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转型时期国有商业银行软预算约束行为实证研究

作　者: 盖忠顺
导　师: 杨喜月
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 金融学
关键词: 经济转型软预算约束国有商业银行
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
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内容摘要

软预算约束的概念及其相关理论的提出,为分析银行不良贷款的产生和化解提供了一个良好的理论框架。本文通过构造多元线性回归模型,分析检验了政府补贴、地方政府行为对银行软预算约束及其行为的影响。在国有商业银行陆续登陆国内外资本市场的时代背景下,分析其软预算约束硬化机制是具有重要意义的。本文分析了中国经济转型时期国有银行软预算约束与行为。首先是对软预算约束及银行软预算约束概念发展和理论综述;以及对本文研究方法进行说明阐述。在宏观经济制度背景下,从理论上分析产权制度、银行内部治理、政府补贴、地方政府行为等因素对银行软预算约束的影响;在对传统理论中关于软预算约束的成因的解释进行介绍后,引入“内部控制人”理论与模型从另一角度对国有商业银行软预算约束行为的成因进行了解释。借鉴传统研究经验,以及传统研究工业企业软预算约束行为的模型建立适用于中国国有商业银行的计量模型,通过回归分析、相关分析实证的角度证明转型时期银行软预算约束预期的存在性、银行软预算约束的形成机制;在理论分析和实证分析的基础上,提出硬化我国银行预算约束的建议,包括政策建议、增强制度建设与公司内部治理的建议,侧重切断银行软预算约束的制度根源。然后初步探讨国有商业银行改制上市对软预算约束行为的影响。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章绪论  8-17
  1.1 课题研究的背景意义  8-9
  1.2 软预算约束概念的发展及研究现状  9-15
    1.2.1 软预算约束概念的发展  9-10
    1.2.2 商业银行软预算约束研究综述  10-15
  1.3 本文研究方法及主要内容  15-17
    1.3.1 本文研究方法  15-16
    1.3.2 本文主要内容  16-17
第2章银行软预算约束形成机制的理论分析  17-29
  2.1 银行软预算约束行为表现特点与效应  17-20
  2.2 银行软预算约束行为形成的制度环境  20-23
    2.2.1 产权制度  20-21
    2.2.2 银行内部治理制度  21-22
    2.2.3 政府对银行的干预制度  22-23
  2.3 银行软预算约束形成机制的理论解释  23-28
    2.3.1 形成机制的传统理论解释  23-25
    2.3.2 形成机制的内部人控制理论解释与模型  25-28
  2.4 本章小结  28-29
第3章银行软预算约束形成机制的实证检验分析  29-45
  3.1 计量模型的建立  29-40
    3.1.1 计量模型的建立依据  29-32
    3.1.2 模型变量的选取依据  32-39
    3.1.3 多元线性回归模型的建立  39-40
  3.2 实证分析检验与结论  40-44
    3.2.1 多元线性回归分析检验结论  40-43
    3.2.2 相关分析检验与结论  43-44
  3.3 本章小结  44-45
第4章硬化国有商业银行预算约束  45-52
  4.1 硬化银行预算约束的政策建议  45-48
    4.1.1 增强政府承诺的可信性  45-46
    4.1.2 降低银行业的集中度  46-47
    4.1.3 加强外部监督  47
    4.1.4 加强内部治理  47-48
  4.2 银行改制与硬化软预算约束  48-51
    4.2.1 国有商业银行改制进程  49-50
    4.2.2 国有商业银行改制的影响  50-51
  4.3 本章小结  51-52
结论  52-54
参考文献  54-57
附录  57-61
致谢  61

转型时期国有商业银行软预算约束行为实证研究

内容摘要

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