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天津市中小企业信用风险识别

作　者: 李俊梅
导　师: 陈卫东
学　校: 天津大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 天津市中小企业信用风险识别结构方程模型因子分析支持向量基(SVM)
分类号: F276.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 63次
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内容摘要

中小企业信用风险识别是金融领域亟待解决的现实问题。本文以天津市中小企业为例,采用定性研究与定量研究相结合的方法,建立了信用风险识别模型。首先,对影响天津市中小企业信用风险指标的要素,提出理论假设,在问卷调查的基础上,通过建立结构方程模型证明假设的可靠性,使得指标的建立更有说服力。在定量指标的确立上,加入创新能力分析和现金流量分析,使得总指标体系尽量做到全面准确。其次,采用因子分析法,对识别企业信用风险的指标进行降维,简化模型计算。最后,用支持向量基(SVM)方法,对实例中的小样本数据进行训练和仿真,得到能够识别企业有无信用风险的模型。并与BP神经网络方法进行比较,证明了SVM方法小样本建模的可靠性。结果表明,将本方法用于中小企业信用风险识别,可以帮助金融机构快速识别出中小企业是否存在信用风险,降低贷款违约率。同时,还可以帮助中小企业通过模型诊断企业风险,提高企业风险管理能力。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-7
第一章绪论  7-16
  1.1 研究背景与选题意义  7-8
  1.2 信用风险识别国内外研究现状  8-12
    1.2.1 信用风险识别国外研究现状  8-11
    1.2.2 信用风险识别国内研究现状  11-12
  1.3 研究方法  12-13
  1.4 内容与创新点  13-16
    1.4.1 内容  13-14
    1.4.2 创新点  14-16
第二章天津市中小企业信用风险影响因素分析  16-24
  2.1 天津市中小企业现状及特点  16-17
  2.2 天津市中小企业信用风险现状及特点  17-18
  2.3 天津市中小企业信用风险存在的问题  18-19
  2.4 影响天津市中小企业信用风险的因素分析  19-24
第三章天津市中小企业信用风险识别模型指标体系  24-57
  3.1 制定指标体系的思想、原则及思路  24-27
    3.1.1 制定指标体系的思想  24-25
    3.1.2 制定指标体系的原则  25-26
    3.1.3 制定指标体系的步骤  26-27
  3.2 定性指标确立过程  27-50
    3.2.1 非财务影响因素的理论假设  27-30
    3.2.2 概念模型框架与变量量表说明  30-35
      3.2.2.1 概念模型框架  30-31
      3.2.2.2 主要变量及其量表说明  31-35
    3.2.3 问卷调查及信度与效度分析  35-42
    3.2.4 结构方程模型  42-49
    3.2.5 定性指标结论  49-50
  3.3 定量指标研究  50-56
    3.3.1 国外信用风险评级机构定量指标体系  50-51
    3.3.2 信用风险识别机构定量指标缺陷分析  51-52
    3.3.3 信用风险识别定量指标  52-56
  3.4 信用风险识别总体系结构  56-57
第四章天津市中小企业信用风险识别实例分析  57-72
  4.1 所用方法介绍  57-61
    4.1.1 因子分析法  57-58
    4.1.2 BP 神经网络方法  58-59
    4.1.3 支持向量基方法  59-61
  4.2 方法选择思路  61-62
  4.3 实例分析  62-72
    4.3.1 样本数据与指标  62-64
    4.3.2 因子分析  64-67
    4.3.3 SVM 模型构造  67-72
结论与展望  72-74
  1. 本文的主要工作  72
  2. 本文的研究不足与展望  72-74
附录1 样本企业列表（部分）  74-75
附录2 调查问卷  75-79
附录3 《信用评价指标的设定与考核标准》基本面评价指标  79-80
附录4 论文中用到的表  80-83
参考文献  83-86
发表论文和参加科研情况说明  86-87
致谢  87

天津市中小企业信用风险识别

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