学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

基于压力测试的商业银行流动性风险实证研究

作　者: 张帆
导　师: 周鸿卫
学　校: 湖南大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 流动性风险 压力测试 备付金率
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 311次
引　用: 2次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


如何追求盈利性的同时保持恰当的流动性,一直是商业银行经营管理的重要问题。随着利率、汇率市场化改革的不断推进,国内的商业银行需要迅速提升其流动性管理水平。近年来,各商业银行都在积极利用各种模型和方法来衡量流动性风险的大小,但至今没有一个被普遍接受的统一的方法。在压力测试方面,也多停留在简单地通过因子改变对资产负债表的影响来进行,缺乏有说服力的模型的支持。本文旨在研究商业银行的流动性风险衡量并在此基础上进行极端情景下的压力测试。本文将银行分为国有商业银行,股份制商业银行和城市商业银行为三个不同的样本,以备付金率作为衡量流动性的标准,通过分别构造多元回归的误差修正模型,对备付金率的影响因素进行检验,发现各类商业银行的备付金率均与同业拆借利率正向变化、与存贷比和存款准备金率反向变化。短期条件下,小型银行对同业拆借利率和存款准备金率更为敏感。长期条件下,小型银行对存贷比更为敏感,对存款准备金率则较为迟钝。而后对于中小上银行基于多元回归模型分别进行了压力测试,结果显示:2008年末,中小商业银行整体潜在的流动性风险较大,其中小型银行的流动性风险要大于中型商业银行。据此,本文最后提出提高商业银行流动性风险管理水平的政策建议。一是严格限制商业银行关于流动性的各项指标;二是存款准备金率不宜调整的过频过急;三是注重资产配置的灵活性;四是中小银行应密切监测存贷款的风险。

全文目录


相似论文

  1. 基于分布式环境压力测试问题的研究,TP311.52
  2. 基于DEA的我国城市商业银行成本效率研究,F224
  3. 商业银行内部营销对员工工作满意度的影响研究,F832.2
  4. 商业银行会计政策选择的信息含量研究,F830.42
  5. 我国上市商业银行公司治理结构对内部控制有效性影响的研究,F830.42
  6. 我国商业银行风险导向型内部审计控制评价体系研究,F239.45
  7. 国有商业银行经营模式转型下绩效考核研究,F832.2
  8. 商业银行基层机构绩效考评与管理的改进研究,F832.2
  9. 城市商业银行资本补充的渠道及其优化选择,F832.33
  10. 商业银行中小企业信贷策略研究,F832.4
  11. 我国商业银行营销战略分析,F832.2
  12. 国内商业银行贷款定价模式研究,F832.4
  13. CD商业银行IT风险管理研究,F832.2
  14. 商业银行个人信贷业务创新研究,F832.4
  15. 国内商业银行柜面业务操作风险控制及流程再造,F832.2
  16. 我国商业银行信用衍生品应用研究,F224
  17. 实物期权模型的研究及在中国的应用,F832.5
  18. 缓解中小企业融资困境的机制设计,F276.3
  19. 作业成本管理在JS银行的应用设计研究,F830.42
  20. 中国建设银行辽宁省分行发展投资银行业务问题研究,F832.2
  21. 我国商业银行项目贷款风险管理研究,F832.4

中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
© 2012 www.xueweilunwen.com