学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示
基于GARCH模型与混合整数规划的投资组合
作 者: 唐钢
导 师: 于波
学 校: 大连理工大学
专 业: 金融数学与保险精算
关键词: 投资组合 均值-方差模型 混合整数规划 GARCH模型 预测
分类号: F830.91
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 96次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
内容摘要
在证券市场上,投资者将资金分散投资于若干种不同的证券以降低风险.如何选择证券,以及资金在所选证券中的配置是证券组合投资理论的核心.自Markowitz创立均值-方差投资组合理论以来,人们对组合投资理论进行了广泛的研究和拓展.但是这些模型所得到的几乎都是投资于单项资产的资金占总资金的比例,在实际的投资操作上还需要进一步的转换.本文在Markowitz均值-方差模型的基础上,讨论了带有交易费用的投资组合混合整数规划模型,对各项资产的投资量加入了上下限约束,且在模型中利用多元GARCH模型通过Eviews 6.0对资产的收益和风险进行预测,利用Lingo 9.0直接得出最优的整数型投资方案.通过实证分析表明,该模型在投资组合的收益率和对资金的利用率上都具有一定的优势.
|
全文目录
相似论文
- K公司计划及预测改进对于合理库存配置的研究,F224
- 基于图的标志SNP位点选择算法研究,Q78
- 液力减速器制动性能及用于飞机拦阻的仿真研究,TH137.331
- 深空撞击探测末制导律的设计与分析,V448.2
- 卫星姿态的磁控制方法研究,V448.222
- Hall推进器寿命预测和壁面侵蚀加速实验研究,V439.2
- 高精度激光跟踪装置闭环控制若干关键问题研究,TN249
- 网络语音传输丢包的恢复技术,TN912.3
- 基于神经网络的水厂投药预测控制研究,TP273.1
- 网络化系统的鲁棒模型预测控制,TP273
- 硝酸钠制配过程中pH值的预测控制及仿真研究,TP273
- 离散非线性系统输入到状态稳定性研究,TP13
- 过程支持向量机及其在卫星热平衡温度预测中的应用研究,TP183
- 山西省人口中长期发展变化趋势预测,O212.1
- 云南省勐腊县南坡铜矿床成矿规律与成矿预测研究,P618.41
- 计算智能在数字化卷烟叶组配方中的应用研究,TS44
- 地州级卷烟销量预测影响因素研究,F224
- 基于不确定性系统研究方法的高校学生学习成绩分析与预测,G642.4
- 农业昆虫中微RNA基因的生物信息学预测,S186
- 基于电子海图的海上溢油预测系统的设计与实现,X55
- 文山官房钨矿区水文地质条件及矿坑涌水量预测,TD742
中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融市场 > 证券市场
© 2012 www.xueweilunwen.com
|