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国际收支顺差式失衡风险监测预警体系研究

作　者: 戴俊
导　师: 褚保金
学　校: 南京农业大学
专　业: 金融学
关键词: 国际收支顺差式失衡预警监测
分类号: F832.63
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

近年来,我国宏观经济中一些深层次矛盾的长期发展,加上人民币升值预期、本外币利差和资产价格上涨等境内外多种因素影响,导致中国国际收支持续大额顺差,国家外汇储备快速增长,并由此给中国经济的持续、稳定发展带来了负面影响。因此,强化对中国国际收支顺差式失衡的监测预警,完善国际收支风险双向监测预警体系,成为当前宏观经济管理部门急需加以解决的课题。本文通过初步构建国际收支顺差式失衡的监测预警指标体系,提出运用指标体系对国际收支可能出现的大额顺差失衡状态进行评估、监测、预警的方法,并通过实证数据对其有效性加以检验,主要研究内容包括：1、我国国际收支风险监测预警的现状,提出当前存在的主要问题及改进思路。2、构建我国国际收支顺差式失衡风险监测预警体系,包括指标的选取、筛选、验证,预警区间和权重的设置,综合指数的合成。3、利用历年数据,对国际收支顺差式失衡监测预警指标体系的整体效果进行样本内实证检验。本文构建的国际收支顺差式失衡风险预警监测指标体系包括4个同步指标、10个先行指标和5个参考指标。通过采用非参数估计方法,确定各个指标的临界值,并根据主成分分析法确定各个指标的权重后,综合合成危机指数和预警指数。利用历史数据进行整体效果实证检验的结果表明同步指标体系和危机指数能够较为准确地反映国际收支顺差式失衡的状态和程度。先行指标体系中长期出口增长率、美国商业景气指数、消费者信心指数、房地产价格变动率、证券市场指数5个指标的预警效果较好,能够在适当时期准确发出预警信号。两类综合预警指数的预警效果较好。

国际收支顺差式失衡风险监测预警体系研究

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