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商业银行模式下供应链金融风险研究-以工商银行为例
作 者: 王磊
导 师: 曾庆芬
学 校: 西南民族大学
专 业: 金融学
关键词: 供应链金融 CreditRisk+ 风险控制 商业银行
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 18次
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内容摘要
供应链金融是解决中小企业融资难的一种有效途径,有财务公司、物流、商业银行等多种模式。随着深圳发展银行2006年在全国率先推出“供应链金融”服务,国内银行业的供应链金融实践也出现了快速发展。各商业银行为了稳定客户、开辟新的收入来源,也根据不同的企业需求提供丰富多样的供应链金融服务产品,包括保兑仓、融通仓、应收账款三种融资模式。这几种商业银行供应链金融模式都具有功能上的相似性,能够解决中小企业长期以来面临的融资难的问题,但也存在一些差异,比如是否有三方物流企业参与、融资企业在供应链上的位置不同。商业银行供应链金融在给国内商业银行带来巨大收益的同时,也伴随着不容忽视的风险。所有商业银行供应链金融产品无一例外都面临着一些共同的风险,比如操作风险、市场风险。对于商业银行不同供应链金融模式,还存在一些特殊风险,比如质押物风险、仓单风险。由于国内供应链金融发展尚处于起步阶段,各配套措施不完善的情况下,更需要重视供应链金融的风险防范。以工商银行为例,实证考察了工商银行供应链金融产品的设计、风险管理状况。以CreditRisk+模型作为进行风险控制研究的测算模型,需要结合实际情况对不同的地区或者行业具体分析,需要对模型的参数系统和框架进行适当的修整。选取工商银行160笔中小企业贷款数据,运用CreditRisk+模型对工商银行信用风险状况进行了实际测算,发现该贷款组合下工商银行对中小企业进行融资时的最大损失率超过了其不良贷款率,因此工商银行应对中小企业融资所面临的风险进一步强化管控,而且应根据实证结果对面临的风险配置经济资本,使资本比率保持在最优的状态。为促进商业银行供应链金融的发展,建议在有效控制风险的前提下,不断加强对供应链金融产品的创新设计,有效适应不断变化的中小企业融资需求。
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全文目录
摘要 3-4 Abstract 4-7 第一章 导论 7-13 1.1 选题背景与研究意义 7-9 1.1.1 选题背景 7-9 1.1.2 选题意义 9 1.2 文献综述 9-11 1.2.1 国外相关文献评述 9-10 1.2.2 国内相关文献评述 10-11 1.3 研究思路与主要内容 11-12 1.4 可能的创新 12-13 第二章 供应链金融概念及融资模式 13-25 2.1 供应链金融相关概念 13-18 2.1.1 供应链的特征 14 2.1.2 供应链金融 14-15 2.1.3 供应链金融参与主体 15-17 2.1.4 供应链金融与传统融资方式的比较 17-18 2.2 供应链金融模式分析 18-20 2.2.1 财务公司模式 18-19 2.2.2 商业银行模式 19-20 2.2.3 物流公司模式 20 2.3 商业银行供应链金融的三种融资模式 20-25 2.3.1 保兑仓融资 20-22 2.3.2 融通仓融资 22-23 2.3.3 应收账款融资 23-25 2.4 商业银行三种供应链模式的比较 25 2.4.1 三种融资模式的相似点 25 2.4.2 三种融资模式的差异比较 25 第三章 供应链金融风险分析 25-32 3.1 供应链金融风险分类 26-28 3.1.1 信用风险 26-27 3.1.2 操作风险 27 3.1.3 市场风险 27-28 3.1.4 政策风险 28 3.2 供应链金融各融资模式下的特殊风险分析 28-32 3.2.1 保兑仓融资模式下的特殊风险分析 28-29 3.2.2 融通仓融资模式下的特殊风险分析 29-31 3.2.3 应收账款融资模式下的特殊风险分析 31-32 第四章 供应链金融在我国商业银行运行的实证考察:以工商银行为例 32-44 4.1 工商银行供应链金融发展现状 32-34 4.2 工商银行供应链金融产品设计及服务流程 34-36 4.3 工商银行供应链金融风险管理现状 36-37 4.4 工商银行供应链金融风险实证分析:以信用风险为例 37-44 4.4.1 信用风险实证分析的模型选择 37-41 4.4.2 数据来源说明 41 4.4.3 实证分析过程 41-44 第五章 我国商业银行供应链金融风险控制建议 44-46 5.1 客户选择方面 44 5.2 预警处理方面 44 5.3 完善内部控制 44 5.4 操作风险方面 44-46 参考文献 46-49 致谢 49-50
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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