1 目前我国商业银行风险的特征  33-35
  4.2 我国商业银行风险管理存在的主要问题  35-42
    4.2.1 风险管理的外部环境不完备  35-38
    4.2.2 尚未建立真正意义上的风险管理组织结构现状  38-39
    4.2.3 风险管理技术与方法落后  39-40
    4.2.4 风险管理人才严重匮乏  40-42
第五章 如何构建我国商业银行全面风险管理体系  42-56
  5.1 构建全面风险管理体系模块  43-48
    5.1.1 优化风险管理环境  44
    5.1.2 确立风险管理目标及政策  44-45
    5.1.3 风险识别、检测与评估  45-46
    5.1.4 加强风险应对  46
    5.1.5 完善内部控制  46-47
    5.1.6 建立风险信息处理与报告机制  47-48
    5.1.7 进行后评价和持续改进  48
  5.2 建立商业银行风险处理体系  48-56
    5.2.1 信用风险的控制  48-52
      5.2.1.1 建立授信决策与授权管理机制  48-51
      5.2.1.2 授信客户管理  51
      5.2.1.3 授信产品管理  51
      5.2.1.4 授信资产组合管理  51-52
      5.2.1.5 授信风险监控  52
    5.2.2 市场风险的控制  52-53
    5.2.3 流动性风险的控制  53-54
    5.2.4 操作风险的控制  54-56
第六章 基本结论  56-57
参考文献  57-59
后记  59

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