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基于信息不对称的信用卡信用风险及利率研究

作　者: 张琳洁
导　师: 张维
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 信用卡 信用风险 信息不对称 逆向选择 利率
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 86次
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内容摘要


信用卡市场经历了从无到有,并一路发展壮大。尤其是在我国,近几年信用卡市场蓬勃发展,信用卡发售量猛增。各大银行为了争夺市场,采用各种优惠政策和营销手段,提高信用卡的发卡数量,信用卡的品种也呈现多元化。截止到2009年底,我国信用卡的发卡量已经达到了18555.56万张。信用卡省去了携带现金的麻烦,并具有透支功能,给人们的生活带来了方便,人们在日常生活中开始大量使用信用卡,尤其是年轻的白领一族,刷卡消费已经成为一种时尚。但是信用卡的大量发售却积聚了大量的风险,尤其是各大银行间为了抢夺市场,根本不对申请人进行严格的贷款审查,使得信用卡的不良贷款率越来越大,为银行贷款的及时收回及正常经营埋下了隐患。文章通过研究信用卡的历史,尤其是美、日、韩、我国台湾等国家和地区的信用卡风险状况,来探讨我国信用卡市场存在的隐患。并对信用卡风险的来源及产生的原因进行了分析,对信用卡信用风险以及信用风险产生的原因之一——逆向选择进行了重点分析。通过对信息不对称理论的阐述,文章分析了银行和信用卡持卡人之间会因为信息不对称而产生逆向选择,造成持卡人的道德风险。再进一步探讨信用卡的透支利率定价问题,探讨我国是否应该对利率进行调整,以推动信用卡市场的良性发展。这些理论在国内学者中也引起了重视,并进行过探讨,但此文期望从一个全新的角度,运用计算实验的方法对这一问题进行研究。这篇文章使用Netlogo软件进行编程,设计逆向选择模型,实现对银行和客户行为的模拟,通过两者的交互观察银行贷款的风险状况。并通过对利率进行调整,观察利率调整及灵活利率是否可以降低银行的贷款风险。

全文目录


内容摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章 导论  9-17
  1.1 研究背景  9-10
  1.2 研究的目的及意义  10-11
  1.3 国内外文献综述  11-15
    1.3.1 信用风险方面  11-12
    1.3.2 信息不对称方面  12-13
    1.3.3 信用卡定价方面  13-14
    1.3.4 待研究的问题  14-15
  1.4 研究方法及创新点  15-17
    1.4.1 研究方法  15
    1.4.2 本文的框架  15-16
    1.4.3 本文创新之处  16-17
第2章 信用卡及其风险概述  17-30
  2.1 信用卡概述  17-23
    2.1.1 我国对信用卡的界定  17-18
    2.1.2 国内外信用卡的发展概况  18-23
  2.2 信用卡风险概述  23-27
    2.2.1 信用卡风险分类  23-25
    2.2.2 信用卡风险相关理论分析  25-27
  2.3 信用风险概述  27-30
    2.3.1 新巴塞尔协议对信用卡信用风险的界定  27
    2.3.2 信用卡信用风险产生的原因  27-30
第3章 信用风险的产生原因分析——信息不对称  30-37
  3.1 信息不对称理论概述  30-31
    3.1.1 信息不对称概念  30
    3.1.2 逆向选择及道德风险概念  30-31
  3.2 信息不对称导致信用风险的理论分析  31-34
    3.2.1 贷款利率和风险系数的综合效应  31-32
    3.2.2 对称信息条件下的信贷市场均衡  32-33
    3.2.3 不对称信息条件下的信贷配给  33-34
  3.3 信息不对称导致信用风险表现  34-37
    3.3.1 发卡机构与持卡人之间存在信息不对称  34-35
    3.3.2 发卡行与相关部门之间、发卡行之间存在信息不对称  35
    3.3.3 信息不对称下的制度设计缺陷  35-36
    3.3.4 发卡机构的逆向选择行为进一步加大道德风险  36-37
第4章 信用卡利率价格的决定  37-45
  4.1 信用卡定价概述  37-38
    4.1.1 利率定价  37
    4.1.2 年费定价  37-38
    4.1.3 商户结算手续费  38
  4.2 利率定价的理论模型  38-40
    4.2.1 基于风险的利率定价模型——利率溢价模型  38-39
    4.2.2 基于信用评分的利率定价  39
    4.2.3 隐性利率定价法  39-40
  4.3 利率定价机制改革的实践  40-45
    4.3.1 美国信用卡利率机制改革及启示  40-42
    4.3.2 我国现行信用卡利率机制的问题及改革  42-45
第5章 NETLOGO实验  45-56
  5.1 NETLOGO软件介绍  45
  5.2 实验思路及模型构建  45-48
    5.2.1 逆向选择模型的构建  45-47
    5.2.2 利率调整模型的构建  47-48
  5.3 实验结果  48-54
    5.3.1 逆向选择模型的实验结果  48-50
    5.3.2 利率调整模型的实验结果  50-54
  5.4 实验结论及实验结果的评价  54-56
    5.4.1 实验结论  54-55
    5.4.2 实验结果的评价  55-56
第6章 结论与展望  56-58
  6.1 研究结论  56-57
  6.2 研究展望  57-58
附录  58-62
参考文献  62-65
后记  65

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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