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我国商业银行信贷风险压力测试研究

作　者: 刘玉翠
导　师: 任碧云
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 宏观经济信贷风险商业银行压力测试
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

美国的次贷危机,引发了许多金融机构的倒闭。究其原因,主要是信贷风险管理不善。因此,如何管理控制商业银行的信贷风险是当前最值得研究的问题。VaR方法作为一种被广泛接受的量化风险的技术手段,它通常是用来衡量标准情况下的风险损失程度,鉴于现实世界的复杂多变性,需要一种新的方法来解释异常极端情况下的损失,压力测试就是一种可以考察极端但可能发生的事件对金融机构所造成影响的方法。为了解一旦我国宏观经济下行、各项经济指标出现极端变动,将会给银行带来怎样的信贷违约风险。论文在对比国外已有的成熟的关于宏观经济因素对银行信贷风险影响的压力测试方法的基础上,考虑到我国宏观经济和金融体系的特点以及数据的可得性,建立了关于我国宏观经济因素对不同类型银行机构信贷风险影响的压力测试模型,并在此基础上假设了宏观经济的极端情境,最终运用蒙特卡洛模拟法模拟出各压力情景下不同类型商业银行不良贷款率的变动情况。模型回归结果显示：宏观经济因素对我国不同类型商业银行不良贷款率影响的路径和程度不同,且各宏观经济变量之间存在明显的时滞效应。在设定的三种压力情境下,随着宏观经济的极端变动,各类商业银行的不良贷款率都显著增加,然而我们更应该重点关注的是各情景下不良贷款率分布的尾端值,在置信水平为99.9%时,国有商业银行的最大不良贷款率为14.5%-14.8%,股份制商业银行为1.92%,这些数字都远远超过了银行在基准情况下的不良贷款率。因此,我国商业银行自身潜在着巨大的信贷风险。最后,针对我国银行机构运用压力测试提出了改善建议。这些建议包括：建立健全相关规范和标准；加大计量人才培养力度,形成自身的人才优势；加强数据的收集与整理；尽快建立压力测试所需的风险因子模型；加强假设情景分析和模拟；对于信贷风险压力测试,以后应考虑将其与特定的贷款账户相联系,并确保信贷风险压力测试与全行风险管理的有效衔接。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章导论  9-16
  1.1 选题背景与意义  9-10
  1.2 文献综述  10-13
  1.3 研究思路和方法  13-14
  1.4 创新之处  14-16
第2章商业银行压力测试的基本理论  16-23
  2.1 商业银行压力测试及信贷风险压力测试  16-20
    2.1.1 商业银行压力测试及信贷风险压力测试的含义  16-17
    2.1.2 商业银行压力测试的过程  17-20
  2.2 商业银行压力测试的应用  20-21
    2.2.1 商业银行压力测试用于优化并检验经济资本配置  20-21
    2.2.2 商业银行压力测试用来测量极端事件对于投资组合的冲击  21
    2.2.3 商业银行压力测试用来评估项目风险  21
    2.2.4 评价机构的风险承受能力  21
    2.2.5 评价VaR难以正确评估的风险  21
  2.3 商业银行压力测试自身存在的缺陷  21-23
第3章商业银行信贷风险压力测试运用的国际比较  23-31
  3.1 美国银行业信贷风险的压力测试分析  23-25
    3.1.1 美国银行业有关信贷风险压力测试的监管制度  23-24
    3.1.2 美国银行业信贷风险压力测试的架构  24-25
  3.2 德国银行业信贷风险的压力测试分析  25-26
    3.2.1 德国银行业有关信贷风险压力测试的监管制度  25
    3.2.2 德国银行业信贷风险压力测试的架构  25-26
  3.3 中国香港银行业信贷风险的压力测试分析  26-28
    3.3.1 中国香港银行业有关信贷风险压力测试的监管制度  26
    3.3.2 中国香港银行业信贷风险压力测试的架构  26-28
  3.4 国际银行业信贷风险压力测试对我国商业银行的启示  28-31
    3.4.1 完善的信贷风险压力测试的监管制度  29
    3.4.2 准确可靠的信贷风险压力测试的模型设计  29
    3.4.3 充足的信贷风险压力测试的资源保障  29
    3.4.4 充分的信贷风险压力测试信息披露  29-30
    3.4.5 信贷风险压力测试结果的有效运用  30-31
第4章我国商业银行开展信贷风险压力测试的必要性和可行性  31-39
  4.1 我国商业银行信贷风险管理的现状  31-36
    4.1.1 商业银行信贷风险的定义及产生原因  31-32
    4.1.2 信贷风险的分析和度量方法  32-33
    4.1.3 近年来我国商业银行的信贷违约状况  33-36
  4.2 我国商业银行开展信贷风险压力测试的必要性  36-37
    4.2.1 小概率事件  36
    4.2.2 VaR计量方法本身的缺陷  36-37
    4.2.3 新巴塞尔协议对银行风险管理提出的要求  37
    4.2.4 维护本国金融安全的需要  37
  4.3 我国商业银行开展信贷风险压力测试的可行性  37-39
    4.3.1 银行业监管机构的支持  37-38
    4.3.2 压力测试理论的发展已经比较成熟  38
    4.3.3 压力测试的辅助技术条件也正逐步完善  38
    4.3.4 国际银行业丰富的实践经验  38
    4.3.5 目前我国商业银行信贷风险压力测试的运用  38-39
第5章我国商业银行信贷风险压力测试的实证研究  39-52
  5.1 我国不同类型商业银行信贷风险压力测试模型的选取  39-40
  5.2 压力测试模型的变量选择及数据处理  40-41
    5.2.1 变量选择  40-41
    5.2.2 数据处理  41
  5.3 我国不同类型商业银行信贷风险压力测试的实证检验  41-50
    5.3.1 我国不同类型商业银行压力测试模型的回归分析  41-45
    5.3.2 我国商业银行信贷风险压力测试  45-49
    5.3.3 我国商业银行信贷风险压力测试结果及应用  49-50
  5.4 我国商业银行信贷风险压力测试实证检验的结论  50-52
第6章我国商业银行信贷风险压力测试的改善建议  52-57
  6.1 关于我国商业银行运用压力测试技术的宏观环境建议  52-53
    6.1.1 建立健全相关制度规范  52-53
    6.1.2 大力推广压力测试  53
  6.2 关于我国商业银行压力测试的模型应用建议  53-55
    6.2.1 提高压力测试技术的现实操作性  53-54
    6.2.2 加强压力测试结果的有效应用  54-55
  6.3 我国商业银行信贷风险压力测试方面的建议  55-56
    6.3.1 将信贷风险压力测试与特定的贷款账户相联系  55
    6.3.2 确保信贷风险压力测试与全行风险管理的有效衔接  55-56
  6.4 进一步研究的方向  56-57
参考文献  57-59
后记  59

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