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我国发展期货投资基金问题探讨

作　者: 刘犇
导　师: 万解秋
学　校: 苏州大学
专　业: 金融学
关键词: 期货 投资基金 商品期货 股指期货
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要


期货投资基金是期货市场发展的必然产物,从世界范围来看,期货投资基金的出现对于期货市场的稳步发展起到了巨大的推动作用。就我国而言,经过十多年的不断探索和实践,中国期货市场已经开始进入法制化、规范化发展的新阶段。目前,我国已经具备了设立期货投资基金的基本条件,制约基金发展的约束条件正在或即将被突破,设立期货投资基金已是我国期货市场发展的必然选择。因此,笔者总结借鉴国外期货基金和国内证券基金的运作经验,分析我国宏观经济环境与期货市场现状,认为目前在我国建立期货投资基金已经具备可行性。本文深入探讨了建立我国期货投资基金的运作模式多面临的各种问题,同时针对这些现实问题提出了相应的解决对策。

全文目录


中文摘要  6-7
Abstract  7-8
第一章 引言  8-11
  1.1 论文的选题背景和研究意义  8-9
  1.2 国内外的研究现状  9-10
  1.3 论文的研究思路和研究方法  10
  1.4 论文的创新处与不足  10-11
第二章 期货投资基金概述  11-20
  2.1 期货投资基金的产生与发展  11-12
    2.1.1 期货投资基金的产生  11
    2.1.2 期货投资基金的发展  11-12
  2.2 期货投资基金的功能  12-18
    2.2.1 改善和优化投资组合  12-14
    2.2.2 提高单位风险的超额收益  14-16
    2.2.3 防范系统风险，具有广泛的盈利性  16-17
    2.2.4 启示  17-18
  2.3 期货投资基金的特点  18-19
    2.3.1 紧随经济形势  18
    2.3.2 投资方式更为灵活  18
    2.3.3 管理操作上相对简单且稳定  18-19
  2.4 小结  19-20
第三章 我国发展期货投资基金的必要性和可行性  20-30
  3.1 我国发展期货投资基金的背景  20-22
    3.1.1 我国目前的投资环境  20-21
    3.1.2 我国与国外期货市场投资主体比较  21-22
    3.1.3 个人期货投资问题  22
  3.2 建立期货投资基金的必要性  22-25
    3.2.1 改善投资者投资环境  22-23
    3.2.2 扩张期货市场规模  23-24
    3.2.3 增加期货市场深度  24-25
  3.3 建立期货投资基金的条件  25-27
    3.3.1 稳健的宏观经济  25
    3.3.2 雄厚的资金来源  25-26
    3.3.3 逐步规范的市场制度  26
    3.3.4 不断壮大的期货交易规模  26-27
  3.4 建立期货投资基金的可行性分析  27-29
    3.4.1 私募基金出现萌芽  27-28
    3.4.2 公募基金蓄势待发  28
    3.4.3 分类监管模式启动，期货创新业务提上日程  28-29
  3.5 小结  29-30
第四章 期货投资基金的动作模式探讨  30-37
  4.1 基金的设立方式  30-32
    4.1.1 公募期货基金  30
    4.1.2 私募期货基金  30-31
    4.1.3 个人管理期货帐户  31-32
  4.2 不同基金形式的优劣势比较  32-34
    4.2.1 私募基金的优势  32
    4.2.2 公募基金的优势  32-33
    4.2.3 建立私募基金面临的问题  33
    4.2.4 对公募基金的质疑  33-34
  4.3 其他制度性问题  34-36
    4.3.1 保证金制度缺乏灵活度  34-35
    4.3.2 监管制度需要改善  35
    4.3.3 CTA 制度缺失，人才缺乏  35-36
  4.4 小结  36-37
第五章 我国发展期货投资基金的政策建议  37-42
  5.1 加强市场制度建设  37-38
    5.1.1 实行净头寸保证金制度  37
    5.1.2 调整套利保证金  37
    5.1.3 加快期货新品种的开发  37-38
  5.2 加快推进分类监管体系  38-39
    5.2.1 美国的分类监管体系  38-39
    5.2.2 明确各级监管层职责  39
  5.3 建立职业基金经理人制度  39-42
    5.3.1 建立基金经理人评价体系  39-40
    5.3.2 严格注册和信息披露制度  40
    5.3.3 强化期货基金激励制度  40-42
结论  42-43
参考文献  43-45
攻读学位期间公开发表的论文  45-46
致谢辞  46

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