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商业银行个人住房贷款信用风险计量评价模型研究

作　者: 王慧琳
导　师: 罗勇
学　校: 河北大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 商业银行 次贷危机 个人住房贷款 贷款损失准备 风险评价
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


个人住房贷款的信用风险受多方面因素的制约,既有借款人的微观环境因素如借款人的收入、学历、职业类型、子女状况、个人财产状况、共同申请人情况、贷款金额、贷款期限等等;又有从银行和借款人所处的外界环境方面来考虑的宏观影响因素主要包括开发商风险、房价变动风险、泡沫风险、当地经济状况、利率风险等等。影响因素众多,本文就在于分析各因素如何影响个人住房贷款的信用风险,以及这种风险的计量。对于商业银行来说,分析影响个人住房贷款信用风险的因素是为银行计提贷款损失做准备的。将个人住房贷款贷出后,由于不同借款人所选择的还款方式不同,因此,不同的还款方式下将其进行折现,所得到的现值也是不同的。本文将从个人住房贷款的微观与宏观影响因素、还款方式及未来现金流量现值角度出发,构建个人住房贷款损失准备计提模型。全方位、多角度观察个人住房贷款的动向,尽可能全面的计提贷款损失准备,为降低因信用风险给银行带来的损失,提出了自己独到的见解。计提贷款损失准备只是银行操作过程中的一个重要步骤,银行要做的不仅仅是根据影响个人住房贷款的微观与宏观环境因素计算应计提多少贷款损失准备,更重要的是通过计提贷款损失准备要对个人住房贷款的信用风险防范提供可操作的依据。本文提出了用计提准备与贷款余额之比这一系数,作为个人住房贷款信用风险大小的衡量系数,由此来判断全行或全国个人住房贷款信用风险的大小,将发挥风险信号的作用。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-9
第1章 绪论  9-17
  1.1 国外关于个人住房贷款信用风险的研究现状  9-12
    1.1.1 个人住房抵押贷款风险的微观影响因素  10
    1.1.2 应用期权理论研究个人住房贷款违约风险  10-11
    1.1.3 应用VAR 来衡量银行风险价值  11-12
  1.2 国内关于个人住房贷款信用风险的研究现状  12-15
    1.2.1 信用风险研究  13
    1.2.2 期权定价  13
    1.2.3 公允价值计量  13
    1.2.4 贷款五级分类  13-14
    1.2.5 风险监管  14
    1.2.6 银行资产减值  14-15
  1.3 我国住房贷款信用风险有待研究的问题  15
  1.4 研究方法  15
  1.5 文章结构  15-17
第2章 源于美国个人住房次级贷款危机的公允价值计量问题  17-24
  2.1 次级抵押贷款的产生与发展  17-18
  2.2 剖析次贷危机发生的本质原因  18-20
  2.3 从雷曼兄弟破产看次贷危机的传导机制  20-22
  2.4 由次贷危机引发的公允价值计量争议  22-23
  2.5 本章小结  23-24
第3章 我国个人住房贷款及信用风险成因分析  24-35
  3.1 我国个人住房贷款现状  24-25
    3.1.1 个人住房贷款的特点  24
    3.1.2 我国商业银行个人住房贷款的主要还款方式  24-25
  3.2 我国个人住房贷款的信用风险因素  25-34
    3.2.1 微观因素对信用风险的影响  27-29
    3.2.2 宏观因素对信用风险的影响  29-34
  3.3 本章小结  34-35
第4章 信用风险下我国个人住房贷款损失准备计量模型  35-49
  4.1 准确识别贷款风险是合理确定拨备计提的前提  35-37
  4.2 合理计提贷款损失准备才能真实反映信用风险  37-38
  4.3 用未来现金流量折现法计算个人住房贷款现值  38-40
  4.4 考虑风险影响因素的个人住房贷款现值与损失准备计提模型  40-42
  4.5 风险因素下损失准备计提模型的应用分析  42-48
    4.5.1 计入微观风险影响因素的变化  42-43
    4.5.2 计入宏观风险影响因素的变化  43-44
    4.5.3 个人住房贷款损失准备的计量模型  44-48
  4.6 本章小结  48-49
第5章 基于动态风险因素的个人住房贷款信用风险率评价  49-55
  5.1 构建个人住房贷款信用风险率评价指标  49-50
  5.2 个人住房贷款信用风险率评价的经验分析验证  50-54
  5.3 本章小结  54-55
第6章 研究总结与展望  55-57
  6.1 工作总结  55-56
  6.2 工作展望  56-57
参考文献  57-61
致谢  61-63
攻读硕士学位期间科研及发表论文情况  63

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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