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我国商业银行流动性压力测试研究

作　者: 刘晓婷
导　师: 高顺芝
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 流动性风险管理 流动性压力测试
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


商业银行所面临的重要任务之一,是确保流动性的充足,这对商业银行盈利性和安全性的实现起到不可忽视的作用。商业银行流动性风险是一种综合性风险,商业银行的各种基本风险(如信用风险、市场风险、操作风险等)经过货币市场或金融市场的传递,最终都会形成流动性风险。特别是经过2008年这场由流动性缺乏导致的金融危机,加深了我们对商业银行流动性管理重要性的认识,我国在全球化的进程中也不可避免地受到了这场危机的波及,如何防范商业银行流动性风险已成为我国金融监管当局特别关注的课题。本文在遵循巴塞尔新资本协议框架的基本思想基础上,分析了美国和欧洲压力测试,及其对我国商业银行的适应性,并通过静态和动态两种方法实证研究了某中小商业银行的流动性压力测试,同时借鉴国际相关金融评估机构测试模式和结合我国具体国情,试图通过对我国商业银行流动性风险的风险测度进行研究,从而提前预警,避免在极端情景下出现流动性风险。实证研究表明,国际市场波动的冲击,即使对我国虚拟经济直接冲击不大,实体经济下挫影响对金融机构的冲击也会很巨大。文章主体部分展开了在未受到外界因素冲击条件下,商业银行流动性压力测试的情况分析；阐述了美国和欧版压力测试特点、不足和对我国的适应性;运用流动性缺口方法,分析了准备金率、利率及汇率在轻度、中度和重度压力冲击下,同时伴随相应的贷款质量情景分析的流动性变化,预测商业银行未来的流动性缺口。结果证明,在市场波动较大的条件下,尤其是准备金率变动对商业银行流动性可以造成巨大流动性风险。由此可见,我国商业银行迫切需要建立完善的流动性压力测试体系来规避极端情况下的危机冲击,吸取金融危机的教训。通过对国内商业银行的实证研究并借鉴国际上的先进经验,得到本文的主要结论为：第一,由“短存长贷”为特征的期限结构匹配不当是造成商业银行流动性风险的内在根本原因；第二,外部市场波动的冲击是造成流动性风险的外因,例如现阶段,由于房贷政策的密集出台,房地产价格的巨大波动甚至突然转向造成房地产企业拖欠商业银行贷款,进而萌发商业银行产生到期未支付的流动性风险；第三,在以准备金率、利率、汇率、不良贷款率为冲击因素的动态压力测试中,准备金率对商业银行流动性冲击最大,其次才是利率的冲击,对于汇率的冲击就要看外汇业务的占比情况,而不良贷款率因素是伴随上述冲击同时发生的；第四,实证研究发现测试结果同实际流动性缺口之间有一定的偏差,究其原因,是由于我国的利率、汇率等冲击因素的变化很大程度上取决于货币当局对未来宏观经济形势的预测的反应。因此,商业银行对流动性进行估计时,不仅需要量化的压力测试结果,还需要有经验的技术人员的主观标准进行评估。

全文目录


摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
1 绪论  8-13
  1.1 研究背景、目的和意义  8-9
    1.1.1 研究背景  8-9
    1.1.2 研究目的  9
    1.1.3 研究意义  9
  1.2 研究方法及结构安排  9-10
  1.3 理论综述  10-11
  1.4 研究创新点与不足  11-13
    1.4.1 研究的创新点  11-12
    1.4.2 研究的不足  12-13
2 流动性压力测试的理论分析与国际经验借鉴  13-29
  2.1 流动性压力测试的界定  13-14
  2.2 流动性压力测试的工作流程  14-19
    2.2.1 确定识别风险因子  14-15
    2.2.2 数据调查以及分析  15
    2.2.3 情景设计  15-16
    2.2.4 情景的压力评估  16-19
    2.2.5 提出相应对策  19
  2.3 主要国家和地区的压力测试实践  19-23
    2.3.1 美国版压力测试  19-21
    2.3.2 欧洲版压力测试  21-23
  2.4 基于压力测试的风险监管国际比较  23-26
    2.4.1 国际典型的压力测试系统和实践  23-24
    2.4.2 巴塞尔委员会关于压力测试实践和监管原则  24-26
  2.5 国外压力测试对中国的适应性分析  26-29
    2.5.1 中国银行业的实践  26
    2.5.2 对中国银行业的适应性分析  26-27
    2.5.3 对我国开展压力测试的启示  27-29
3 我国商业银行流动性压力测试案例实证  29-40
  3.1 静态方法下的流动性压力测试  29-30
  3.2 动态方法下的流动性压力测试  30-40
    3.2.1 确定影响流动性的风险因子  30-31
    3.2.2 不同情景压力下的测试模型  31-33
    3.2.3 预测在不同情景压力模型下的流动性水平  33-39
    3.2.4 分析测试结果  39-40
4 问题与对策建议  40-46
  4.1 问题  40-42
    4.1.1 实证案例中存在的问题  40
    4.1.2 流动性压力测试理论存在的问题  40-41
    4.1.3 标准不统一存在的问题  41-42
  4.2 对策建议  42-46
    4.2.1 加强基础建设和资源保障  42-43
    4.2.2 完善压力测试标准化过程  43
    4.2.3 加大力度增强技术实施与结果应用  43-44
    4.2.4 针对压力测试结果,适量补充资本  44-46
附录  46-48
参考文献  48-51
后记  51-52

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