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基于ANP方法的我国商业银行操作风险管理研究

作　者: 刘宗国
导　师: 刘喜华
学　校: 青岛大学
专　业: 系统理论
关键词: 操作风险 ANP方法商业银行内部控制
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 243次
引　用: 2次
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内容摘要

操作风险是商业银行在经营管理过程中所面临的主要风险类型之一,它包括了商业银行内部很大范围的一部分风险,对商业银行有着不可估量的影响,特别是日益复杂的金融工具和信息系统增加了发生操作风险的可能性,对金融工具的不熟悉可能导致滥用,数据输入错误可能导致对风险的错误评估,对内部控制失误而带来的损失规模通常会很大。商业银行中的许多风险案例都可以归因于对操作风险管理的失败。在对商业银行操作风险的内涵、操作风险管理的程序、框架及其原则进行阐释的基础上,深入分析了我国商业银行目前的操作风险管理现状和常用的操作风险度量方法,在充分考虑商业银行操作风险各影响因素间的相互依赖和反馈关系的基础上,建立了基于网络分析方法的操作风险评价模型,并利用该模型进行了案例研究。研究结果表明:影响我国银行业操作风险的主要因素是:内控制度、内部欺诈、外部欺诈、流程设计复杂性等。内控制度是长期成因,内部欺诈则是重要成因;外部欺诈和流程设计的复杂性都对商业银行的操作风险有一定影响。因此,要对商业银行的操作风险进行有效管理,首先要建立完善的内部控制体系,制定合理的监管策略和科学合理的风险管理政策,加强对银行内部职员的监管,其次,要对每一项业务设置规范化的操作流程,另外还要对职员进行相关的培训和风险教育。

全文目录

摘要  2-3
Abstract  3-5
第一章引言  5-8
  1.1 研究背景和意义  5-7
  1.2 本文研究思路和方法  7-8
第二章操作风险研究现状分析  8-15
  2.1 操作风险管理研究演变  8
  2.2 操作风险概念的研究  8-10
  2.3 操作风险管理的框架  10-11
  2.4 操作风险的度量  11-14
  2.5 现有研究的评价  14-15
第三章商业银行操作风险概述  15-25
  3.1 商业银行操作风险的内涵  15-18
  3.2 商业银行操作风险管理  18-22
  3.3 我国商业银行操作风险管理现状分析  22-25
第四章商业银行操作风险度量的原则与方法  25-34
  4.1 商业银行操作风险度量原则和步骤  25-26
  4.2 商业银行操作风险度量方法  26-34
第五章基于ANP模型的商业银行操作风险度量  34-46
  5.1 ANP模型概述  34-38
  5.2 实证分析  38-46
第六章结论  46-48
  6.1 结论  46
  6.2 现存问题  46-48
参考文献  48-51
攻读学位期间的研究成果  51-52
致谢  52-55

基于ANP方法的我国商业银行操作风险管理研究

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