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我国股票型基金影响因素研究

作　者: 朱锦峰
导　师: 李庚寅
学　校: 暨南大学
专　业: 金融学
关键词: 股票型基金 基金绩效 逐步回归模型
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
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内容摘要


自股权分置改革以来,基金管理公司作为专业投资者极大的分享了证券市场发展的果实。但笔者注意到虽然近两年来基金绩效与历史同期相比有巨大提高,但就股票型基金而言,其内部表现不一,业绩参差不齐。这种情况下,研究影响基金绩效的有效因素,对提高证券投资基金绩效有重要意义。本文以股票型基金为研究对象,在分析股票型基金绩效差异原因的基础上,探讨影响基金绩效的有效因素。具体思路是首先利用描述性统计方法判断收益高和收益的基金在哪些方面存在差异,然后通过引入逐步回归模型对选股能力、选时能力、战略性资产配置对基金绩效的贡献度、基金规模进行综合测评,最后得出是什么因素导致股票型基金绩效产生差异,并进行相关分析,试图对影响股票型基金绩效的各种因素有更深入的认识和了解。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-6
目录  6-8
1 绪论  8-11
  1.1 研究背景及意义  8-9
  1.2 研究思路  9
  1.3 研究结构  9-10
  1.4 本文新颖之处  10-11
2 文献综述  11-17
  2.1 选时能力和选股能力研究  11-12
  2.2 战略性资产配置对基金绩效贡献度研究  12-14
  2.3 基金绩效与基金规模研究  14-16
  2.4 小结  16-17
3 基金绩效差异性分析  17-26
  3.1 我国证券投资基金发展回顾  17-18
  3.2 股票型基金特点  18-19
  3.3 基金绩效差异性判断  19-21
  3.4 基金绩效差异因素的描述性分析  21-25
  3.5 小结  25-26
4 实证分析  26-40
  4.1 基金绩效单因素实证分析  26-36
  4.2 基金绩效多因素实证分析  36-39
  4.3 小结  39-40
5 总结与不足之处  40-44
  5.1 总结  40-41
  5.2 建议与意见  41-43
  5.3 本文的不足之处  43-44
注释  44-45
参考文献  45-48
附录  48-55
在学期间发表论文清单  55-56
后记  56

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