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基于三阶段加性网络DEA模型的我国上市商业银行效率研究

作　者: 丁曼
导　师: 马超群
学　校: 湖南大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 上市商业银行效率三阶段加性网络DEA模型曼奎斯特指数
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 49次
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内容摘要

效率是商业银行经营管理的核心，也是商业银行竞争力的集中体现。在我国金融市场不断对外开放以及银行业全面推进股改上市的大背景下，对商业银行的效率进行研究不仅能够为各银行识别自身管理缺陷，提高自身经营效率方面提供一定的理论依据，也能够为相关管理当局制定金融监管政策提供理论参考。本文以上市商业银行为研究对象，主要从以下四个方面对其效率展开研究：首先，介绍选题背景和研究意义，对国内外相关文献进行梳理，界定研究问题，提出研究内容和方法。其次，综述相关理论基础，根据上市商业银行经营特点，对我国上市商业银行的内部运营结构进行分析，将银行的总体经营过程分为资金组织、资金配置和资金获利这三个相互关联的子过程，建立了基于三阶段加性网络DEA的上市商业银行效率评价模型，并利用该模型计算出2007-2011年我国14家上市商业银行总体及三个运营阶段的技术效率、纯技术效率和规模效率并进行了横向和纵向的对比分析。再次，利用Malmquist指数分析了各上市商业银行2007-2011年总体及各阶段的全要素生产效率及其分解的动态变化，揭示出各家上市商业银行的竞争优势。最后，根据上市商业银行的实证结果，本文从转变银行经营管理理念、进一步深化银行业改革、优化银行的资产规模、加快银行金融创新和技术进步、完善银行的风险防范机制五个方面对提高我国上市商业银行经营效率提出若干建议。研究结果表明：我国各上市商业银行均没有达到技术有效，城市商业银行的平均技术效率最高，股份制商业银行次之，国有商业银行的平均技术效率最低，并且国有商业银行和城市商业银行的平均技术无效主要是由于其规模无效造成的，股份制商业银行的技术无效主要是由于其纯技术无效造成的；银行资金组织效率普遍较低，而资金配置效率普遍较高，这说明我国上市商业银行总体上对营运资金的分配和利用能力较强，但获取低息资金流的能力较弱；上市商业银行总体的平均全要素生产效率呈上升趋势，且全要素生产效率的提高来源于技术效率的提高和技术进步两个方面。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
插图索引  10-11
附表索引  11-12
第1章绪论  12-21
  1.1 选题背景与研究意义  12-15
    1.1.1 选题背景  12-14
    1.1.2 研究意义  14-15
  1.2 国内外研究综述  15-19
  1.3 研究内容与研究思路  19-21
    1.3.1 研究内容  19
    1.3.2 研究思路  19-21
第2章商业银行效率研究的理论基础  21-33
  2.1 商业银行效率的内涵与分类  21-24
    2.1.1 效率的界定  21
    2.1.2 商业银行效率的概念  21-22
    2.1.3 商业银行效率的分类  22-24
  2.2 商业银行效率测度方法  24-28
    2.2.1 单要素或多指标的银行效率评价方法  25
    2.2.2 前沿效率分析法  25-28
  2.3 商业银行效率评价的 DEA 模型及其拓展  28-33
    2.3.1 基于规模报酬不变的 CCR 模型  28-29
    2.3.2 基于规模报酬可变的 BCC 模型  29-30
    2.3.3 网络 DEA 模型  30-31
    2.3.4 Malmquist 指数模型  31-33
第3章商业银行经营过程分析及模型构建  33-47
  3.1 商业银行经营业务分析  33-34
  3.2 商业银行经营目标分析  34-36
  3.3 商业银行经营过程分析  36-38
  3.4 三阶段加性网络 DEA 模型的构建  38-47
    3.4.1 基于 CRS 的三阶段加性网络 DEA 模型  38-43
    3.4.2 基于 VRS 的三阶段加性网络 DEA 模型  43-46
    3.4.3 三阶段规模效率模型  46-47
第4章上市商业银行效率的实证研究  47-70
  4.1 样本数据的选择  47
  4.2 基于三阶段加性网络 DEA 模型的实证分析  47-59
    4.2.1 相同年份的总体及各阶段效率结果分析  47-53
    4.2.2 五年的总体及各阶段的平均效率结果分析  53-55
    4.2.3 不同年份的总体及各阶段效率结果分析  55-59
  4.3 基于 Malmquist 指数的实证分析  59-65
    4.3.1 总体的平均 Malmquist 指数变化及分解  59-61
    4.3.2 资金组织阶段的平均 Malmquist 指数变化及分解  61-63
    4.3.3 资金配置阶段的平均 Malmquist 指数变化及分解  63-64
    4.3.4 资金获利阶段的平均 Malmquist 指数变化及分解  64-65
  4.4 提高我国上市商业银行经营效率的几点建议  65-70
    4.4.1 转变银行经营管理理念  65-66
    4.4.2 进一步深化银行业改革  66-67
    4.4.3 优化银行的资产规模  67
    4.4.4 加快银行金融创新和技术进步  67-69
    4.4.5 完善银行的风险防范机制  69-70
结论  70-73
参考文献  73-76
致谢  76-78
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文  78-79
附录 B 14 家上市商业银行 2007-2011 年的投入产出指标值  79-83

基于三阶段加性网络DEA模型的我国上市商业银行效率研究

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