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金融衍生工具交易的国际监管法律制度比较研究

作　者: 马晓芳
导　师: 龚柏华
学　校: 复旦大学
专　业: 国际法学
关键词: 金融衍生工具交易 风险控制 监管体制 国际合作
分类号: D996.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 400次
引　用: 5次
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内容摘要


在全球化的今天,金融衍生工具的高风险性给国际资本市场带来系统性风险的危机也是牵一发动全局。为了风险防范的目的,主要国家和地区以及国际组织都针对金融衍生工具加以规制或者提出规制建议。本文着重对金融衍生工具交易监管进行国际比较研究。第一章介绍金融衍生工具的基础理论,作为全文的基础。金融衍生工具是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具,也称金融衍生产品。该章还交待了金融衍生工具的分类和特性。第二章梳理金融衍生工具的五种风险,作为全文的焦点。巴塞尔委员会和国际证监会组织1994年联合发布的《衍生产品风险管理准则》将衍生工具的风险概括为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。本章还对金融衍生品交易的政府集中型监管模式、自律型监管模式和综合型模式作了简析。第三章归纳美国和英国有关金融衍生工具监管的法律制度。作为第五章借鉴的比较基础。第四章评述巴塞尔委员会和国际证监会组织1994年联合发布的《衍生产品风险管理准则》、国际互换与衍生工具协会相关协议和国际证监会组织的《温莎宣言》,从而为我国完善相关监管制度引入国际规则。第五章在总结全文的基础上,以我国《期货交易管理条例》和《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》为主,分析评价我国场内、场外金融衍生交易监管制度。

全文目录


中文摘要  5-6
ABSTRACT  6-7
引言  7-9
第一章 金融衍生工具概述  9-12
  第一节 金融衍生工具的概念和分类  9-11
    一 金融衍生工具、金融衍生产品和金融衍生工具交易的概念  9
    二 金融衍生工具的分类  9-11
  第二节 金融衍生工具交易的特性  11-12
    一 杠杆性  11
    二 虚拟性  11
    三 未来性  11-12
第二章 金融衍生工具交易的风险及监管模式  12-16
  第一节 金融衍生工具交易的风险  12-14
    一 信用风险  12
    二 市场风险  12-13
    三 流动性风险  13
    四 操作风险  13
    五 法律风险  13-14
  第二节 金融衍生工具交易的监管模式  14-16
    一 金融衍生工具交易的政府集中型监管模式  14-15
    二 金融衍生工具交易的自律型监管体模式  15
    三 金融衍生工具交易的综合型监管模式  15-16
第三章 美英有关金融衍生工具交易的监管法律制度述评  16-30
  第一节 美国有关金融衍生工具交易监管的法律制度  16-19
    一 美国金融衍生工具市场监管的法律渊源  16-17
    二 美国场内金融衍生工具交易的监管体制  17-19
    三 美国场外金融衍生工具交易的监管体制  19
  第二节 英国有关金融衍生工具交易监管的法律制度  19-26
    一 英国金融衍生工具市场监管的法律渊源  20-21
    二 英国场内金融衍生工具交易的监管体制  21-22
    三 英国场外金融衍生工具交易的监管体制  22-26
  第三节 对美英金融衍生工具交易监管法律制度的评价  26-30
    一 美国场外衍生工具交易监管的演变和争论  26-28
    二 对美国金融衍生工具交易监管模式的评价  28-29
    三 对英国金融衍生工具交易监管模式的评价  29-30
第四章 金融衍生工具交易监管的国际协调  30-39
  第一节 概述  30-31
    一 金融衍生工具交易监管的国际协调的性质  30
    二 金融衍生工具交易监管的国际协调模式  30-31
  第二节 《衍生产品风险管理准则》  31-33
    一 背景与性质  31
    二 主要内容  31-32
    三 评价  32-33
  第三节 国际互换与衍生工具协会相关协议  33-36
    一 背景和性质  33
    二 主要内容  33-35
    三 评价  35-36
  第三节 国际证监会组织的《温莎宣言》  36-39
    一 产生背景  36
    二 主要内容  36-38
    三 评价  38-39
第五章 我国金融衍生工具交易监管制度现状及完善思考  39-49
  第一节 我国场内金融衍生工具交易监管制度现状及完善思考  39-43
    一 2007年《期货交易管理条例》概述  39
    二 监管规定  39-41
    三 主要不足  41-42
    四 完善建议  42-43
  第二节 我国场外金融衍生工具交易监管制度现状及完善思考  43-49
    一 《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的修订  43-45
    二 我国场外金融衍生工具交易净额结算和抵销的法律制度  45-47
    三 评价  47-49
结论  49-53
参考文献  53-56
后记  56-57

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中图分类: > 政治、法律 > 法律 > 国际法 > 国际经济法 > 国际财政金融法
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