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金融产品拓展链的风险积累与控制

作　者: 王成吉
导　师: 张元萍
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 金融风险 BP神经网络前馈控制反馈控制
分类号: F831.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 38次
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内容摘要

金融学的研究范围中金融产品的供给是现代金融学的核心问题之一。在2007年爆发的金融危机中,由于金融产品的风险传导使原本局部而有限的非系统风险转变成为了全球金融的系统风险,因此本文以金融危机中核心的金融工具为研究对象,介绍金融创新过程中金融产品的风险的积累与控制问题。金融市场中的各类金融产品在自身的发展和衍生的过程中经历了从基础金融产品到衍生金融产品,再到结构性金融产品的这一过程。在金融产品创新的过程中,规避风险、提高资产的流动性、追求收益的最大化成为了产品创新的主要动力。在金融产品创新的过程中,随着金融产品拓展驱动的一步步增强,产品的风险也在逐步的积累,每一次风险的规避和转移,就会预示着有更深一层的风险的隐藏和积累。风险从原始、单一的状态层层累积,从单纯的价格变化引发的市场风险通过风险转移,积累了信用风险和违约风险,直至最后整体系统风险的爆发。本文主要研究了在金融产品创新的链条背后隐含的风险的积累。在跟随金融创新的产品创新过程中,基础金融产品和衍生产品的风险的转移和积累以链条形式拓展,本文详细介绍了每一步的拓展过程以及风险的叠加。在现有的监管状况下,为了防止风险的扩散传播,文章试图通过BP神经网络设计风险预警系统,在并且为了防止产品的风险链条上出现链锁反映和环状传染,文章结合了控制论的前馈与反馈控制方法,从防范微观风险到宏观风险扩散的角度控制风险的传播。

全文目录

内容摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章导论  8-16
  1.1 选题的背景与意义  8-10
    1.1.1 选题背景  8-9
    1.1.2 选题的研究意义  9-10
  1.2 国外相关理论综述  10-12
  1.3 国内相关理论综述  12-14
  1.4 研究方法与创新之处  14-16
    1.4.1 拟采用的研究方法  14
    1.4.2 创新之处  14-16
第2章金融产品拓展路径  16-32
  2.1 金融产品拓展链路径生成  16-19
    2.1.1 市场需求驱动创新  16-18
    2.1.2 市场流动性引致创新  18
    2.1.3 风险配置对冲驱动创新  18-19
  2.2 金融产品拓展链的风险累积与延伸  19-32
    2.2.1 金融产品的总体风险  19-20
    2.2.2 各个拓展链结点的风险特征  20-27
    2.2.3 拓展链连接部的风险积累与传导  27-30
    2.2.4 风险从微观层面到宏观层面的传导  30-32
第3章金融产品拓展中风险预警模型  32-37
  3.1 基于BP神经网络的衍生金融工具风险预警模型的构建  32-34
    3.1.1 输入节点的选择  33-34
    3.1.2 隐层节点数的选择  34
    3.1.3 输出节点的选择  34
  3.2 衍生金融产品风险预警模型的实证研究  34-37
    3.2.1 衍生金融产品风险预警模型的训练  34-35
    3.2.2 研究结论  35-36
    3.2.3 衍生金融产品风险预警模型的评价  36-37
第4章金融产品拓展链的风险控制  37-42
  4.1 金融产品风险控制中的前馈控制与反馈控制  37-38
  4.2 金融产品风险控制中的反馈控制  38-39
  4.3 风险控制的模型建立与风险控制的实施  39-42
第5章金融产品风险管理的建议与启示  42-49
  5.1 以提高金融市场总剩余为金融衍生品创新指导性原则  42-44
  5.2 完善金融市场风险度量体系  44
  5.3 整合监管资源,适应混业经营趋势下的金融产品创新  44-45
  5.4 健全金融机构风险内控机制  45-46
  5.5 完善交易所系统内部监管  46-47
  5.6 完善官方监管  47
  5.7 国际监管和国际合作  47-49
参考文献  49-51
后记  51

金融产品拓展链的风险积累与控制

内容摘要

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