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资本充足率监管对我国商业银行的影响研究

作　者: 李秋娟
导　师: 曲维明
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 国际贸易学
关键词: 监管资本充足率风险
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
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内容摘要

随着1988年巴塞尔资本协议的实施和巴塞尔新资本协议的出台,资本充足率监管逐渐成为全球银行业共同遵守的准则与银行审慎监管的一项核心制度安排。但是作为如此重要的一种银行监管手段,其实施对银行的影响如何,国内外学者莫衷一是。美国监管当局最近又调整了巴塞尔新资本协议的实施计划,将原定于实施新资本协议的时间由2008年推迟到2009年,这又引起了更多的学者对资本充足率监管对银行影响这一问题的研究。作为银行审慎监管的一项核心制度安排和一种重要的监管手段,资本充足率监管对银行的影响如何应该在理论研究和实践研究两方面都引起我们足够的重视,这对于已加入WTO的我国银行业来说,具有重要的理论意义和现实意义。在此背景下,本文全面深入的研究了资本充足率监管对银行影响的问题。首先对资本充足率监管的理论及银行风险承担理论和信贷紧缩理论进行全面的深入分析研究。在理论研究的基础上,运用数学模型的数理分析工具,围绕资本充足监管对银行的风险和信贷的影响这两方面的问题对资本充足监管对银行的影响进行全面研究。然后结合我国资本充足率监管的实践情况,搜集近几年的数据,对模型进行回归分析,并对结果进行了综合深入分析,认为资本充足率监管并没有降低银行的风险,反而资本充足率监管的实施能带来信贷紧缩效应。但是资本充足率监管对商业银行的负面影响是逐年递减的。进一步分析这一结论,认为这是因为我国资本充足率监管正处在过渡期,并且商业银行的风险计量不够准确,资本充足监管制度不够健全。最后,分析前文研究的结论,提出相应的对策和建议,认为我国商业银行应该进一步加强内部管理,完善信用评级制度,资本监管机构应该逐渐完善我国商业银行资本充足率监管制度、强化外部监管作用、加强市场约束。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章绪论  9-18
  1.1 研究的背景和意义  9-11
  1.2 国内外研究现状及评述  11-15
    1.2.1 国外研究现状  11-12
    1.2.2 国内研究现状  12-13
    1.2.3 国内外研究现状评述  13-15
  1.3 研究的主要内容及框架结构  15-18
第2章资本充足率监管的概念及理论分析  18-32
  2.1 银行资本充足率监管的相关概念  18-22
    2.1.1 银行资本  18-20
    2.1.2 资本充足率的内涵  20-21
    2.1.3 资本充足率监管的内容  21-22
  2.2 资本充足率监管的理论分析  22-27
    2.2.1 银行资本结构确定的理论  22-24
    2.2.2 银行资本充足率监管的动因分析  24-27
  2.3 资本充足率监管对银行影响的理论分析  27-31
    2.3.1 资本充足率监管的风险承担理论  28-30
    2.3.2 资本充足率监管的信贷紧缩理论  30-31
  2.4 本章小结  31-32
第3章资本充足率监管及对银行影响模型的构建与应用  32-46
  3.1 银行资本充足率的监管  32-36
  3.2 对银行风险影响模型的构建与应用  36-42
    3.2.1 模型的构建  36-39
    3.2.2 样本数据描述  39-40
    3.2.3 模型的应用结果  40-42
  3.3 对银行信贷规模影响模型的构建与应用  42-45
    3.3.1 模型的构建  42-43
    3.3.2 样本数据描述  43-45
    3.3.3 模型的应用结果  45
  3.4 本章小结  45-46
第4章影响的应用结果分析及对策建议  46-57
  4.1 对银行影响的应用结果分析  46-50
    4.1.1 对银行风险的影响分析  46-47
    4.1.2 对银行信贷的影响分析  47-48
    4.1.3 对银行影响的综合分析  48-50
  4.2 对商业银行及监管机构的建议  50-56
    4.2.1 对我国商业银行的建议  50-53
    4.2.2 对资本监管机构的建议  53-56
  4.3 本章小结  56-57
结论  57-58
参考文献  58-61
附录  61-63
攻读学位期间发表的学术论文  63-65
致谢  65

资本充足率监管对我国商业银行的影响研究

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