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商业银行信贷评级及其经济资本配置研究

作　者: 曾维火
导　师: 张玲
学　校: 湖南大学
专　业: 金融学
关键词: 信用风险信用评级 Z值模型信用等级转移矩阵经济资本配置
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
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内容摘要

信用风险是商业银行面临的主要的、基本的风险，基于信用评级的一系列信用风险管理也一直是金融业界和学界关注的课题。自上世纪90年代以来，随着经济的全球化，基于应对信用风险日趋复杂和严峻化挑战而催生的信用风险管理理论、方法、技术和工具变革和发展的动力一直推动着商业银行信用风险管理水平的提高。以1988年巴塞尔协议为起点，到90年代中后期诸如Zeta分值、KMV、CrediRisk等信用风险评级和度量模型的开发和广泛应用，再到2001年新巴塞尔协议的出台，商业银行的信用评级、信用风险度量等等信用风险管理正从传统的粗线条定性管理趋于以模型和数理理论为基础的定量管理，大大提高了信用风险管理的效率和效果。鉴于此，本文借鉴国外研究和应用的一些成果，并结合我国的商业银行的具体特征，尝试在我国商业银行信用风险管理中引入模型和量化管理方法。本文利用基于上市公司而开发的财务预警判别模型(Z值模型)来对我国企业的信用风险进行识别、计量。首先，利用外部评级结果检验了Z值模型对信用评级的有效性，在此基础上来对我国上市公司进行信用评级，并构造了我国企业的信用等级转移矩阵，得出了我国企业作为债务人而在信用风险方面表现出的一些特征和风险识别和度量参数；然后，本文以企业评级为基础，并考虑贷款的特性，以定性的方法对企业的信用评级结果进行调整而得出贷款的信用级别，并得出贷款信用风险的一些特征和参数；最后，本文利用债务人和贷款的一些风险识别和度量参数对我国商业银行的贷款信用风险进行了度量和经济资本的配置。

全文目录

摘要  6-7
Abstract  7-8
第1章绪论  8-14
  1．1 选题背景及意义  8-9
  1．2 文献综述与国内外研究动态  9-12
    1．2．1 现代内部信用风险度量模型  9-11
    1．2．2 线性判别分析模型  11-12
  1．3 研究内容及框架  12
  1．4 研究的创新点及研究限制  12-14
    1．4．1 研究的创新点  12-13
    1．4．2 研究限制  13-14
第2章研究基础及模型  14-26
  2．1 研究基础  14-24
    2．1．1 信贷评级  14-18
    2．1．2 信用风险度量的基本概念及其度量框架  18-19
    2．1．3 资本、经济资本及其配置  19-24
  2．2 模型  24-26
    2．2．1 Zeta-分值模型  24-25
    2．2．2 Z值模型  25-26
第3章债务人信用评级实证研究  26-36
  3．1 上市公司Z值及其信用评级  26-30
    3．1．1 Z值模型的有效性检验  26-27
    3．1．2 样本及数据来源  27
    3．1．3 评级方法  27
    3．1．4 上市公司评级结果分析  27-29
    3．1．5 ST公司的信用评级分析  29-30
  3．2 上市公司信用等级转移矩阵  30-36
    3．2．1 信用等级转移矩阵概述  30-32
    3．2．2 上市公司信用等级转移矩阵  32-36
第4章商业银行贷款信用评级实证研究  36-43
  4．1 样本银行及样本数据  36-37
    4．1．1 样本银行基本情况分析  36
    4．1．2 贷款样本数据  36-37
  4．2 贷款信用级别的确定  37-43
    4．2．1 影响贷款信用级别的因素分析  37-38
    4．2．2 贷款信用级别的确定  38-43
第5章商业银行经济资本配置实证研究  43-52
  5．1 贷款信用风险参数的确定  43-45
    5．1．1 风险暴露  43
    5．1．2 违约概率  43-44
    5．1．3 违约损失率  44-45
  5．2 贷款信用风险的度量  45-47
    5．2．1 贷款的预期损失  45-46
    5．2．2 贷款的非预期损失  46-47
  5．3 贷款的经济资本配置  47-52
结论及后续研究建议  52-54
参考文献  54-58
致谢  58-59
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文)  59

商业银行信贷评级及其经济资本配置研究

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