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利率市场化下银行危机的预警与防范研究

作　者: 李光英
导　师: 黄燕君
学　校: 浙江大学
专　业: 金融学
关键词: 利率市场化 银行危机 银行危机预警 银行危机防范
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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内容摘要


尽管目前我国利率尚未完全市场化,但是利率体系市场化将是大势所趋。在利率市场化条件下,利率将更多的接受市场力量的影响,遵循市场规律运行,利率水平变动频繁且难以预测。利率市场化对我国银行业的外部经营环境与内部经营管理活动都将产生巨大的影响,给我国银行业带来经营风险、违约风险、利率风险,处理不当有可能把风险转化为银行体系的危机。因此,在利率市场化条件下,对银行危机的预警与防范显得尤为重要。 本文采用理论与实践相结合、实证分析与规范分析相结合以及比较和逻辑推理的研究方法,从利率市场化对我国商业银行经营管理所产生的影响及由此生成的风险出发,对利率市场化下的银行危机进行了实证分析,并分析了目前我国在银行危机的预警与防范方面存在的不足。最后以发展的观点,设计出一套适合我国国情的银行危机预警体系,并从完善我国金融安全网的制度安排、提高商业银行的抗风险能力、加强对国际游资的控制三个角度提出了防范银行危机的对策和建议。 本文主要创新之处是,设计了一个适合我国国情的银行危机预警模型——“三系统加权法预警模型”,从指标体系、预警界限、数据处理和灯号显示四部分进行了构建。首先,结合我国当前的实际情况和统计数据索取的可能性,设计了一套反映我国银行体系风险大小的指标体系,涉及先行指标、基础指标、中间指标三大类,14个监测指标;其次,根据经济发展的历史经验,以及参考不同发展阶段的特征,确定各指标的预警界限值;第三,运用德尔非法对各子系统及其内部指标进行了二级赋权,创新性的使用指标值映射管理办法,对各指标的取值进行综合的得分处理,得出金融风险的综合指数和相应的风险等级;最后,用灯号来直接鲜明的显示出金融风险状态。整个模型具有直观性和一定的可操作性。

全文目录


1 引言  8-13
  1．1 研究发展历程  8-11
    1．1．1 国外研究情况  8-10
    1．1．2 国内研究情况  10-11
  1．2 研究的意义  11
  1．3 本文的结构  11-13
2 利率市场化下银行危机产生的机理分析  13-17
  2．1 模型假设条件  13-14
  2．2 模型求解  14-15
  2．3 模型均衡条件分析  15-16
  2．4 模型结论  16-17
3 银行危机预警系统的比较分析  17-23
  3．1 快速预警纠偏模型  17-18
    3．1．1 基本原理  17
    3．1．2 对快速预警纠偏模型的评价  17-18
  3．2 美国的“CAMEL评级体系”  18-20
    3．2．1 基本原理  18-19
    3．2．2 “CAMEL评级体系”检查报告  19-20
    3．2．3 对“CAMEL评级体系”的评价  20
  3．3 VAR银行危机预警方法  20-23
    3．3．1 基本原理  20-21
    3．3．2 对VAR银行危机预警方法的评价  21-23
4 利率市场化对我国银行业的影响及带来的风险  23-33
  4．1 利率市场化对我国的银行体系的影响  23-27
    4．1．1 对商业银行外部经营环境的影响  23-25
    4．1．2 对商业银行内部经营管理活动的影响  25-27
  4．2 利率市场化给我国银行业带来的风险  27-33
    4．2．1 经营风险  27
    4．2．2 违约风险  27-28
    4．2．3 利率风险  28-33
5 我国银行业目前存在的潜在危机研究  33-41
  5．1 利率市场化改革下银行危机的实证研究  33-34
  5．2 我国商业银行风险预防程度实证分析  34-37
    5．2．1 我国商业银行资产负债率现状分析  35
    5．2．2 我国商业银行资本充足率现状分析  35-37
  5．3 我国商业银行在防范危机方面存在的不足  37-41
    5．3．1 银行自身存在的问题  37-39
    5．3．2 银行外部环境的不足  39-41
6 我国银行危机预警模型的创新设计  41-51
  6．1 我国建立银行危机预警系统的重要意义  41-42
  6．2 银行危机预警模型的设计  42-49
    6．2．1 模型指标的选取  42-44
    6．2．2 指标预警界限  44-46
    6．2．3 指标权重计算  46-48
    6．2．4 预警数值处理与灯号显示  48-49
  6．3 银行危机预警系统的运作  49-51
7 利率市场化下我国防范银行危机的对策建议  51-66
  7．1 完善我国金融安全网的制度安排  51-57
    7．1．1 完善我国的银行监管体制  51-53
    7．1．2 完善中央银行最后贷款人机制  53-54
    7．1．3 构建我国银行存款保险制度  54-57
  7．2 提高商业银行的抗风险能力  57-61
    7．2．1 加快不良资产的处理  57-59
    7．2．2 加快国有商业银行股份制改革  59-61
  7．3 加强对国际游资的监控  61-66
参考文献  66-73
后记  73

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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