学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

巨灾风险保险模型的研究及应用

作　者: 邱丽华
导　师: 廖基定
学　校: 南华大学
专　业: 应用数学
关键词: 巨灾风险极值理论重尾分布次指数分布
分类号: O211.67
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 60次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

本文首先介绍了巨灾风险的产生。其次介绍了巨灾风险的统计理论基础—极值理论,并举了一个实际的例子验证了应用极值理论对巨灾风险统计的正确性。再次归纳了在各类文章中出现的重尾分布的概念和各类分布族,并研究了重尾子族的基本特征及重尾子之间的相互关系,根据次指数分布族的应用背景恰好符合巨灾风险损失特点这一重要原因,深入研究了次指数分布的一些性质。提出了局部次指数分布类在卷积运算之下具有非封闭性的特点,并给出了证明。最后探讨了我国的风险管理体系的建设,提出了我国应该尽快建立起以政府为主导、保险公司与金融市场相结合的运行稳健的巨灾保险制度体系的结论。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-7
第一章绪论  7-9
  1.1 问题产生的历史背景  7-8
  1.2 本文的主要研究内容  8-9
第二章巨灾的统计工具—极值理论  9-15
  2.1 极值理论的发展演变  9-10
  2.2 极值理论的统计分析原理  10-12
  2.3 极值理论应用于巨灾损失统计中的一个例子  12-15
第三章巨灾风险的损失分布--重尾分布  15-27
  3.1 重尾分布族的概念  15-16
  3.2 重尾子族的分类  16-20
  3.3 重尾子族的相互关系  20-21
  3.4 次指数分布类  21-27
第四章关于我国风险管理体系的建设研究  27-33
  4.1 我国巨灾风险管理现状  28-30
  4.2 关于构建科学的巨灾风险管理制度的思考  30-33
参考文献  33-35
附录  35-36
谢词  36

巨灾风险保险模型的研究及应用

内容摘要

全文目录

相似论文