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利率市场化对我国商业银行的影响与对策研究

作　者: 薛群英
导　师: 林宝清
学　校: 厦门大学
专　业: 金融学
关键词: 利率市场化商业银行影响与对策
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2001年
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内容摘要

2000年9月21日，中国人民银行宣布改革外币利率管理体制，启动外币利率市场化改革，这一举措标志着我国利率市场化改革进入了实质性阶段，在今后的若干年中，利率的市场化改革措施还将陆续出台，从而使我国的金融深化继续展开。利率市场化和自由化的改革是金融领域尤其是银行业领域的一项重大变革，往往也是发展中国家金融改革和金融深化过程中最关键、难度最大的一个步骤。一般来说，与其他价格市场化改革一样，利率市场化改革前后，围绕着价格和利率水平在改革后的走向这个问题将产生很大的不确定性，，即市场微观主体将不能根据以往经验和信息积累预测利率水平在改革后会出现怎样的趋势：这种不确定性可能带来“震荡效应”，使市场主体的行为发生偏离于正常水平的突然性扩张或收缩，市场的稳态于是被破坏，影响所及，整个市场体系也将有可能就此陷入失衡和暂时混乱的状态。利率体系由于其一头连着储蓄，一头连着投资，是社会资金调拨和投向的关键性环节，因此，对其进行改革，其影响也将及于经济机体的各个方面。从另一方面看，由于利率体系处于如此关键的地位，因此，一旦其顺利实现市场化和自由化改革，适合本国经济发展和金融现状的利率体系得以构建，社会资源的配置将得到极大的改善，资金利用效率乃至整体社会效率也将随之得到提高，其对一个国家经济发展的意义是不可估量的。由此看来，称利率市场化改革是一个规模庞大、影响深远的金融深化工程，并不为过。利率市场化是一个系统性的工程，将对经济的各个领域带来变化，其直接影响反映在对金融市场的改变上，而间接影响则及于商业银行的经营管理模式和资产负债业务。由于我国自建国以来一直实行利率管制政策，商业银行的存贷款利率统由政府(或通过金融当局如中央银行)确定，这在很大程度上限制了商业银行的真正商业化和银行化改造，——一旦所经营的商品价格(利率是资金借贷的价格)决定权和调整权不掌握在自己手中，该主体显然不能被称为真正、完全意义上的市场主体，其市场化改革也将注定不能实现。由此看来，利率市场化改革的完成是商业银行市场化改革成功的前提条件。从长远角度看利率市场化固然对商业银行体系发展具有深远的意义，但从即期角度看，这一改革举措又会对商业银行的既有经营模式和业务模式带来巨大的冲击，从根本上重塑商业银行内部体系；能否顺利通过这一改革措施的考验，成长为真正意学位论文利率市场化对我国商业银行的影响与对策研究义上的商业银行，成为目前我国各商业银行面临着的头等大事。概而言之，在利率市场化改革的过程中，商业银行可谓机遇与挑战并存。在这样一个宏观环境下，商业银行如何面对利率市场化的挑战，充分利用其提供的机遇，实现经营模式和业务模式的大规模重构，从而“将银行办成真正的银行”呢？针对这一问题，笔者提出了相应的对策建议。全文结构安排如下：第一部分，首先阐述利率市场化的具体内涵及理论依托，由此在理论上阐明利率市场化对经济发展和社会效率提高的重大意义：这一理论依托主要是麦金农和肖提出、并为各国实践所部分验证了的金融抑制理论和金融深化理论。接着阐明了利率市场化改革对我国的特殊意义；在此认识的基础上，又口顾了我国利率市场化改革的历史，并对进一步的战略部署进行了一个前瞻性的展望。第二部分，阐述利率市场化改革对商业银行的具体影响。本章主要分为两个部分，即利率市场化对商业银行外部经营环境的影响和其对商业银行内部经营管理的影响。前一部分重点在钩画出利率市场化对整体宏观经济的影响，在论述过程中的逻辑顺序是这样的：先阐明利率市场化对利率水平及波动的影响，这是利率市场化改革的一个最为直接的后果；继而阐明其对储蓄水平和投资规模的影响，这是利率市场化改革作用的第二个层次，是通过对利率水平及波动的影响进而产主作用的；最后阐明其对资本市场的影响，这是利率市场化改革作用的第三个层次，它又是通过改革对储蓄投资规模的影响而引起的。后一部分则重在阐明利率市场化对商业银行经营的具体影响，这又可分为两个方面：为商行发展带来新的机遇、给商行发展带来全新的课题。概括地说，利率市场化改革对商业银行而言，可谓机遇与挑战并存。第三部分，提出面对利率市场化改革的机遇和挑战，商业银行应以何种对策口应，也即在利率市场化的改革过程中，商业银行应实现那些策略性转变，以便在日益激烈的市场竞争中取得优势并健康发展。本章主要承接第二部分中揭示的利率市场化改革给商业银行带来全新课题这一问题，对商业银行如何解决这些课题进行了一个初步的探索，主要在金融产品定价、利率风险管理、信贷风险防范和中间业务发展等四个方面进行了一些具体制度措施方面的探索。第四部分，结论。对上三部分的论述进行总结。本文是在林宝清教授的悉心指导下完成的，从论文的选题、大纲的确定到最后定稿无不倾注了导师的大量心血。在此，谨向我的导师致以最诚挚的谢意。

全文目录

论文提要  2-6
第一部分利率市场化及其在我国的进程  6-16
  一、利率市场化的内涵与意义  6-11
    （一）利率市场化的内涵  6-7
    （二）利率市场化的理论意义  7-9
    （三）利率市场化的实际意义  9-11
  二、我国利率市场化的进程及预期  11-16
    （一）利率市场化对我国经济的特殊意义  11-13
    （二）我国利率市场化的进程  13-14
    （三）我国利率市场化进程预期  14-16
第二部分利率市场化对我国商业银行的影响  16-26
  一、利率市场化对商业银行外部环境的影响  16-20
    （一）利率市场化对利率水平及波动的影响  16-17
    （二）利率市场化对储蓄水平的影响  17-18
    （三）利率市场化对投资规模的影响  18-19
    （四）利率市场化对资本市场的影响  19-20
  二、利率市场化对商业银行经营管理的影响  20-26
    （一）利率市场化为商业银行带来新的发展机遇  20
    （二）利率市场化对商业银行经营管理提出全新课题  20-26
第三部分我国商业银行应对利率市场化的策略选择  26-45
  一、金融产品定价策略  26-31
    （一）定价内容  26-27
    （二）定价方法  27-30
    （三）定价方式  30
    （四）定价体系  30-31
  二、利率风险管理策略  31-36
    （一）建立完善的利率风险管理机制  31-33
    （二）运用先进的利率风险管理手段  33-36
  三、信贷风险防范策略  36-40
    （一）信贷风险消缩策略  37-38
    （二）信贷风险分散策略  38-39
    （三）信贷风险转嫁策略  39-40
    （四）信贷风险预警和处置策略  40
  四、中间业务发展策略  40-45
    （一）中间业务的内涵  40-41
    （二）我国商业银行中间业务现状  41-42
    （三）中间业务的发展策略  42-45
第四部分结论  45-47
主要参考文献  47

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